某套利者买入5月份菜籽油期货合约

① 期货套利如何操作希望有实例图解

期货顺差价跨期套利。
此套利方法不适合小资金投机账户

② 期货投机与套利交易计算题求过程！公式！

期货投机和套利交易

价差套利

总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：

价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）

一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：

买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）

卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）

③ 某套利者在芝加哥期货交易所买入5手芝加哥期货交易所3月份的小麦期货合约，

怎么不好理解呢？他买了3月份的，又卖了9月份的，就是跨期套利啊，也就是跨日期套利；

④ 套利者买入期货合约，为什么但不能要求立即交割现货，为什么交割现货的决定是由期货空方作出的

每份期货合约都是标准化合约，是事先约定好交割时间的，必须到交割时间才可以进行交割的。祝您投资愉快！

⑤ 期货的题目谁会求解啊~~八十分。

1、205开空单，205-8=197元平仓。但是开的是6月合约，要7月去平的话，中间还设计换月移仓的问题，这个都没有涉及到只是简单的算的话就是197元以下平都能获利咯
2、买入套保。基差=现货-期货，1月：-700. 3月：-635，都是正向市场，价差缩小。
3、（7350-7250）+（7100-7190）=10，就是一吨赚10块钱，要看他买了多少吨。。。
4、价差缩小才会盈利，即6月涨幅大于9月或者9月跌幅大于6月
5、价差扩大盈利，即5月跌幅大于7月，或者5月涨幅小于7月
6、蝶式套利

⑥ 求帮忙啊…………。某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，

当然是-50了。他问的是平仓价差是多少，又没问平仓亏损多少，亏短多少是应该是-90才对，价差就是-50.采纳下吧，亲，敲字不容易啊

⑦ 某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”

假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150
首先
反向市场是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格（或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格），基差为正值。

其次
套利者通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利

最后
为什么价差缩小必盈利
打个比方
假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150 一段时间后7月份价格4050，9月份价格4 000 价差50 则你的盈利为 4130-4050=80 4000-3980=20 盈利共计100

我都想了半天 专业都不太记得了 望采纳

⑧ 期货计算题

第一题，理论价格是：现货价格+持仓成本
持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月
所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那么后来的基差应该是-0.08美元/蒲式耳
套公式简单一些，不过这道题可以不套公式，因为成交价已经给出，现货盈利0.12美元/蒲式耳，期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期货价格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳

第二题
1）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场亏钱，但还是应该以生产经营活动为主，不应该存在侥幸心理，所以操作是卖出11月合约，当然也有可能是移仓，将合约换月。
套利者买入远月合约（买入11月），卖出近月合约（卖出9月），做牛市套利。
投机者买入近月和远月合约，以期合约价格上涨获利。
2）如果我有很多钱的话，我会做套利，以稳为主。但是我没有那么多钱，而我又想很快发财，不得不投机。这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些，所以你最好写“我会套利，因为套利风险小，投机风险太大”。随便写点别的理由也行，比如我不喜欢投机，或者我不喜欢冒险。
3）买入套保者有盈利，如果当初买入的是9月合约，则盈利250元/吨，如果当初买入的是11月合约，则盈利280元/吨，但他的现货成本也将上升。
卖出套保相反，9月合约亏损250元/吨，11月合约亏损280元/吨，他们在现货市场上会有更多盈利。
所有套保者，无论在期货市场上盈亏如何，他们的生产经营活动都得到了保护。
牛市套利者因为基差从-20走弱到-50，盈利30元/吨。
投机者如果做多9月合约，因为自然人无法持仓进入交割月，所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓，因为没有给出7月价格，所以无法分析盈利。如果做多11月合约，盈利280元/吨。