股指期货的合约量

⑴ 股指期货套期保值中期货合约数量确定公式是怎么推导出来的我觉得贝塔系数应该在分母上

贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性.
贝塔系数=2的组合对市场的敏感度，是贝塔系数=1的组合对市场敏感度的两倍。
那么当你手头有一个贝塔系数=2的组合时，你想用贝塔系数=1的这个组合对你手头的组合套期保值，为了把风险完全对冲掉，当然是要用2倍的合约数量，不是0.5倍。否则市场变动为1时，0.5份贝塔系数=1的合约只是变动0.5.但是你手头的组合却变了2.这是不能很好的分散风险的。

⑵ 股指期货合约持仓量问题

答案是 A

因为股指和商品期货持仓的计算是不同的

股指算单边 商品算双边

像你说的情况10手多10手空，算持仓就是增加10手而已

⑶ 如何计算股指期货合约的当日盈亏

合约乘数是300
你盈亏的多少点
乘以
300
就等于你的
实际盈亏了

⑷ 如何确定股指期货合约数量

在每份合约的行情信息窗口中有一个“持仓”，它的数值就是合约数量。

⑸ 股指期货合约数量，买多少有多少

不是买多少就有多少。期货得有人卖出才有。没人卖出就一口也没得买了。这个跟股票完全不一样。股票是先有这些数量，放在股市里让你们买来卖去。而期货开始是一口也没有的。所有合约都有一一对应的两份。一口多对应一口空。一点都不会差。所以也就不可能出现你后面说的这种情况。大家看多就没人买单了。因为你根本开不成多单。那就连续无量涨停或跌停。到后来总有一个价位大家看法会发生分歧吧？这时才开始双方又可以开仓了。

所以在股市里可能出现大家账面都赚钱或大家都亏钱这种情况。而在期货市场是不可能的。总是一半赚一半亏。你如果可以在交易所电脑里查询，每一份合约追根溯源都可以查到你赚的钱的谁给的，或者你亏的钱是给了哪个家伙了。

⑹ 股指期货机构的持仓量怎么计算

市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中，专门有“总持仓”一栏。

总持仓量的变化，反映投资者对该合约的交易兴趣，是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长，表明交易双方都在开仓，投资者对该合约的兴趣在增长，场外资金在不断涌入该合约交易中；

相反，当总持仓量不断减少，表明交易双方都在平仓出局，交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时，总持仓量却变化不大，这表明市场以换手交易为主。

例如：股指期货的机构持仓量持买单量1000手，持卖单量2000手，等于机构之间对后市行情多空有分歧，但空方占优势，所以散户宜持空单，机构持仓量就是多单1000手空单2000手总3000手。

(6)股指期货的合约量扩展阅读

我国金融期货交易中：沪深300指数期货应用的是单边总和。

总持仓量：是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中，专门有“总持仓”一栏。

总持仓量的变化，反映投资者对该合约的交易兴趣，是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长，表明交易双方都在开仓，投资者对该合约的兴趣在增长，场外资金在不断涌入该合约交易中；

相反，当总持仓量不断减少，表明交易双方都在平仓出局，交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时，总持仓量却变化不大，这表明市场以换手交易为主。

⑺ 股指期货合约是什么标准啊

您好，股指期货的合约标为沪深300指数
合约乘数:
每点300元
报价单位:
指数点
最小变动价位:
0.2点

⑻ 股指期货成交量是什么单位

股指期货成交量的单位是“手”
股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。
股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与商品期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。

⑼ 股指期货如何计算卖出或买入期货的合约数 要详细的过程和解答

期现货价值比等于β，那么现货价值是2.25亿元，期货价值是 合约数量*5700*300（因为沪深300指数合约每点300元），那么就可以得出下面计算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106张
因为收益率达到25%，怕收益下降，所以要做卖出套期保值的一个操作。
谢谢！希望对你有帮助。

⑽ 如何确定股指期货套保合约数量

首先计算自己的股票市值，然后看和股指对应的相关性，就可以得到相对应的股指市值，然后除以你需要对冲的股指合约对应的市值，就可以得到手数了