买入一份不支付红利股票的1年期期货合约

㈠ 不付红利股票的期货套利，求解释！

在这个例子当中3500是通过期货合约到期交割后得到的。在你购买这个期货合约时，该股票的报价是30元，买入1000股需要3000元。2年到期后，按照合约约定以35元的价格交割，所以1000股获得3500元。因为3000是借入的，有利息5%。所以最后的盈利是35*1000-3000（1+0.05）（1+0.05）

㈡ 求教，不付红利股票的期货套利一道计算题,证券基础教材上的题。

我手上暂时没书，但是我记得这个题，这个题主要是计算套利。所有的数字，没有关联，即使有关联也只不过是一个投资者操作的几笔交易而已。
你把这几个数字分开看，一下就能看懂了。这个套路组合是从股票市场和期货市场共同完成的，主要目的是降低风险，一个做赚钱组合，一个在期货市场做赔钱组合，还有一个是利用贷款做投资，这题主要是看投资套利，所以各种费用就没有计算。
套利时间为2年。
套利途径为股票市场的升值。
套利途径2为期货市场的卖空。
钱数为3000借贷，3万元的股票投资，正常套利的途径是由3000元的借贷做期货，期货交易的是期货合约，不用花费全部的1000股期货每股35元的35000元。
这样股票市场赚了，期货市场就赔钱，期货市场赚钱，股票就赔钱。掌握市场的灵敏度，决定赔钱的先出手，这样，赚钱的一面就赚的多了。
套利交易的定义你再好好看看，这题就好理解了。

㈢ 当一种不支付红利股票的价格为40时，签订一份1年期的基于该股票的远期合约，无风险年利率为10%

1.远期价格为40*e*0.01*1= 这个自己算 远期合约的初始价格为0
2.45e*0.01*0.5= 远期合约价值为（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e后面的是指数

㈣ 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合

A比B还少啊

不好意思，去网络扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。

http://ke..com/view/2159954.htm

1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.

㈤ 不付红利股票的期货套利一道计算题

2年后,期货合约交割获得现金3500元，说明2年后股价涨到了31.5元。
在股票期货价格35元时，卖出开仓1000股，2年后获利：（35-31.5）元×1000股=3500元。

㈥ 不付红利股票的期货套利问题，急急急！！！！！！！！！

套利，实质上是对冲，在建立多头的同时也建立相应的空头，建立空头的同时也建立相应的多头；
即在买入1000股的同时也卖出1000股期货（期货都是一年期）；
2年期只是要合约到期后移仓，总之持有时间达到2年。

㈦ 考虑一个期限为24个月的股票期货合约，股票现在价格为40元，假设对所有到期日无风险利率（连续复利）

假设价格从合约初到合约期满都一样。
1、每股价格40+40*12%*2=49.6元 一份合约100股，所以一份合约价价格49.6*100=4960元。
2、每股分红6*4=24元，每股价格为49.6-24=25.6元，所以25.6*100=2560元。
3、每股40+40*（12%*2-4%）=48元 一份合约价格 48*100=4800元
4、59+59*12%-4*3=54.08元
应该是这样吧，我也不知道对不对。你自己查下计算公式吧。

㈧ 投资学期货题目

1 期货合约的面值是 120*(1+0.03)*1000 = 123600. 保证金是12360元。
2 如果股价降百分之三，那期货合约价值为 120000. 保证金变成8760元，亏损了30%。

㈨ 不付红利股票的期货套利计算

操作完账面盈利1000元，减去第一年利息400元，第二年利息440元正好160元