期权期货二叉树例题

1. 美式期权二叉树问题

第3期：0、0、10.9、27.1；第2期：0、2.53、19；第1期：0.59、10；第0期：2.74 等级没到，不让截图，希望看得懂。顺序是从上到下

2. CPA期权二叉树定价模型问题（两期模型）

这个二叉树模型里面数据都是这么假定的，解释如下。
上升22.56%，就是s*1.2256；
然后再下降18.4%，就是再乘以（1-18.4%）即0.816；
不难发现，在给出的精确度条件下：1.2256与0.816之间是互为倒数的关系，
即（1+22.56%）*（1-18.4%）=1。
所以在50的价格基础上上升在下降，与先下降再上升，结果都回归在50。

3. 求教两道在职研究生期权期货投资实务的计算题

1. 7月165和170看跌期权的价格分别是5.75和3.75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 2. 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略，并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。

4. 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了

5. 期权价值的计算题

用二叉树法求
看涨期权 u=1.625 d=0.625 r=0.07 t=1 f（u）=2.5 f（d）=0
看跌期权 u=2.167 d=0.833 r=0.07 t=1 f（u）=0 f（d）=0.5
p=（A-d）/（u-d） f=B（p*f（u）+（1-p）*f(d) ）
A=exp(rt) B=exp(-rt)

6. 金融工程作业，二叉树

公式打不上 就把重要数据列出来
p=0.68 fu=eEXP-0.1*0.25（1.47*p)=0.68 fd=0
fo=eEXP-0.1*0.25(0.68*p)=0.45因此，欧式看涨期权价格为0.45