假设存在一份欧元美元期货合约

⑴ 外汇期货习题 求解释。1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元

每份欧元期货合约金额为12.5万欧元。

⑵ 国际金融的计算题（急）

（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）

（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。

（3）GBP买入价/USD卖出价：

GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106

GBP卖出价/USD买入价：

GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114

⑶ 假设甲签订了一份远期外汇合约,而乙则签订了一份外汇期货合约,两份合约规定在3个月以后以14万美元买

因为是规定时间交割所以一方盈利300一方亏损300。

⑷ 国际金融计算题（急）

1.（1）利差为4%，根据利率平价理论，年掉期率4%，即美元贴水年率为4%，期汇汇率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200
（2）利率低货币远期升水，即英镑升水
2．换成同一标价法，用中间价相乘
纽约市场：＄1=DM1.6500-1.6510
德国市场：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000
伦敦市场：￡1=＄1.5300-1.5310
用中间价汇率相乘：[（1.65+1.6510）/2]*[（1/2.1010+1/2.1000）/2]*[（1.53+1.5310）/2]=1.2026
不等于有利可图，大于1，套汇方向：纽约市场兑换成马克，再在德国市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元，减成本，即为利润：
1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元
3．公司为防范由于欧元升值而引起的应付美元数增加，在商品合同签订后再做一份买入12.5万欧元的期货合同。
三个月后，由于汇率上升，欧元升值，与即期相比，远期支付多支出美元：125000*（1.2020-1.2010）=125美元，即损失125美元
由于签订了期货合同，由于欧元期货升值，三个月后平仓后期货收益：125000*（1.2060-1.2020）=500美元
由于做了期货套期保值，现货市场的损失得到了抵补，由于期货市场价格变动幅度大于现货市场，在保值的同时还取得了375美元的收益
4.一种方案是作远期交易：即与银行签订远期买入200万欧元的协议，远期美元贬值，远期汇率EC/USD1.5200，200万欧元需要美元2000000*1.5200=304万美元。
另一种方案是先借入X美元，即期兑换成欧元，进行欧元6个月投资，投资本利收回200万欧元以支付货款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
显然，美元支付额后者小于前者。以第二种方案为较佳选择
5.该题缺少合理性。
瑞士法郎利率相对较低，会引起套利行为，即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为，短期内使美元升值，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的同时，卖出远期高利率货币，使远期高利率货币（美元），使远期美元贬值。该题中，远期瑞士法郎（低利率货币）贬值、远期新西兰元（高利率）升值，显然是不合理的。是否在题目中的汇率表示是1美元兑换瑞士法郎和1美元兑换新西兰元？

⑸ 期货计算题

即期市场：由于客户是美国人，买了50欧元，所以
根据3月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432 可以得出，客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元，
6月1日，卖出欧元即期，此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，所以50万欧元换回，50*1.212=60.6万美元，
最后，即期市场的盈亏是--6.56美元

期货市场
3月1日，在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450，所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元
6月1日，买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，所以买回的欧元：67.25/1.2101=55.5万欧元
也就是说在期货市场上，投资者获得了5.5万欧元的收益，转化为美元为：5.5*1.212=6.666万美元

两个市场的盈亏相抵就等于：0.106万美元

⑹ 假设你现在拥有大量欧元，为规避欧元贬值，如何利用外汇期货市场进行套期保值

在外汇期货市场做空，即可实现套期保值

⑺ 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 1

合约价格变动值=0.0001*125000=12.5美元

⑻ 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001 美元/欧元×125000 欧元=12.5 美元

⑼ 几道外汇期货题目

这种题目不错，请努力！同事可以帮到你。