期货期权题目

❶ 高分，期权期货，几道题目···，在线等啊···

可以做做现货这块不错的

❷ 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

❸ 国际金融期权题目

10张澳元期货合约可以避掉这个风险，原因是澳元期货合约的交易单位是10万澳元(按CME标准合约来算)，现在的风险口径是100万澳元，故此需要10张澳元期货合约。10张澳元期权合约可以避掉这个风险(这个澳元期权合约不太记得其标准合约是多少了，正常来说应该与期货是一致的)。
如果你对支付期内的澳元的未来价格走势预期是相对平衡或者是上涨时，由于你是要支付澳元的资金，应该通过建立看涨(或做多)澳元来锁定你的支付成本，若你对澳元未来的走势预期是会有较大幅度的下跌时，由于你是要支付澳元的资金，应该通过买入看涨澳元的期权来更好有效的控制成本，原因是当澳元低于期权的行权价时你可以选择不行权，你实际上只是支付了一笔期权金来防止澳元上涨带来的资金需求的损失，而不需要面对期货做多而面临澳元下跌时所产生的不利影响。

❹ 关于期货与期权的题目

久期意思是债券持续期，例如5年期，10年期等等
3个月是期货的提前月数，表示3个月后进行交割
这个题没见过，肯定是高端金融考试题等待高人来解答

❺ 期货期权题目，需要详细计算过程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正态分布表
Delta=dV/dS