小麦202012期货合约

A. 期货中美小麦和国内强麦的区别

制定的标准不一样，因为小麦根据产地，季节的不同，品质，成分含量有所不同。
（一）标准品，生芽粒小于等于2.0%。
硬冬白小麦期货合约。
（四）硬冬白小麦期货合约见附件一，霉变粒小于等于2.0%）贴水30元/吨；
（三）同等级硬冬白小麦的不完善粒大于6.0%小于10;吨;吨;ZSJ 001-2003）的二等优质强筋小麦。
（二）替代品：符合郑州商品交易所期货交易用优质强筋小麦标准（Q/。
优质强筋小麦期货合约：

B. 为什么美国小麦期货换算之后比中国的小麦期货贵那么多

你没算运费。

C. 优质强筋小麦期货标准合约是怎样的

强筋小麦的标准合约为20吨/手 报价元（人民币）/吨 最小变动家1元/吨

D. 小麦期货的小麦标准合约

硬冬白小麦期货合约
交易单位 10吨/手
报价单位元（人民币）/吨
最小变动价位 1元/吨
每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价格的±3%
合约交割月份1、3、5、7、9、11月
交易时间 每周一至五上午9：00-11：30 下午1：30-3：00
最后交易日合约交割月份的倒数第七个交易日
交割日期合约交割月份的第一个交易日至最后交易日
交割品级标准品：二等硬冬白小麦符合GB 1351-1999替代品及升贴水见《郑州商品交易所交割细则》
交割地点交易所指定交割仓库
交易保证金比例 合约价值的5%
交易手续费2元/手（含风险准备金）
交割方式实物交割
交易代码 WT
上市交易所 郑州商品交易所
（二）优质强筋小麦期货合约
交易单位 20吨/手
报价单位 元（人民币）/吨
最小变动价位 1元/吨
每日价格最大波动限制 :上一个交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
最低交易保证金:合约价值的5%
合约交割月份1、3、5、7、9、11
交易时间 每周一至五上午9：00-11：30 下午1：30-3：00
最后交易日 : 合约交割月份的第10个交易日
最后交割日 : 合约交割月份的第12个交易日
交割品级标准交割品：符合《中华人民共和国国家标准 小麦》（GB 1351-2008）的三等及以上小麦，且稳定时间、湿面筋等指标符合《郑州商品交易所期货交割细则》规定要求
交割地点 交易所指定交割仓库
交易保证金合约价值的5%
交割方式 实物交割
交易代码 WH
上市交易所 郑州商品交易所

E. 强麦期货的优质强筋小麦期货标准合约

交易品种
强筋小麦
交易代码
WS
交易单位
10吨/手
报价单位
元/吨
最小变动价位
1元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±6%
合约交割月份
1、3、5、7、9、11
每日交易时间
每周一至周五上午9：00-11：30下午1：30-3：00
最后交易日
合约交割月份的倒数第七个交易日
最后交割日
合约交割月份的第一个交易日至最后交易日
交割品级
标准交割品：符合郑州商品交易所优质强筋小麦标准(Q/ZSJ001-2003)二等优质强筋小麦。替代品及升贴水见《郑州商品交易所交割细则》
交割地点
交易所指定交割仓库
交易保证金
合约价值的5%
交割方式
实物交割

F. 假设一份七月份小麦期货合约的价格为每蒲式耳4美元 共5000蒲式耳 现货市场上小麦价格为4.3美元

期货市场盈亏：期货市场为空头头寸，（4-3.95）*5000=250美元；
现货市场盈亏：现货多头头寸，（4.35-4.3）*5000=250美元
期现盈亏：250+250=500美元。
盈利500美元。
计算方式：空头头寸盈亏计算，用卖价-目前价格再乘以数量，这里空头每单位小麦按4美元价格卖出去。现在价格越低，就赚的越多，因为无论价格多低，空头都是按4美元卖，如果期货卖家高于4美元，你也只能按4美元卖，所以价格越高空头就亏得越多。
多有盈亏计算，用目前价格-购买价格再乘以数量。

G. 期货合约到期时间是怎么算的

期货合约到期时间算法如下：

每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。

国际上的商品期货，如芝加哥期货交易所规定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。

国内的商品期货，商品代码中显示了年份和月份，如豆油1005合约，就是10年5月为交割月份；最后交易日是合约交割月份，即5月份的15号，但因为个人户不可以进交割月份，所以四月份的最后一个交易日就要平仓了。

(7)小麦202012期货合约扩展阅读：

期货交易的特点:

1、以小博大

期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有 “以小博大” 的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。

2、双向交易

期货市场中可以先买后卖，也可以先卖后买，投资方式灵活。

3、不必担心履约问题

所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题。

4、市场透明

交易信息完全公开，且交易采取公开竞价方式进行，使交易者可在平等的条件下公开竞争。

5、组织严密，效率高

期货交易是一种规范化的交易，有固定的交易程序和规则，一环扣一环，环环高效运作，一笔交易通常在几秒种内即可完成。

H. 1 ,小麦 6 月份交割的合约,期货交易所新收到的有效买卖盘为 时间序号 交易方

价格相同时，时间优先，价格和时间都相同时，平仓优先与开仓
时间相同时，价格优先（买价高的，卖低价的），时间价格都相同的平仓优先于开仓
三和七优先成交，三是15手买入开仓，七是15卖出平仓，价格和数量相符全部成交

然后九多头增仓价格21412大于五的报价21411，按照21411价格成交20手，五剩余5手卖单，然后十的空头平仓15手里的5手与五剩余的5手成交，十剩余10手未成交的变成21411点买入的挂平单等待成交，八的暂无法成交，21413卖价高，报入上方挂单中等待

I. 求高人解答！王某存入保证金10万元，在5月1日买入小麦期货合约40手（每手10吨）

5月1日 平仓20手盈利 （2050-2000）*20=1000元 持仓20手多头 开仓价格为2000元/吨
5月2日 增加多头8手 开仓价格为 2040元/吨
5月3日 28手合约平仓 当日盈亏= （卖出价-上一交易日结算价）*手数=（2090-2060）*28=8400元
准备金余额=100000+1000+ （2090-2000）*20+（2090-2040）*8= 103200元。