期货和现货价格差的获利方法

㈠ 期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

期货获利中的计算公式：

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。

量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。

量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。

总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。

委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。

当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。

持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。

例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。

例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。

(1)期货和现货价格差的获利方法扩展阅读：

算法

仓位金：总资金*（X%-Y%）；

单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；

默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；

期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

参考资料：期货-网络

㈡ 谁能详细解释期货买跌如何操作获利

这是一种基于对未来趋势判断即预期的交易。

首先你要明白的是什么是期货交易。所谓期货交易，是指交易双方在期货交易所集中买卖期货合约的交易行为。在期货市场上大多数的期货交易的目的不是到期获得实物，而是通过套期保值回避价格风险或投资获利。 实际的期货交易中，交易的双方在订立期货合同时，双方手中都无须有现货和全额现款，他们只要按成交金额的一定比例向交易所交纳保证金即可。换句话说，这就等于买方手里可以没有现款，卖方手里也不必有现货。

股票与期货最大的不同就是，目前国内股票市场还只能采取现货方式交易,禁止买空卖空行为。

而期货可以买空卖空，这样在期货交易中就存在多头和空头。先买后卖盼望将来某一时期价格上涨的叫做多头；先卖后买盼望将来某一时期价格下跌的叫做空头。做空头要赚钱就是需要买跌了，即先高价卖出再低价买入赚取差价。

具体的操作中则是买入未来某交易物价格下跌的合约，然后在价格下跌时兑现以此获利。

因为期货采用的是每日结算方法，其风险远远比股票复杂且大的多，要慎入市。

㈢ 投机者如何通过现货期货两个市场套利

期现套利有指数和商品两类，下面以指数为例说明：
指数期现套利有两种类型：
1.当现货指数被低估，某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约，同时根据指数权重买进成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时，将期货合约平仓，同时卖出全部成份股，可以获得套利利润，这种策略称为正向基差套利。
2.当现货指数被高估，某个交割月份的期货合约被低估时，如果允许融券，投资者可以买入该期货合约，同时按照指数权重融券卖空成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格趋于正常时，同时平仓，获利了结，这是反向基差套利。
期现套利的实质是对现货指数和期货指数的基差进行投机。基差的变动是可以分析和预测的，分析正确可以获利，即使分析失误套利的风险也远比单向投机的风险低。

㈣ 期货和现货如何进行运作赚钱最好举例。

比如PTA期现价差达到400元左右，这对套利者而言是极好的机会，以下就期现套利中的一种情况即现货买入期货卖出作一分析，并可用于实际操作。

一、期现套利成本计算

套利成本是投资者关注的焦点，直接关系到期现套利能否顺利实现。在PTA期货套利中，主要费用来自于期货卖出交割费用以及资金成本，对于自有资金充足的投资者而言，套利交易更显得合算。如果资金不充足或来自于融资，则在注册完仓单后，在交易所办理仓单质押或抵押，或向其他金融机构办理此类业务，这样资金的利用率将大大提高，收益也会有所提高。另外，仓储费和资金占用成本的多少属于可变成本，在一个完整的套利流程中，物流和资金流循环周期的长短密切相关。

◆交易、交割费：5元/吨。
◆出、入库费：20元/吨。
◆质检费：7元/吨。
◆仓储费：0.4元/吨·天。
◆占用资金成本。

二、期现套利的两种了结方式

当期现价差扩大，超出正常范围时，也即超出套利成本时，可在现货市场买入现货，在期货市场卖出期货合约，到期可能会出现的操作情况有两种：
1.期现价差缩小，则现货在现货市场处理，而期货空单在期货市场中平仓了结，实现目标利润。
2.期现价差扩大，则通过实物交割完成交易，实现套利利润。
PTA期货上市以来，期现价差变化如下图，其中期货价格为705合约价格，现货价格 为华东现货成交价格。

从上图可以看出，期现价差最大在900元左右，最小在100元左右，出现400－500元的次数最多，只要操作得当，即可获得稳定的利润。从上图价差不断变化的情况看，除完成交割实现预期利润外，通过价差缩小平仓操作获得的利润会更高，而且可反复操作，总收益将非常可观。

三、期现套利举例

2006年12月下旬，国内现货价格在8250元/吨左右, 三个月信用证现货进口报价870美元/吨，702期货合约价格8750元/吨左右，买入现货抛出702合约进行交割，计算如下：

1.买国内现货交割。
◆固定费用：5＋20＋7＝32元/吨。
◆仓储费：0.4元/吨·天×30天=12元/吨。
◆资金利息：（8250+8750×20％）×5.58%×1/12=46.5元/吨。
◆增值税：（8750－8250）/1.17×17％＝73元/吨。
◆总成本：32＋12＋46.5＋73＝163.5元/吨。
◆利润：（8750－8250）－163.5＝336.5元/吨。
◆利润率：336.5/（8250+8750×20％）=3.38%。

事实上，参与期现套利并不意味着一定要参与交割，只要期现价差缩小到大于交割利润时，可不参与交割，现货走现货渠道处理，期货进行平仓，也可实现预期利润，还有可能实现的利润大于交割利润，本例就如此。

2007年1月22日，现货在8000左右，702期货合约价格在8100左右，价差只有100元，盈利400元/吨。

◆现货亏损：8000－8250＝－250元/吨。
◆期货盈利：8750－8100＝650元/吨。
◆总盈利：650－250＝400元/吨。
◆期现套利1000吨需要最大资金估算：
8250×1000＋8750×15％×1000＝9562500元。
◆不参与交割利润：400×1000＝400000元。
◆利润率：400000/9562500×100%=4.18%。

2.用进口现货进行交割。

进口PTA关税6.5%，增值税17%，信用证开证费用按0.3%计算，保险费按0.05%计算，三个月信用证进口报价按870美元/吨计算，开证保证金按20％计算，到港后运到交割库费用按50元/吨计算，人民币汇率按当时7.81计算。

◆进口成本：870×1.17×1.065×7.81×1.003×1.0005+50=8545元/吨。
◆占用资金成本：870×（20％＋17％＋6.5%）×7.81×5.58％×3/12=41.2元/吨。
◆交割成本：32元＋0.4元/吨·天×60天＋41.2元=97.2元/吨。
◆交割利润：8750－8545－97.2=107.8元/吨。
◆交割利润率：107.8/870×(20％+17%+6.5%)×7.81＝3.65％。

四、期现套利应注意的事项

对于PTA来说，用指定的品牌进行交割，注册仓单比较简单。值得注意的是，要把握好注册仓单的具体时间，太早注册，容易造成仓储费用以及资金成本的增加，从而收益下降；如果太晚注册，有可能完不成注册过程，更重要的是，万一检验不合格就没有申请复检的时间，这需要投资者对交割流程有一清晰的了解。

㈤ 我们做的期货价格跟外面现货价格怎么个比较，有没有什么好的办法比较，举个例子来听听

正向市场期货价格要高于现货价格的
因为期货都是等级品质较高的
比如小麦 上市的都是强劲小麦
还有就是仓储费用 检验费 等
不过要是现货现在需大于求的话也会出现现货价格高于期货价格的

㈥ 期货到底是怎样获利的

要想在期货市场盈利，根本方法要靠操作，关于思路中的一些要点，至少应该包括，方向、节奏(含有速度和幅度)，操作的区间，止损管理和资金配置。

在对方向有一个基本的判断之后，怎样操作是至关重要的，那就要看节奏了，在行情的振荡时期，双边的高抛低吸，是最高效率的挣钱法则，只要你敢下单，敢于根据节奏平仓，就有获利的机会。

㈦ 如果现货市场上某种货物的价格低于期货价格，我购买了一批现货，想拿到期货市场上去沽空。

楼主对期货还不了解，有些问题没法回答
你买了现货是不能到期货市场卖出的，
说简单些吧，期货市场里的产品都是在交易所的仓库放着，你的现货交易所是不要的。你只能交易期货市场里的合约，也就是和市场里的其它人订一份远期合同，订买合同为做多，订卖合同为做空。
如果不是法人是不能等到合同到期再交割的，个人只能靠合约到期前靠做差价获利。比如09年5月的豆合约现价3259元，你开了一手空单，过了几天跌到了3100元，你平仓便可获利（3259-3100）*10=1590元。

㈧ 现货与期货之间如何套利

以白银为例：
传统理论：期货价格=现货价格+持有成本+升贴水等，根据交割期，储存运输等费用可以大体算定持有成本+升贴水的部分。假如白银期货1406合约与现货白银延期上海T+D的总持有、交割成本问100，那么理论上期货1406的价格应该高于TD100个点。如果某天行情波动，导致期货价格高于TD150个点，那么可以买入TD，卖出期货，等到进入交割期，以TD来收现货，交付给期货履约，成本是100个点，而差价是150，就能套取50个点的无风险利润。
而现在期货夜盘开放之后，可以完全通过平仓操作，而不需要交割来实现套利交易。这存在一个假定就是短期内期货与现货价格维持在一个均衡位置，如果价差偏离，可以同步反向开仓，待价差回归之后获取套利利润。如上假如短期内，期货1406与TD价差为100，如果某天行情突然变化，价差成为120，则可以做空期货，做多TD，待价差恢复至100时候平仓，毛利润为20个点，手续费大约5个点，纯利润为15个点。这种套利交易方便简洁，风险低，收益稳定。

㈨ 期货价差如何计算是现货价格减去期货价格还是期货价格减去现货价格啊

期货的价差，仅仅是只单个合约的价差，或者跨月的（近月和远月）之间的价差
现货价格-期货价格叫做基差，根据基差的波动的情况你可以知道两个市场正常的摆动差距。
价差对于现货贸易中的点价很重要，同时在期现套利交易中也是比较重要的参考。

㈩ 期货利润怎么计算的

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为： 盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

(10)期货和现货价格差的获利方法扩展阅读：

期货的基本功能主要有两方面：

1、发现价格：参与期货交易者众多，都按照各自认为最合适的价格成交，因此期货价格可以综合反映出供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。这种价格信息增加了市场的透明度，有助于提高资源配置的效率。

2、规避市场风险：在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的商品，使两个市场交易的损益相互抵补。

另外，期货也是一种投资工具。由于期货合约的价格波动起伏，投资者可以利用价差赚取风险利润。