利率期货合约价格的计算

『壹』 股指期货合约的理论价格计算

根据F=(S-P)e^rt计算
S为即期价格也就是100万，P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e为常数，最后答案算出来101511，约等于B选项，这是由于在进行折现时候的误差造成的

『贰』 利率期货价格计算公式

利率期货价格与实际利率成反方向变动，即利率越高，债券期货价格越低；利率越低，债券期货价格越高。
参考资料华中智能预警系统

『叁』 利率期货定价公式 利率期货定价概念 关于怎样计算 投机的作用

kuaile

『肆』 期货价格怎么算

（1）计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价-开仓价格）x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

（2）计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。

多头实际盈亏的计算方法是：盈/亏 =（平仓价-买入价）X持仓量X合约单位-手续费。

空头盈亏的计算方法是：盈/亏=（卖出价-平仓价）X待仓量X合约单位-手续费。

『伍』 利率期货计算问题

因为美国国债合约，每点1000美元。报价为：点一132点，最小变动价位是1/32美元，
97－02等于90又2/32点，和原来96－21,相比为
(32+2)-21=13点

『陆』 急求！！利率期货计算题

选BCD，选项A应该为买入20份，原因是期货合约每份面值为100万美元，20份等于2000万元面值，这样才能覆盖风险；选项B实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注：这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的，除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化利率，而期货的结算是100减去年化利率乘以实际年化的时间)=29500美元；选项C实际就是2000万美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款项时进行定期时所能得到的利息收入；选项D实际上就是(29500+257500)/2000万*4=5.74%。
这道题实际上可以用基差解决，但是在计算过程中变换数值比较麻烦，如果是按照其选项进行计算推算，实际上并不是用基差方法解决。

『柒』 求助！！！有关利率期货的计算问题~~

0.005点最小变动价位 12.5欧元

『捌』 关于利率期货的计算！！急求详解！

（1）该银行应在欧洲美元市场上进行空头交易。
交易的欧洲美元期货合约数额为N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合约了结后的盈利为：

40份合约一共可获得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%

『玖』 利率期货计算，急求~

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期货交易中，收益率差额为0．91％。5．7％+0．91％=6．61％

经过多头利率期货套期保值，它所购买的国库券的实际收益率为6．61％。

多头利率期货套期保值指人们通过买入利率期货合约以避免利率变动可能带来的损失

『拾』 商品期货合约的价值计算

呵呵，期货是由现货价值计算出来的，举个例子讲，现货目前铜为60000一吨，那期货下个月的价格应该也在这个价格附近。不可能出现现货六万一吨，期货一毛一吨的事~~价格并不会相差太大。

基本面判断的话，一般是供需，天气，政策等等因素。

其实股票跟期货并没什么大的区别，一个就是买卖公司股票，一个就是买卖远期货物合约。散户做的都是赚差价