IMM瑞士法郎期货合约一张合约的规模是
Ⅰ 大学的金融计数题
1.
(1)计划收入=50万/1.7963=27.83万美元
(2)三个月后的美元收入=50万/1.8248=27.4万美元
共损失=27.83-27.4=0.43万美元
(3)如果签订远期合约，收入=50万/1.8043=27.71万美元，明显防范了汇率风险。
减少损失=27.71-27.4=0.31万美元
(4)一份瑞士法郎外汇期货合约为125000瑞士法郎，A公司卖出4份一共是50万瑞士法郎。外汇期货的操作中，A公司一共盈利=50万*（0.5648-0.5450）=0.99万美元。而在即期外汇市场上A公司与计划相比损失了0.43万美元，最后总计盈利=0.99-0.43=0.56万美元。由此可见，方案三不仅防范了汇率风险，并且还带来了额外的收益。
(5)方案二与计划收入相比一共损失了27.83-27.71=0.12万美元，而方案三与计划收入相比盈利了0.56万美元，因此方案三的汇率风险防范的效果更好。
2.
(1)三个月远期汇率为：USD/JPY=106.90/107.25
支付=5000万/106.90=46.77万美元
(2)①我不明白期权名称指的是什么意思，但应该是A公司买入了一份美元看跌期权
②改期权的执行价格为107.40，因此当美元贬值，汇率低于USD/JPY=107.40时之形式期权，反之则不执行。
(3)①方法一：到期日，A公司支付46.77万美元
方法二：到期日，A公司不执行期权，损失期权费2000美元，此时在市场上
买进日元，应支付5000万/107.80=46.38万美元，总计费用为46.58美元。
方法二更有利。
②方法一：到期日，A公司支付46.77万美元
方法二：到期日，A公司执行期权，按执行价格买进日元支出美元=5000万/107.40=46.55万美元，加上期权费，共支出46.75美元。
方法二更有利。
由于本人能力有限，如果有错还请见谅哈，希望你能对我的感到回答满意~~~~
Ⅱ 期货计算题 （快考试了）速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊
你登陆一些做外汇保证金的公司网站，上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~
Ⅲ 为什么瑞士法郎期货和欧元期货都是125000美元
你好，瑞士法郎期货合约的交易单位是125,000法郎；欧元期货合约的交易单位是125,000欧元。
Ⅳ 怎么确定瑞士法郎期货标准合约的面值
你可以在这个外盘期货官网就可以处理的啊，所以这点都不难处理的啊
Ⅳ 一个期货问题请教高手：5月份，一个投资者以0．6904美元／法郎的价格买人100手6月瑞士法郎期货合约。一周后
晕 没讲明白
Ⅵ 期货交易4道难题，求高人解答，一定给高分，准确给高分的
第七题：
设：需要存入银行的资金为X万，在国债市场上进行买入套期保值的资金则为（100-X）万
X（0.025-0.02）=(100-X)*(94.5-92)
X=99.8003
存入银行的资金为99.8003万元，需要进入期货市场进行买入套期保持的是0.1996007万元
Ⅶ 两道金融题！
保准答案！！！
2. (1)如果在期权到期时，DM 对 USD 汇率等于或低于100DM=USD59。00，买方最大亏损为期权费5000美元(0。04*125000=5000)
(2)如到期DM 对USD 汇率上升到DM100=USD63。00(59+0。04*100=63)，买方盈亏平衡。
(3)如到期DM 对USD 汇率上升到大于DM100=USD63。00，则买方盈余。
3， (1) 可用远期和期货两种方法保值。
(2)期货保值操作如下
第一部：买如300万瑞士法郎，据即期汇率SF1=USD0。4015得A支付USD1204500
第二部：卖出24份6个月的期货和约，据期货汇率SF1=USD0。4060得A获得USD1218000
第三部：六个月后，A 获得SF300万，据加7月10日现货汇率SF1=USD0。4500得折算成USD1350000
第四部：据7月10日期货汇率SF1=USD0。4590，买入24份期货进行平仓支付USD1377000
所以综上可得A 的盈亏=-1204500+1218000+1350000-1377000=-13500，即A 亏损USD13500
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Ⅷ 国际金融数学题
利用期货市场来保值其实就是要想办法抵消现货市场上的可能损失:
在现货市场上,该美国公司由于四个月后所得瑞郎对美元贬值而产生的损失为:100*(1/1.53-1/1.55)=100*(0.6536-0.6452)=0.84万美元.
在期货市场上先卖出合约,到期日(8月6日)之前再买入相同合约平仓,操作产生的盈利为:100*(0.6480-0.6430)=0.5万美元.
简单从结果上来看,抵消了大部分的损失,但似乎还亏损.这就是期货交易的保值功能,所谓"保值"就是一个抵消过程,并不见得全部抵消,当然也可能全部抵消,甚至会产生净盈利,这要看实际数据.不过保值并不是以盈利为目的的.
Ⅸ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
Ⅹ 国际金融关于套期保值的问题
美国公司出口，12月收到瑞法，因此6个月后需要卖出瑞法，在期货市场上做套期保值的话应该是做空头，卖出期货。因此最终的损益计算应该是：以6月时的期货价格卖出，而以到期时的价格买入。