国库券美元利率期货合约价格

㈠ 短期国债期货和短期利率期货有什么不同

这两类期货品种和约标的都是债券，国债期货很明显是指向某支国债，而利率期货的范围就更广一些，不仅包括国债，还包括其他债券，比如金融企业债券。
短期利率期货是指期货合约标的的期限在一年以内的各种利率期货，即以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货，包括各种期限的商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。以短期利率债券为基础资短期利率期货以短期利率债券为基础资产，一般采用现金结算，其价格用100产，一般采用现金结算，其价格用100减去利率水平表示。两种最普遍的短期利率期货是短期国债期货和欧洲美元期货。
国债有两种：一种是交易型的记账式国债，这种国债可以上市交易，像股票那样，如果你高价买入而低价卖出就有可能亏损本金；可以通过银行和证券公司开户购买。
第二种是储蓄型国债，如凭证式国债和电子式储蓄国债，类似银行储蓄，不能交易转让，只有到期就可以得到票面约定的利息，通常比银行同期储蓄高；除了每年年初的一月和二月，基本上每个月的10日发行一次，卖完即止，通过银行购买。

㈡ 短期利率期货的报价有哪些

短期利率期货
短期利率期货是指期货合约标的的期限在一年以内的各种利率期货，即以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货，包括各种期限的商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。短期国库券是由美国财政部发行的一种短期债券，首次发行时间为1929年12月。由于短期国库券流动性高，加之由美国ZF担保，所以很快就成为颇受欢迎的投资工具。短期国库券的期限分为3个月（13周或91天）、6个月（26周或182天）或1年不等。其中， 3个月期和6个月期的国库券一般每周发行，三年期的国库券一般每月发行。与其他ZF债券每半年付息一次不同，短期国库券按其面值折价发行，投资收益为折扣价与面值之差。

㈢ 美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元为该合约价值。如果新合约报价为97－02，则表明文该合约上涨13/32点，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小变动单位价为15.625美元，即31.25的1/2.

㈣ IMM90天国库券期货合约最小变动值是50美元吗

是25美元，最小变动值=交易单位*最小变动价位%*90/360=100万$*0.01%*90/360=25$

㈤ 指3个月美国国库券期货与欧洲美元利率期货的 差价

3个月美国国库券期货与欧洲美元利率期货的 差价---------
泰德价差

㈥ 利率期货计算，急求~

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期货交易中，收益率差额为0．91％。5．7％+0．91％=6．61％

经过多头利率期货套期保值，它所购买的国库券的实际收益率为6．61％。

多头利率期货套期保值指人们通过买入利率期货合约以避免利率变动可能带来的损失

㈦ 面值为10000美元的90天短期国库券售价为9800美元 国库券的有效年利率怎么计算

计算公式为：EAR=（1+r/m)^m-1，其中EAR为有效年利率，r为名义利率，m为一年内计息次数。通过面值和购买价格只能计算购买的即期收益率

㈧ 期货：利率波动对合约价格变动的多少

LZ，那个短期国库券应该是91天，也就是3个月，价格变动即为合约面额乘以最小波动幅度（这个答案是期限为一年的价格变动）然后算3个月的话，就再乘以期货合约的期限占一年时间的份数就可以了，即1000000* 0.01%*3/12=25元，LZ，明白了吗？如果不明白的话，还可以问我。

㈨ 关于短期国库券利率期货合同的结算问题

所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类
你可以去环球期货看看 我感觉那里还挺好的

㈩ 求解国际金融的计算，美国短期国库券期货合约面值100万美元，期限3个月，当该期国库券的收益率是5.

100-100*0.055*0.25=98.625万