期货合约计算题

⑴ 期货计算题啊 急！！！！！！！！！！

好像第一题目还要补充什么，是两份共1.5还是一份就1.5万磅；还有“当前期货价格为每磅160美分”是指合约总值吗？如果是的话那保证金是按多少比例出的，不然无从计算啊

⑵ 期货交易计算题

兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。

出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼

⑶ 有关期货的计算题

1)
在期货里赚了700*2000=1400000元。
2）实际上每吨铜花费的价格是19800元。
3）降低了购买成本，实现了完全的套期保值还有盈利。
1）甲会买入11月合约，卖出9月合约：乙会卖出11月合约，买入9月合约；丙怎么做都有可能。2）甲会出现赢利10元/吨；乙会出现亏损10元/吨。丙什么可能都有。（此题出的太水，有问题。）

⑷ 期货计算题

这题目看着真眼熟，以前我看期货从业人员考试的书里面就有这样的题目，不过这样的题目我觉得不太适用，所以就跳过去了，还好后来开始的时候根本就不考这样的题目因为太难了。

15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000

大概是这样的，估计是错的。
15000*50*90/365*8% 这个是3个月的利息
10000*30/365*8% 这个是红利的利息
2个利息加起来然后加上本来的钱就是了。
所以+15000*50+10000*50

那个什么垃圾公式我看不懂 。反正你照那书多翻一下就明白了。

⑸ 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

⑹ 期货合约计算题

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19张
2、他们之间的比率是46:35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46:35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。由此可见，100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑，也就是35加仑热油期货扩大21740倍，求得100万吨对应购买76.09万加仑的热油期货，一张合约是4.2万加仑，则计算应购买19张合约。

⑺ 期货计算题 急

第一题，我算给你看。 不好意思的写的啰嗦，我智商低。
A

基差就是：现货减期货价格的值。
正向行情基差是负数。正向市场是现货价格比期货价格低，因为期货会有保管费，仓储费等等。

先看看他期货市场赚的钱是多少。

（2060-2050）*20*10=2000元。
（卖出价格减去买入价格）*20手每首10吨，*10
得到的2000，就是他在期货市场赚的钱。

这个好像可以不算，因为反正每吨他赚10元。

要想净盈利，就是说想低于2020买入嘛。
每吨他已经赚了10元了，2020+10，是他的成本价格。

就是说现货价格要小于2030他才算净盈利。

求基差2030-2060=-30

大于-30

第二：C

卖出期权最大的盈利就是权利金，就是说价格在10000点一上，他可以赚120点的权利金。

他花了100点买入执行价格10200点的看跌期权，
价格低于10100（10200-100）他才保本，高于10100就亏。

所以。。。

当价格是10000点的时候他是最大盈利。

什么公式我不知道，反正，

买入的看跌期权要求价格低于10100才盈利，卖出的看跌期权则在10000点是最大盈利，因为高过10000点对方放弃行权。则最大盈利。

当小于（10000-120=9880）点，卖出的看跌期权会亏损，大于10000则赚120，且最多赚120
当大于（10200-100=10100）点，买入的看跌地权会亏，最多亏100，因为他可以放弃行权，小于10100就可以赚。
就在这个区间了。
最大盈利。。。头疼，我仔细想先该怎么做呢。

所以想了半天想出来了。呵呵，我比较笨。最大盈利点就只10000点了。因为在10000点卖出的可以赚120。买入的可以赚10100-10000=100，加起来就是220点。

低于10000点，卖出的少赚，买入的多赚。不信自己算，刚刚有这个备选答案。

⑻ 期货 套期保值 计算题

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.

⑼ 期货 交易 与 实务 计算题

我来回答，等我算算