imm计算期货合约价值

㈠ IMM90天国库券期货合约最小变动值是50美元吗

是25美元，最小变动值=交易单位*最小变动价位%*90/360=100万$*0.01%*90/360=25$

㈡ 某外汇投资者在 CME外汇市场分部IMM购入5手日元期货，买入时报价为80.46，平仓价位为78.26，问盈亏情况

日元期货一手为1250万日元，买入卖出价差为（78.26-80.46）；
结果是：亏损1250*5*2.2即13750万日元。

㈢ 期货跨期套利 2月10日IMM马克期货合约价格为 6月：1马克＝0.57美元 9 月：1马克＝0.

买入6月份马克合约，同时卖出9月份马克合约。这样就可以稳赚了，望采纳

㈣ IMM指数是什么在欧洲美元期货里面看到的

IMM是芝加哥国际货币市场（International Monetary Market）的简称，是最早的有形货币期货市场，成立于1972年5月。它是芝加哥商业交易所的一个分支。开始，主要交易品种是六种国际货币的期货合约，即美元、英镑、加拿大元、德国马克、日元、瑞士法郎，后又增加了上述货币的期权交易。

㈤ 假定芝加哥IMM交易的3月期的英镑期货价格为＄1.5020/￡，某银行报同一交割日期的英镑远期

1.存在
2.（1.5020-1.5000）62500＝125
3.套利使期货市场英镑价格下降，远期市场英镑价格上升，最终价格趋于一致

㈥ imm推出的某九十天国库券期货的报价为95试计算该国债期货的价格

这你可以在官网就可以处理ID啊

㈦ 国际金融计算题

100万欧元
1.3875从银行购入欧元的价格
138.75美元

EUR/USD
1/1.4130

买多104，108卖出！

6000 4000 10000
62500+62500=125000
200000+10000=210000
汇率可以做空头

执行 盈利

㈧ 假设2002年3月1日，某投机者在IMM上以JPY/USD=0.0093的价格买入10张6月份日元期货合约，

合约价格是多少日元？亏损为（0.0095-0.0094）*合约单位*10*平仓价格+上点差费和手续费

㈨ 某日IMM12月英镑期货合约价格为GBP1=USD1.4210。某投机者预测英镑未来将贬值，于该日

锁定每张盈利1100点

㈩ 为什么外汇期货IMM都是交割日近的成交量大

因为期货炒的是未来的价格走势。3月份离现在最近，那么大家就越喜欢交易离现在最近日期的合约。比如现在期货合约最热门的应该是二月份的合约。时间越久要考虑时间带来的不确定性越大。所以交易的人少。特别是到交割日需要换合约，那么所有的人都需要交割，那天成交量最大是肯定的