期货期权程序化

⑴ 程序化交易的软件评价

随着国家放开私募量化，目前股票自动化交易逐渐普及。
目前我了解的国内最好的自动交易软件应该是：迅动股票
目前我了解的是可以自动做高抛低吸，设置条件自动买进卖出，自动止盈止损，自动打新股，自动逆回购

⑵ 期货程序化实盘交易哪个平台稳定些

1.文华财经
老牌行情软件提供商，系统相对稳定，国内占有率高。
2.TB 交易开拓者
国内的tradestation，语言移植国外程序交易软件，是目前国内市场占有率仅次于文华财经的交易软件。在语言方面略胜于文华财经，在交易稳定性方面，使用者反应不一。
3.金字塔决策交易系统
金字塔是一款集程序化交易、看盘分析为一体的全功能综合软件:支持图标程序化交易、后台程序化交易、高频交易、趋势线程序化交易等多种自动交易模式;公式模型编写及操作兼容国内主流分析软件;支持闪电下单、图表下单、预警雷达下单等多种下单模式;支持板块指数、套利、多账户交易及动态止赢止损。还可支持VBS、VBA、C++二次开发。
4.multicharts+达钱(MC)
MultiCharts 经过多年的研发，是一款专为期货，证券和外汇交易所设计的专业图表绘制和自动化交易的软件。高清晰的绘图功能结合中国期货的实时行情、历史回补与自动交易，帮助使用者一站式解决过去繁琐的数据收集及软件设置，并支持Excel下单等创新方式。该软件功能非常先进，虽经台湾传入我国，但使用习惯依然沿用外软，国内的使用者需要经过一段时间的适应。
5.龙软程序化交易平台(DTS)
龙软被大智慧收购后，于2012年推出该平台。实现了交易策略（Lua代码），交易界面（XML配置）的灵活自定义，目前支持，期现套利、ETF套利、商品期货、股指期货、权证、股票的全品种程序化交易。该系统的主要特点是交易速度快，计算速度快，采用后端服务器分布式部署模式，客户端只做数据浏览和指令操作，所有的计算都在后台完成。是一款非常全面，面向机构的高端程序化软件
6.高手交易软件
高手交易系统是从韩国期权交易市场起步并发展起来的，具有15年全球市场交易经验以及专业化的技术背景，高手交易系统不仅仅可以做期货交易，同时也可以进行期权交易。在全球期权交易量排名第一的韩国期权市场中，高手为个人、机构、专业投资团队等服务了15年。高手交易系统中运用了EF委托，STage程序化交易引擎，GOM高手对象模型，DDE实时行情分析工具等。大大提高了交易的效率，并获得惊人的收益。[2]
7.金钱豹
金钱豹是一款给专业人士使用的程序化软件，其支持C++、C#、matlab、Net3.5、JAVA等众多接口。给予软件非常大的扩展性。
8.YesTrader
YesTrader来自于韩国，是以期货买卖为目的的交易软件。不仅具有便捷的下单功能，而且载有包含多样化技术指标的性能超强的图表。该软件还可以通过用系统语言编辑逻辑公式把投资者所需的任何交易策略自由的表现出来，也可用该交易策略进行自动买卖。刚进入我国不久，正处于发展期
9.SPT盛立高频程序化交易平台
SPT是一款专为期货、证券交易所设计的高频程序化交易平台。该系统具有高速的行情以及交易处理能力，通过完备的交易风控体系，保证程序化交易的稳定性和准确性。
10.永安程序化交易系统
永安程序化交易系统包括永安程序化交易平台及该平台上配套开发的交易模型，永安程序化交易系统的交易平台是基于最底层、最稳定的计算机语言C++语言开发；交易模型的设计也是在C++语言的框架下编写，可扩展性强、订单系统精准高效。

⑶ 国内好用的程序化交易期货期权交易软件都有哪些

YesTrader
YesTrader来自于韩国，是以期货期权买卖为目的的交易软件。不仅具有便捷的下单功能，而且载有包含多样化技术指标的性能超强的图表。该软件还可以通过用系统语言（Yes Language，JAVA Script）编辑逻辑公式把投资者所需的任何交易策略自由的表现出来，也可用该交易策略进行自动买卖。其JAVA Script及Data manager强大 功能全世界独一无二。2014年3月末推出期权交易软件（包含程序化期权交易功能）其强大的功能行业领先。

文华财经
专业期货软件服务商，源于中国本土的程序化软件，系统稳定，国内占有率高。基于国内用户习惯诞生的“麦语言”，小语法大函数，积木式的轻松编程环境。提供最全的回测样本：国内合约从开市至今的全部历史数据，支持专业程序化的金融工程思想：多模型组合测试和加载。独创的自动交易运行模组，轻松监控几十个模型的信号执行、资金、持仓、挂单等状态，并且支持手动辅助。
TB交易开拓者
国内的tradestation，语言移植国外程序交易软件，是国内市场占有率仅次于文华财经的交易软件。在语言方面略胜于文华财经，在交易稳定性方面，使用者反应不一。

金字塔决策交易系统
金字塔是一款集程序化交易、看盘分析为一体的全功能综合软件:支持图标程序化交易、后台程序化交易、高频交易、趋势线程序化交易等多种自动交易模式;公式模型编写及操作兼容国内主流分析软件;支持闪电下单、图表下单、预警雷达下单等多种下单模式;支持板块指数、套利、多账户交易及动态止赢止损。还可支持VBS、VBA、C++二次开发。

multicharts+达钱(MC)
MultiCharts 经过研发，证券和外汇交易所设计的专业图表绘制和自动化交易的软件。高清晰的绘图功能结合中国期货的实时行情、历史回补与自动交易，帮助使用者一站式解决过去繁琐的数据收集及软件设置，并支持Excel下单等创新方式。该软件功能非常先进，虽经台湾传入我国，但使用习惯依然沿用外软，国内的使用者需要经过一段时间的适应。

龙软程序化交易平台(DTS)
龙软被大智慧收购后，于2012年推出该平台。实现了交易策略（Lua代码），交易界面（XML配置）的灵活自定义，目前支持，期现套利、ETF套利、商品期货、股指期货、权证、股票的全品种程序化交易。该系统的主要特点是交易速度快，计算速度快，采用后端服务器分布式部署模式，客户端只做数据浏览和指令操作，所有的计算都在后台完成。是一款非常全面，面向机构的
高端程序化软件

⑷ 如何看待期货投资中的程序化自动交易策略

河北稳升为您服务。
程序化自动交易策略是期货市场上的一个热门方向。现在有很多机构或个人在这方面下功夫。
程序化最重要的是策略，策略的质量需要回测测试和实盘验证。然后理解了自己的策略之后，还需要长期坚持执行。

⑸ 国内券商有没有提供股票程序化交易接口的

其实如果满足条件的投资者（无论个人还是机构） 都可以直接申请券商的api，毕竟如果采用通达信破解版接入，用普通的金证柜台，有200ms的穿透时间， 目前很多券商针对程序化交易用户提供了专门的通道。 这里推荐中泰XTP，纯自主研发 而且无论速度（深交所下单到网关小于50us，成交回报1.6ms）还是稳定性（主动订单成交率95%）都是第一梯队的 具体的可以看这篇文章——XTP极速通道 - Duke的文章 - 知乎 https://zhuanlan.hu.com/p/139641563

⑹ 量化投资者是如何获取实时行情数据的呢

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。

通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商
品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方
式如何？挂单失败是否追单？如何追单？

策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。

行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
目前量化投资做的比较好的是微量网

⑺ 深圳前海光谱资本有限公司怎么样

简介：光谱资本（SpectrumCapital）成立于2015年5月，专门从事全球市场流动性金融工具投资、全球范围内的小微现金流项目投资、金融衍生工具的量化交易以及相应领域的智力咨询服务。目前公司核心业务涵盖4个方面：长期宏观资本管理、量化交易、小微现金流项目投资、金融市场及经济管理研究咨询。（注：光谱资本管理的资金池暂处于半软状态，暂无任何募资计划）1.长期宏观资本管理：通过资金池股东出资的方式为股东创造长期稳定的风险调整回报，投资工具涵盖全球范围内的权益、商品、外汇、金融工具组合策略、债券等。2.量化交易：公司在期货及期权领域进行自营资本的量化及程序化交易，旨在获取投机收益。3.小微现金流项目投资：在中国市场，公司坚信未来数年内消费领域存在若干投资机会，现金流项目为投资人提供了足够的安全边际。4.金融市场及经济管理咨询：公司以自身投资经验为依托，为部分客户提供全球资本市场宏观结构研究咨询及投资工具定价及投资策略研究；同时参与或协同参与企业资本结构研究、经济政治科技等领域的研究咨询项目。
法定代表人：王桂生
成立时间：2015-05-21
注册资本：1000万人民币
工商注册号：440301112932614
企业类型：有限责任公司
公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

⑻ 程序化交易的构成是根据均线和指标来的还是别的什么来的

程序化交易策略的应用领域十分广泛，几乎所有的交易策略中都可以找到其应用。目前国内比较常见的交易策略，大体可以分为五个方向：日内高频交易、趋势交易、套利交易、组合策略和其他策略。
1、日内高频交易
日内高频交易，顾名思义，就是在日内频繁地做T+0的交易，只要每次操作的盈利高出手续费，就执行平仓。每一笔盈亏都不多，但是每天的交易次数可能会非常频繁，达到成百上千次，累积的收益情况就会非常可观。同时，由于每一笔的亏损都有限，因此风险非常低。以大豆期货举例来说，单边手续费按6元计算，日内平仓不收费，价格每波动1点是10元，那么只要价格上涨1点就可以赢利平仓，相应的下跌1点也需要立刻止损。
日内高频交易的优点是风险小、盈利稳定，缺点是由于交易频繁而产生过高的手续费。
2、趋势交易
趋势交易根据交易的周期，可以分为日内的短趋势交易和隔夜的中长期趋势。我们主要介绍隔夜的趋势交易。趋势交易的一般使用技术分析作为判断的依据，常见的有均线系统，各种技术指标等。
在使用技术分析进行判断的时候，往往会出现某个指标对特定的品种效果非常好，但对其他品种效果一般，甚至由于不适合导致亏损。因此对于不同的品种，或者同一品种的不同时期，可能需要使用不同的模型，或者调整模型的参数才能获得比较理想的回报。
3、套利交易
套利交易是一种低风险、收益稳定的操作方式，是应用范围最广泛的程序化交易策略之一，国外大量的对冲基金都是用套利交易作为主要的交易方式。套利交易的种类多种多样，常见的有期现套利、跨期套利、跨品种套利和alpha套利等。
根据交易的类型，套利的风险也是不同的。以期现套利来说，属于指数套利，当期货和现货指数之间的价差过大时建立头寸，从而赚取无风险的收益。其他的套 利方式属于非指数套利，两个或者多个品种的价差走势存在一定的不确定性，因此存在一定的风险。根据NYSE的统计，所有的程序化交易中，只有3.5%的交 易是指数套利，而剩下的96.5%都是非指数套利。
4、组合策略
程序化交易的组合策略，就是对投资组合进行操作。当资金量巨大的时候，需要通过分散投资来降低非系统风险，也就是对投资组合进行管理。比如购买一篮子股票组合，或者在投资组合中使用多种交易策略。
程序化交易可以帮助投资者对投资组合中每一个交易品种或者策略都进行精细的管理和分析，从而降低交易风险，提高管理效率。
5、其他策略
除了上面介绍的四种策略之外，还有套期保值策略，使用权证对冲股票风险的对冲策略等。而股指期货的小合约以及期权上市之后，交易策略将会更加丰富。这里暂不逐一介绍。

⑼ 中国有几家交易所可以交易期权是否可以程序化交易

中金所、上期所、大商所和郑商所现在都有期权了，可以程序化交易的。

⑽ 现在股指期货软件很多，到底哪个软件好

股指期货软件分为行情软件、交易软件、决策分析软件、程序化软件，文华财经、博易大师、风向标都不错。
1、决策分析类股指期货软件，用于分析行情多空方向和点位，辅助开平仓交易。该类软件推荐风向标股指期货软件，它的大盘风向标功能可以分析股市的主力资金行为，对股指期货操作帮助较大。
2、行情类股指期货软件，建议选用期货公司推荐的博易大师、文华财经、快期软件。
3、交易类股指期货软件，可以去您的开户期货公司官网下载，一般有金仕达、博易大师闪电手、易盛和文华财经，推荐闪电手和文华财经。
4、程序化类股指期货软件，建议使用文华财经wh8、开拓者。