期货各合约相关系数

⑴ 各类期货指数是如何算出来的，例如大连豆粕指数与各月合约有何关系

商品指数基金起源于美国，世界上第一只指数基金是1971年威弗银行向机构投资者推出的指数基金产品。
在商品市场进行交易的基金大体分为三类，一是商品指数基金，如RJ/CRB指数。二是商品投资顾问（CTA）。三是对冲基金，如商品ETF、ETP等。其中，商品指数基金采取的是被动管理策略，跟踪GSCI、CRB等全球大宗商品指数进行投资，包括共同基金、退休基金以及保险基金等传统金融市场基金都在进行指数交易。指数基金一般采取长期策略，建立的头寸时间跨度通常以年为单位。这些基金被定义为“趋势跟随者”或“冷钱”，而CTA则被定义为“趋势制定者”或“热钱”。指数基金一般不上市交易，而是通过持有期货合约或其他衍生品参与商品市场交易，操作以买入建仓为主，很少建立空头头寸。

目前商品指数基金在国际市场上十分活跃，有些品种特别是能源和农产品(000061,股吧)合约被指数基金大量持有。据了解，目前全球商品指数基金总规模约2400亿美元，其中有色金属约占11%，即270亿美元，能源商品约占50%，即1200亿美元，贵金属约占9%，即220亿美元，农产品约占24%，即600亿美元，畜产品约占6%，即140亿美元。

商品指数基金2003年才开始实现跨越式发展，当年全球指数基金总规模由2002年的100亿美元左右迅速增长至280亿美元。其后，除2008年因金融危机由2007年的1420亿美元回落至780亿美元外，其余年份均处于高速增长期。

指数基金进入期货市场，只是单向做多，并不做空。只要有新的资金购买基金份额，其操作永远不会停止。当一揽子指数基金买入量开始减少时，基金管理人才反向平仓。但有一种情况，即各品种持仓权重调整时，基金管理人需要对相应品种进行增加或减少仓位的操作。

⑵ 期货市场上每种期货合约的数量是怎么确定的

上市的只是品种，具体数量是交易者参与形成的。

⑶ 商品期货合约的标的物包括商品期货的相关指数产品。

这句话换种说法应该是，以商品期货指数作为标的物的指数期货，属于商品期货。

麻烦采纳，谢谢!

⑷ 请写出各个品种期货合约的主力合约及其代码

A1205 M1205 P，Y ，RO 都是1205
TA1201 L1201 V1201.
CF1205 SR1205
RU1201 CU1112 ZN1112 AL1112 AU1112
WS1205 C1205 ER1205

⑸ 两个股指期货合约的相关系数很大说明了什么

说明门槛不一样呗

⑹ 期货合约不同月份价格之间的关系

影响期货月份之间的价差主要因素:
仓储费用:后一个合约相对前一个合约,在同一生产季节的情况下,仓储费用增加了;
品质: 对于新季的农产品,容易水份较多,而后一个月份的相对水份少;
季节因素:商品需求的旺淡季
就想到这些了,呵呵.
在一般情况下,两个月份会有一个合理的价差,利用这个价差可以做套利.

⑺ 我想在商品期货市场上做一个投资组合，用那些指标选择合约比较好呢是相关性系数还是均方差

相关系数最适合期货 如果可以的话 你可以参考下协整

⑻ 现货价格和期货价格相关系数怎么算

现货价格+仓储费+保险费+利息等费用=期货价格
运输费不应算入，除非你做跨市套利才考虑运输费的问题。
相关系数：β
设现货=X；期货=Y
n∑xy －∑x∑y
-------------------------------------------------------- = β
平方根(n∑x*x-∑x*∑x) × 平方根( n∑y*y－∑y*∑y)

⑼ 请问怎样计算期货和股票的相关性有啥计算公式嘛谢谢

1、下载期货数据到execl.
2、下载你想研究的相关股票数据到execl。
3、用execl计算他们的协方差等统计数据，如果不会，最简单可以用execl自动画出他们的散点图，看他们是否线性相关。
4、你熟练的话，10分钟就可以搞定以上工作。我就研究过很多类似的东西。比如美元指数和建行、石油和黄金、上证大盘和伦敦铜的关系等等。很好玩的。