欧元利率期货合约样本

❶ 商品期货合约样本

到交易所网站上看，有不同的合约和附件的。

❷ 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 亏损5个点，每个点25欧元，损失-5×25×10=-1250

❸ 关于利率期货的问题

利率期货合约的报价是以指数形式报价的，100.00减去年利率(不带%)，95.45即为年利率4.55%,3个月期为1/4年。从95.45到95.40即为利率上涨(从4.55%到4.60%),买入期货则赚取收益.欧元利率期货一份为100万欧元.
净收益=(95.45-95.40)/100*(1/4)*100万*10=1250欧元

❹ 求助！！！有关利率期货的计算问题~~

0.005点最小变动价位 12.5欧元

❺ 如果三个月的欧元定期存款的利率是7%，那么三个月的欧元期货合同的定价应当是93欧元。

这在教材中并没有详细的说明，但是第五章有所涉及，我们可以记住：在利率期货的定价是，是用100减去存款利率，注意计算的时候不需要带百分号，即100－7＝93(欧元)。

❻ 欧元利率期货变动一个点是多少钱

合约价值*最小波动=盈亏

❼ 您好！问个期货问题，有道选择题说3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元。为什么不对谢谢！

欧元利率期货 不是欧洲美元
1个基点是25欧元 题目上是美元
文字游戏

❽ 利率期货合约的标准格式是什么，能不能举例说明一下

比如：Treasury Bills债券期货合约
合约数：1000 000美元
保证金 405
每点价值25美元
最小波动12.5美元

❾ 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

❿ cme交易的欧洲美元期货合约四个序列月

你指的是欧元吗？请参考下图，下图有CME的所有外汇交易品种。