期货期权价格怎么算
您好，收益很容易计算。
收益就是到 期权到期行权日，行权价减去那天的商品期货价标价，就是您的收益。
如果期货价格高于行权价，那么您的收益是零，最初的投资也全部归零。
② 期权期货手续费的的计算
场内ETF期权，期权低至1.8元-一张！
③ 期权利润如何计算
期权分买入期权和卖出期权，利润计算方式如下：
一、买入期权利润计算。
1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。
2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。
二、卖出期权利润计算。
1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。
2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。
(3)期货期权价格怎么算扩展阅读：
期权的获利的时机比较难以掌握。建立头寸后，当汇率已朝着对自己有利的方向发展时，平仓就可以获利。例如，以120的汇率买入美元，卖出日元；当美元上升至122日元时，已有2个日元的利润，于是便把美元卖出，买回日元使美元头寸轧平，赚取日元利润。
或者按照原来卖出日元的金额原数轧平，赚取美元利润。这些都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要，平盘太早，获利不多；平盘太晚，可能延误时机，汇率走势发生逆转，不盈反亏。
④ 期权合约的涨跌是怎么计算的，比如橡胶期货涨一个点，期权涨多少
各是个，不具备固定的比例。有时候期货只涨1点点，期权可能翻倍。
⑤ 期货知识：期权合约的结算价格是怎么计算的
上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。
原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。
此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。
期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。
⑥ 期权价格表怎么看
期权的价格与价值期权的价格就是期权费。以下是决定期权价格的六大变量：现货价格(Spotprice)；合同价格(Strikeprice)；合同期(Expirationdate)；波幅(Volatility)；本国利率(Interestrate)；(股票)分红率(Dividendyield)(如果是外汇期权，这就是外国利率)。以上六大变量，每一个都对期权的价格／价值的估算有重要作用，缺一不可。计算期权的价格公式大约有六七期权；另一个是Cox-，这个公式主要用来计算美式期权。用这两种公式计算出来的期权价格也充分反映出以上两种不同风格期权的基本内涵：美式期权总是比欧式期权贵一些，因为美式期权有“提前行使权利”的优势。至于美式期权到底比欧式期权贵多少，要看实际情况而定，并无一定公式。但有些学者和业者经过大量的调查研究和比较，得出的结论是：美式期权的价格要比同样的欧式期权的价格平均高1.5%左右。那么，当我们看到许多不同期权及其价格时，如何去理解和应用呢？我们如何把这些看上去复杂和混乱的数字转化成概念以符合投资需要，然后再进一步把这些概念和数字“资本化”，以实现我们的投资愿望呢？请读者先看一下实际期权价格（表2）。表2AMER9月买权(Calls)9月卖权(Puts)合同价格卖出价/买入价/成交价卖出价/买入价/成交价2527/8337/161/21/2303/99/161/227/831/831/8351/61/873/877/863/8以上价格取于B1oomberg（1996年9月9日11点零4分），当时的现货价格是$271/2。总的来说，期权价格是反映其商品价格未来变动的可能性，也就是概率。概率是期权价格计算的核心。它最变化莫测，也最有意思。如果掌握了这一点，投资者可以说是入门了。在进一步探讨期权价格之前，有必要先把三个有关期权价位的概念介绍一下。价内（In一the一moneyorITM）：期权到期或到期之前，买家有利可图；价外（Out一the－moneyofOTM）：期权到期或到期之前，买家无利可图。平价（At-the-moneyofATM）：期权到期或到期之前，买家无利可图，此时合同价格等于现货价格。当以上三种概念用合同价格（X）和现货价格（S)的关系表示时，就会有以下几种情况（表3）：表3买权(Calls)卖权(Puts)ITMS>XS<XATMX=S如果比价内更价内，则是深价内（Deepin-the-money）；如果比价外更价外，则是深价外（Deepout-the-money）。以上读者可以总结出一些规律：如果买权在价内，其同类的卖权必在价外；反之亦然。在价内的期权一定比在价外的期权要贵例如，AmericaOnline(AMER)股票现货价格在$271／2，其9月卖权＠$3O则在价内。因为如果买到该期权，立即行使其权利，在$3O上把股票抛出，然后立即再以市场价格买进平仓，投资者可获利$21／2（$3O?/FONT>$271／2=$21/2）。此时我们还可以看到该卖权的价格必大于$21／2（成交价=$31/8），否则就有无风险套利（Risk-freearbitrage）的机会。该卖权的同类买权（9月Call＠3O）则在价外。若此时行使权利，便无利可图。期权概念中的价位风险（Delta）就充分反映了商品价格变化的概率。如果其价位风险是50%，就说明该期权有50%的机会到期在价内。在这种情况下，该期权成败的机会是一半对一半。投资者们应该注意的是，75%在价内的概率是非常高的，但在到期或到期之前，不等于该期权一定总在价内；25%在价内的概率是非常低的、但在到期或到期之前，不等于该期权一定总在价外，因为未来商品价格会不断变化，从而也导致其期权的价格不断变化。如果你在价外买进期权，而后该期权变化在价内，你的投资便增值；如果你在价内买进期权，而后该期权变化在价外，你的投资便贬值。有关价位风险和期权概率的计算是很复杂的。当投资者在作期权买卖时，不是人人手中有一台电脑，先把数据一个个输入，然后再把计算出来的结果与市场相比较，因为这样太慢了。有一种简明、直接的方法可以很快地估算出期权的概率。表4列出了当现货价格=$30时的有关数据。表4合同价格买权价位买权概率卖权价位卖权概率概率（绝对值）（绝对值）总和20深价内100%深价内0%100%25价内75%价内25%100%30平价50%平价50%100%35价外25%价外75%100%40深外价0%深外价100%100%俗话说，“一分钱，一分货。”美式期权比欧式期权有“提前行使权利”的优势，所以投资者也多付近1.5%的期权费。在价内的期权比在价外的期权要贵，因为概率在发生作用。当投资者买进期权（无论是买权还是卖权）时，实际上他们是在买一定时间内希望会发生作用的概率。买权反映价格上动的概率，卖权反映价格下动的概率。期权的价值主要是由以下两种价值组成的：期权价值=内涵价值+时间价值内涵价值：期权的实际价值，即概率。时间价值：期权投资者为投资期权而进行融资的成本。如果现货价格＝$271/2，9月的AmericanOnlinePut＠3O＝$31/8，那么，31/8＝21/2＋5/8(OV＝IV十TV)；9月的AmericaOnlinePut＠25＝$1/2，那么，1/2=l/2（OV＝TV）；10月的AericarOnlinePut＠25=$13/8，那么，13/8=13/8（OV=TV）。可以看出，价内的期权至少等于它的内涵价值；价外的期权只有时间价值，而且时间越长，价值越大，因为融资需要的成本也越高。
⑦ 期货期权问题，求计算过程
Put option: 5.302 Delta: -0.373 没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊 P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S K=150 S=153 r=0.0512 N(.) 查正态分布表 Delta=dV/dS