现货期货卖空套利计算题

『壹』 期货从业资格考试中计算题是不是都可以采用买入与卖出套利计算

一般是。价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏（30）一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。

买入是指投资者在金融市场上，由于看好一种产品，股票，期货，货币等，认为其短期或中长期行情看涨，因此购入某种股票、期货或货币的行为。交易者预期未来外汇市场价格将上涨，以目前的价格买进一定数量的货币，待一段时汇率上涨后，以较高价格对冲所持合约收位，从而赚取利润.这种方式属于先买后卖交易方式，正好与空头相反。

卖出期权亦称 “看跌期权” 或 “敲出”，在一定的期间内，按协定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利，期权交易的种类之一，是买进期权的对称。客户购入卖出期权后，有权在规定的日期或期限内，按契约规定的价格、数量向期权的购买者卖出某种有价证券。

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

『贰』 急求一个有关期货买卖的计算题答案。谢谢各位帮忙解答。~~~

这是2011版第407页的原题，但是因为坑爹的习题册上漏写了一个条件，书上还有个条件是“βf为1.25。”原题是“目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场卖空的合约份数为多少？”。此题应用Alpha套利中关于调整β值需要买卖的合约份数公式。407页上解答过程已经写的很清楚了。

『叁』 一道期货套利的计算题

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信

『肆』 有没有大神帮忙解答一下这几个期货计算题

这是2011版第407页的原题，但是因为坑爹的习题册上漏写了一个条件，书上还有个条件是“βf为1.25。”原题是“目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，βf为1.25，则他可以在期货市场卖空的合约份数为多少?”。此题应用Alpha套利中关于调整β值需要买卖的合约份数公式。407页上解答过程已经写的很清楚了。

『伍』 求教，不付红利股票的期货套利一道计算题,证券基础教材上的题。

我手上暂时没书，但是我记得这个题，这个题主要是计算套利。所有的数字，没有关联，即使有关联也只不过是一个投资者操作的几笔交易而已。
你把这几个数字分开看，一下就能看懂了。这个套路组合是从股票市场和期货市场共同完成的，主要目的是降低风险，一个做赚钱组合，一个在期货市场做赔钱组合，还有一个是利用贷款做投资，这题主要是看投资套利，所以各种费用就没有计算。
套利时间为2年。
套利途径为股票市场的升值。
套利途径2为期货市场的卖空。
钱数为3000借贷，3万元的股票投资，正常套利的途径是由3000元的借贷做期货，期货交易的是期货合约，不用花费全部的1000股期货每股35元的35000元。
这样股票市场赚了，期货市场就赔钱，期货市场赚钱，股票就赔钱。掌握市场的灵敏度，决定赔钱的先出手，这样，赚钱的一面就赚的多了。
套利交易的定义你再好好看看，这题就好理解了。

『陆』 套利的计算题

你的做法是对的.
做法:借人民币,即期兑换成英镑(报价方卖出英镑,用卖出汇率11.5),进行英镑投资(收益率10.75%),同时卖出英镑投资本利的远期,到期时,英镑投资本利收回,并履行远期合同,卖出英镑(即报价方买入英镑,用买入价11.46),得人民币,再减去借人民币本息,即为获利.单位人民币可获利:
1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民币

『柒』 关于股指期货套期保值的计算题

跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确

『捌』 期货投机与套利交易计算题求过程！公式！

期货投机和套利交易

价差套利

总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：

价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）

一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：

买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）

卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）