某套利者以49700买入7月份铜期货合约

❶ “期货从业资格考试”里的综合题是什么

综合题是客观选择题。

期货从业资格考试所有考试试题都是客观选择题，考试科目为两科，分别是“期货基础知识”与“期货法律法规”。

每一科都可分为四类：

1、单项选择题： 60 道，每道 0.5 分，共 30 分；

2、多项选择题： 60 道，每道 0.5 分，共 30 分；

3、判断是非题： 20 道，每道 0.5 分，共10分；

4、综合题： 15道， 每道2分，共30分

(1)某套利者以49700买入7月份铜期货合约扩展阅读：

一、报考条件

1 、年满 18 周岁；

2 、具有完全民事行为能力；

3 、具有高中以上文化程度；

4 、中国证监会规定的其他条件。

二、组织实施

1 、报名方式：报名采取网上报名方式。根据考试公告公布的报名时间考生可登陆中国期货业协会网站报名。

2 、报考费用：报名费单科 70 元。

3 、考试地点选择：目前期货从业人员资格考试每年均会安排在全国 35 个城市或几大城市举行，具体开考次数及考试地点安排以考试公告为准。考生可根据个人需要就近选择考试地点。

4 、考试方式：考试采取闭卷、计算机考试方式进行。

5 、考试承办：目前考务工作由 ATA 公司具体承办。

三、申请者必须具备的条件：

1、年满18周岁且具有完全民事行为能力；

2、品行端正，具有良好的职业道德；

3、具有高中（含高中、中专）以上学历；

4、最近三年无违法犯罪记录；

5、已参加全国期货从业人员资格考试，两门成绩均合格且成绩在有效期内。

参考资料来源：网络-期货从业资格考试

❷ 某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”

abd

❸ 期货考试：权利金计算问题

你把题目数据打错了吧，要是63200和63000价差是200,63150和62850价差是300，那么价差是扩大了100点，盈利了100乘以5等于500元 选择A
牛市套利的原理是，在上涨的行情中，近月合约上涨幅度大于远月合约上涨的幅度，涨的多是买入，涨的少的是卖，产生盈利。在下跌行情中，近月合约下跌的幅度小于远月合约下跌的幅度，买的跌少的，卖的跌多的，盈利还是正
一买一卖，价差要是不扩大，必然牛市套利策略失败，导致亏损
价差是近月减去远月
你别把熊市套利策略和牛市策略搞混了，这个牛熊可不是股市当中的上涨或者下跌，不是期货的上涨或者下跌，这只是一种定义，一买一卖牛市套利，一卖一买熊市套利

❹ 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。

❺ 关于期货从业资格证考试的几道计算题 请各位高手指教（麻烦写一下计算过程）

1。区分正反向市场；再确定买入或卖出套利；A：正向，买入套利，价差扩大盈利，价差100；B：反向，卖出套利，价差缩小盈利，价差50；C：正，买入套利，价差200；D：正，买入，价差150；求解释为什么要B？（我也不明白为什么选B，我也在问）

2.分为买入套利与卖出套利；假设11月>7月，卖出套利（缩小盈利），盈利10美分，即前期价差为15+10=25，所以11月合约905；假设7月>11月，买入套利（扩大盈利），盈利10美分，即前期价差为15-10=5，所以11月合约875；

期指、期权我还没看，不知道自己做得对不对，就不解释了；

❻ 某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出－份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美

1、针对7月合约，客户按961美元/盎司卖出黄金，按964美元/盎司平仓，即按964美元/盎司买入黄金，1盎司黄金的盈亏=961-964=-3美元。
2、针对11月合约，客户按950美元/盎司买入黄金，按957美元/盎司平仓，即按957美元/盎司卖出黄金，1盎司黄金的盈亏=957-950=7美元
因此，通过此种对冲套利，客户1盎司黄金可获得收益=7-3=4美元

❼ 期货投机与套利交易计算题求过程！公式！

期货投机和套利交易

价差套利

总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：

价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）

一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：

买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）

卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）

❽ 期货蝶式套利计算 希望能哥能姐们说一下思路。如果在考试中出现这样的题怎么算能节约时间。忠心感谢了！

碰到这种题，不用每个都计算一遍结果。只需要排除法就可以了。

比如说选项A，3月份盈利，5月份也盈利，7月份也盈利，可以排除。
选项C，3月份盈利，5月份也盈利，但是都是小赢，而5月份是大亏，也可以排除。
选项B，3月份小亏400元，5月份赚1000元，7月份亏450元，结果就是盈利150元了。

❾ 期货，求解。

1# 只是套期保值的的话 平仓价格=205-(200-192)=197 但是这样会损失一部分期货交易手续费 如果将这部分成本算进去就要看具体交易成本是多少然后197-交易手续费
2# 1、1月份基差750 3月份基差630
2、期货为正向
3、基差变小
套保 每吨损失120
3# 每吨盈利50美元
4# 只要(9月合约-6月合约+交易手续费)<50投资者就盈利 这也是套利的一种
5# 5月份平仓盈亏+7月平仓盈亏>0就ok 不过这太2了吧 8350买的 8310卖掉 太不符合商业规律了
6#套保