期货期权实值虚值
『壹』 实值期权和虚值期权的区别
买入实值的认购,其DELTA较高,但流动性较差,若我们采用的是固定张数的方法来进场(如每10000元资金买入1张的方法),实值的期权使用了较大的杠杆,若使用资金比例法进场(如5%资金,有50000元则使用2500进场)。则杆杠差别不大,最后的结果要看涨幅多少了。
由于风险和报酬是对称的,我们买入稍微虚值期权最希望得到的仍是那超额的爽快。
买入比平值高点一点的期权,我们交易时,由于我们做对时行情常常在短期仅有1%左右的涨幅,正好虚值一点的期权进入平值区,那时gamma值最大,上涨开始进入利润加速区,故只要超涨一点,常有gamma 利润,当然代价是若不立即涨,则时间价值较多,各有利弊。
不过在考虑流动性后,我们通常喜欢流动性较佳的行权价,至少我们希望在交易上,减少因为流动性而有额外的不利影响。
许多的问题，可能并没有标准答案，或许有人也有不同的看法，只要能在交易的过程中获利，其实都挺好，不用太过吹毛求疪。而这许多的问题，相信也可能是许多进入期权市场的人的问题，在此机会提出，相互切磋，互相成长，一起在期权市场中茁壮。
『贰』 实值期权,虚值期权,平值期权区别
1.期货价格高于执行价格的看涨期权以及期货价格低于执行价格的看跌期权为实值期权。
2.期货价格等于执行价格的期权，称为平值期权。
3.期货价格低于执行价格的看涨期权以及期货价格高于执行价格的看跌期权为虚值期权。
『叁』 如何判断期权是平值、实值还是虚值
认购期权：合约标的现价＞行权价格为实值；合约标的现价=行权价格为平值；合约标的现价＜行权价格为虚值。认沽期权：合约标的现价＞行权价格是虚值；合约标的现价＝行权价格为平值；合约标的现价＜行权价格为实值。
『肆』 期权实值虚值平值行权价怎么定价的是根据现价定价的吗
根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。
平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。实值期权是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。虚值期权是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。
『伍』 期权的实值和虚值到底是什么意思有什么用
实值就是价内，有实际差价价值，就是你现在期权的行权价和标的物的差价有实际价值。虚值期权就是价外，就是相反，是没有实际差价价值的，虚值期权的价格含义就是时间价值为主。
『陆』 〔期权入门〕什么是实值期权，虚值期权和平值期权
根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》规定：
实值合约，指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格高于合约标的市场价格的认沽期权。
虚值合约，指行权价格高于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格低于合约标的市场价格的认沽期权。
平值合约，指行权价格与合约标的市场价格一致的认购期权和认沽期权。
参考资料：《上海证券交易所股票期权试点交易规则》
『柒』 怎么确定实值期权、平值期权、虚值期权
根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。
平值期权，是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。
实值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。
虚值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。
看涨期权：
行权价格〉标的物价格 虚值期权、
行权价格〈标的物价格 实值期权、
行权价格＝标的物价格 平值期权。
看跌期权：
行权价格〉标的物价格 实值期权、
行权价格〈标的物价格 虚值期权、
行权价格＝标的物价格 平值期权。
『捌』 什么是期权的内在价值，平值，实值，虚值
期权的价格主要由两部分组成，一部分是内在价值，另一部分是时间价值。内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益，衡量的是期权实值的程度，因此，只有实值期权才有内在价值，平值期权和虚值期权都没有内在价值。时间价值又称外在价值，指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分，其数值上等于期权的价格减去内在价值。
根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。
平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。实值期权是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。虚值期权是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。
『玖』 什么是实值期权 什么是虚值期权
你好，实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
虚值期权，又称价外期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。