期货期权金融工程学期末试题
1. 求四道金融工程的的题目（期权期货和其他衍生品）明天考试了在线等！【英文
面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债 合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
2. 金融工程考试题目，急急急！！！！！
远期利率协议是买入者对将来融资成本（参考利率）的锁定，本例GE公司买入3*6远期利率协议，3个月后结算日利率低于协议参考利率，GE公司应该支付给花旗银行结算金。具体数额为：
[2000万*（8%-7.8%）*91/360]/（1+7.8%*91/360）=9915.61美元
3. 金融工程 题目
(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5 当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667 当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元
4. 金融工程习题（期权期货 利率互换），求解，急！！高分。
1.多头同价对敲，就是看涨和看跌的期权费一样，就都假设为c吧。那么那标的资产的价格波动大于2c是将可以获得盈利。也就说，无论标的资产（一般是股票）的价格从你购买期权的日到期权到期日的价格上涨还是下跌，只要涨跌的程度大于2c都可以获得盈利，且波动幅度越大，盈利越大。若波动幅度小于2c，则亏损。且若股价没有发生任何变化时，亏损最大，为2c。
（图形类似于倒三角形的性状）
2.这个我也不是很明白，这样理解吧。
若现货价格x小于88元，平掉期货合约，损益为89-x，放弃执行期权合约，损失期权费3元，所以总损益为86-x，因为x小于88，所以损失小于2元。
若现货价格x大于等于88元，则在期货市场上，平掉期货合约，收益为89-x，在期权方面，选择执行该看涨期权，收益为x-88，期权费3元，总损益为-2元。
所以，可以看到，选择这样的一个结构合约，最大亏损为2元，即总成本锁定在2元。 所以可以认为合成后的期权费是2元。
总之，期货合约肯定要平的，期权根据当时的市价选择执行或不执行。
3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司优惠1%，乙公司在浮动利率市场上比甲公司贵0.5%，可以通过互换降低平均成本。
b，合计降低融资成本即0.5%。站在甲乙公司上看，本来甲公司需要浮动利率，成本为LIBOR+0.25%,乙公司需要固定利率，成本为10%。现在通过互换，甲公司成本变为LIBOR+0.75%，乙公司变为9%。所以合计成本降低0.5%。
c,范围是大于等于9.5%，小于等于10%。理论上可取等号，实际上若取等号的话，就与直接从银行借一样了，所以实际上不应取等。
可以这样理解，甲从处借入浮动利率的贷款，比他直接从银行借成本要高0.5%，所以他要从乙处取回这部分费用，所以他借给乙的钱的利率要比银行高至少0.5%，为9.5%，这是下限，如果比这个低的话，甲就直接从银行借了。而上限就是乙直接从银行借入其所需的固定利率的成本，就是10%。比这个高的话，乙就直接从银行借了。可见，二者可以共同节省的费用加起来就是0.5%，他们的协商也只能在这个范围内。
5. 金融工程期权练习题
A
C，盈利>14+1.73
6. 一道金融工程关于期货的题
这里说的是期货合约。
但是，实际上美元期货只有国外有交易，因此，涉及的只能是美元。是以美元为标的。