期货能用蝶式期权吗

A. 为什么说 期货 蝶式套利 它的风险有限

你画个收益图就知道了，风险有限，收益也是。一句话，风险和收益都不大

B. 关于外汇期货蝶式套利问题

问题1：图片竖着的，脖子痛没仔细看
问题2:10应该是期货合约的点值。也就是在该合约中，1个点的点值是10美元

C. 期货交易中，蝶式套利是什么意思

顾名思义，蝶式套利像蝴蝶一样，翅膀是要对称于身体两侧的。在期货套利中的三个合约是较近月份合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。
正是由于不同交割月份的期货合约在客观上存在着价格水平的差异，而且随着市场供求关系的变动，中间交割月份的合约与两旁交割月份的合约价格还有可能会出现更大的价差。这就造成了套利者对蝶式套利的高度兴趣，即通过操作蝶式套利，利用不同交割月份期货合约价差的变动对冲了结，平仓获利。

D. 期货蝶式套利有风险吗 是 什么样的 风险呢

任何交易都是有风险的。碟式套利的风险在于三条腿中有一条腿本身出现仅影响本体的系统性消息。

E. 期货蝶式套利的计算。 各位大哥大姐，快考试了。急急

难道是咨询资格，还好延期了，否则今天已经考完了。
蝶式的特点就是两边和中间的方向相反，两边的累积数量和中间的相同。
盈亏平衡就很简单了，只要多空方向累积下来赚钱就好了。
d、（3230-3270）×4-（3190-3250）×6+（3050-3100）×2=100，所以D正确的。

F. 什么是蝶式期权组合它和鞍式期权组合的异同

一、蝶式期权组合，是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。

二、相同点

蝶式期权组合和鞍式期权组合两者都是一种期权投资方式。

三、不同

1、观察对象不同

蝶式期权组合是利用不同交割月份的价差进行套期获利；鞍式期权组合观察的相同品种、相同到期日、相同数量的看涨期权和看跌期权。

2、交易操作不同

蝶式期权组合是一种偏中性的策略组合，即不存在多空的偏重性，而是对股指的波动情况进行交易操作。

鞍式期权是对看涨期权和看跌期权进行交易操作。

3、期权方向不同

蝶式期权组合，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。

鞍式期权组合由一手看涨期权和另一手相同品种、相同到期日和相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。

G. 什么叫铁鹰式期权组合，蝶式价差期权

蝶式期权套利组合是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。是一种期权策略，风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。

铁鹰式期权组合是牛市看跌价差期权组合和熊市看涨价差期权组合两种策略的组合，是买入铁蝶式期权组合的一种变体。具有较高施权价的看跌期权低于具有较低施权价的看涨期权，这样形成铁的形状。两种收入策略的组合同样也是一种收入策略。

(7)期货能用蝶式期权吗扩展阅读：

注意事项：

1、易者进入买入铁鹰式期权组合的长腿，首先要在支持价位下交易牛市看跌价差期权组合，然后当股价反弹至远离阻力价位时，就可以采用熊市看涨价差期权组合，从而形成买入铁式期权组合策略。

2、在理想的情况下，股价会保持在较高和较低的中间价位施权价之间，如果股票价格位于该范围内时期权到期，将能获得最大收益。

3、在理想的情况下，所有的期权到期都会变得毫无价值，就可以保持策略组合的净债权。策略组合的净债权能够放宽盈亏平衡点的范围。换言之，策略中牛市看跌期权组合部分能够有助于熊市看涨期权组合，反之亦然。

参考资料来源：网络-Excel与期权定价

参考资料来源：网络-蝶式期权

参考资料来源：网络-期权价差交易：战略和策略综合指南

H. 什么是蝶式期权

蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，因此称之为蝶式套利。

I. 跨式期权与蝶状期权的投资效果有什么区别

跨式期权(Straddle)又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。
蝶式期权仅仅由一系列看涨期权或者看跌期权组成，不能两者同时存在。金投期货网在此简单介绍蝶式期权相关期权期货投资知识。

J. 蝶式期权的简介

蝶式期权仅仅由一系列看涨期权或者看跌期权组成，不能两者同时存在 。
蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。在期货套利中的三个合约是近期合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。蝶式套利在净头寸上没有开口，它在头寸的布置上，采取1份近端合约：2份中间合约：1份远端合约的方式。其中近端、远端合约的方向一致，中间合约的方向则和它们相反。即一组是：买近月、卖中间月、买远月；另一组是：卖近月、买中间月、卖远月。两组交易所跨的是三种不同的交割期，三种不同交割期的期货合约不仅品种相同，而且数量也相等，差别仅仅是价格。正是由于不同交割月份的期货合约在客观上存在着价格水平的差异，而且随着市场供求关系的变动，中间交割月份的合约与两旁交割月份的合约价格还有可能会出现更大的价差。这就造成了套利者对蝶式套利的高度兴趣，即通过操作蝶式套利，利用不同交割月份期货合约价差的变动对冲了结，平仓获利。