股指期货合约理论点的计算

『壹』 股指期货一个点怎么算

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股指期货的
一个点就是
300人民币
合约乘数就是
300
最小波动是
0.2个点
也就是
0.2*300=
60
人民币

『贰』 期货的理论价格如何计算

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。
所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

『叁』 如何计算股指期货合约的当日盈亏

合约乘数是300
你盈亏的多少点
乘以
300
就等于你的
实际盈亏了

『肆』 股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程

12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此题中，S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4

然后用1956.4分别乘以
一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5%
二：模拟指数跟踪误差0.2％
三：借贷利差成本0.3％
把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于27.8，用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。

我专门再用数学公式给您演算一遍，27.8的具体计算公式为：

1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8

最后区间为（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是楼主题目中的答案（1928.6, 1984.2）
希望我的解答能帮到您！

『伍』 股指期货合约的 点数是怎么确定 的

点数是沪深股市中找到符合样本股条件的300个股票后，加权计算得到的，不需要太在意这个。

『陆』 股指期货合约计算题

6月份赚了192.45-188.15=4.3，9月份亏192-190.45=1.55，合计赚4.3-1.55=2.75

『柒』 股指期货是怎么计算的

先说说期货，期货是买卖品种的合约。可以做多也可以做空，交易机制比较灵活。
期货与现货相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。
股指期货：全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程
由于股指期货具有交易成本低、保证金比例低、杠杆倍数高等特点，股指期货的推出在短期内将会降低部分偏爱高风险的投资者由股票市场转向期指市场，产生一定的资金挤出效应，股市的资金会流向期市，造成股市暂时失血。

『捌』 股指期货的点数具体是什么如何计算出来到底是什么东西

举例现在沪深300（IF1812合约）的价格是3242点，每点300元，最小变动价位是0.2点，所以波动一下就是0.2*300=60元，现在沪深300的合约价值就是3242*300=972600元，不过期货是保证金制度，所以做一手大概也是15w多。有问题加我交流啊

『玖』 股指期货合约的理论价格计算

根据F=(S-P)e^rt计算
S为即期价格也就是100万，P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e为常数，最后答案算出来101511，约等于B选项，这是由于在进行折现时候的误差造成的

『拾』 股指期货理论价格是怎么计算的 理论价格公式

股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t /360]，其中F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数。

股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置功能。股指期货的主要影响因素有融资成本、期内分红、距离到期的时间。在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在，价值基差绝对值越小，波动率越小，代表市场有效性越高。

(10)股指期货合约理论点的计算扩展阅读

股指期货理论价格的特征：

1、与其他金融期货、商品期货一样，股指期货具有合约标准化、交易集中化、对冲机制、每日无负债结算制度和杠杆效应等共同特征。

2、标的物为特定的股票指数，报价单位以指数点计。

3、合约的价值以一定的货币乘数与股票指数报价的乘积来表示。

4、采用现金交割，不需要交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。