数学建模石油期货走势分析模型

Ⅰ 提出更为合理的成品油定价机制（通过数学建模的方法）

通过DAC方法论，首先，基于经验模态分解算法对国际原油价格进行了多尺度分解，总结国际油价在长期、中期和短期内的主要影响因素及波动特点；其次，针对三个重要的影响因素：重大突发事件、金融危机和投机活动，分别分析了其对原油市场的影响模式；最后，在系统评估期货市场对原油现货价格的预测能力，以及各种常用单变量预测模型对原油价格预测能力的基础上，构建了符合DAC方法论的集成预测模型：基于支持向量回归的多尺度预测模型，并探讨了原油价格的拐点预测问题。 自动分析权重.

Ⅱ 数学建模试题及答案

你是不是上的聂涛的数学建模选修课啊,这个题目难呢!

Ⅲ 原油期货几个常用的技术指标

原油期货交易需要有一定的期货经验，实战操作的话需要了解以下几个方面:

了解美国经济数据及经济政策来预判近期各国货币兑的短，中，长期趋势。因为，美国掌握了大量的原油输出渠道，原油作用于工业发展。当美元出现升贬值时候，也决定了供应量。以此来控制国内的资金流通情况。因此，他们2者是负相关。

另外，也要了解各种技术指标来分析进出场点位及趋势。参与原油期货开户交易，需要关注的有以下几个常用的技术指标：

①蜡烛图（K线），可以分析具体进出场点位跟趋势。简单来说看上一根蜡烛图的收线情况来判断下根蜡烛图的走势。

②MACD（平滑异同平均线），只可以分析宏观趋势。简单来说根据金叉死叉及能量柱的多空放量及缩量来判断。

③BOLL线（布林带），可以分析具体进出场点位跟趋势。这则指标可以说把行情均分成了几分。天然的把行情画在了区间之间。如布林带三线放平之后，可以在上轨去沽空，下轨去低渣，目标来回看。

除此之外，还有江恩线，均线，sto,rsi等技术指标。如果想自己看盘的话，可以根据对这些指标的了解来找一条属于自己的分析之路。术业有专攻，投资者只有了解期货，学会期货基础知识和交易技巧，才能更好的把握原油期货的交易机会。

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Ⅳ 美元指数与石油期货的相关性分析

打字好累，总之美元贬值的时候，即美元指数下跌，则会导致投资者倾向于商品持有，从而推高商品期货尤其是原油期货和黄金期货的价格。可以理解为原油期货与美元指数走势呈反向变动。原油期货第一是使用美元结算，第二是有限资源，具备一定的货币保值作用。但他们的走势也不是完全相反，一般情况下来说，原油期货的价格会手美元指数涨跌影响，向相反方向变化，但变动幅度还要参考产量、库存、需求量及地缘政治、其他主要世界货币的走势和强弱程度等等多方面的信息

Ⅳ 数学建模 精炼石油

分很少，但是我还是开始动笔了，==啊，半个小时吧。 设生产汽油的桶数为Q，生产燃油的桶数为R,广告费为g,盈利为z
则，6R+8Q<=(5000*10+10000*5) g=R/10+Q/5 z=20R+25Q-g=124Q/5+199R/10
这样第一个问题就转化为了线性规划， 这用手算有点麻烦，你可以自己算下，可以估计应该是全部生产一种。
但是这个解法也有许多问题，首先是这个质量指数至少为几，也就是说第一个不等式不一定成立，不过可以在第一个不等式的右边加上一个6，并且把小于或等于改成小于号，因为如果多出6个质量数可以在做一桶r，这样的方案显然不会最佳。广告费是否应该理解为1dollar的整数倍这也是不明确的地方，还有就是A和B是否能直接看做100000质量指数，这些都有问题，如果以最严格的方式考虑，这个题有些麻烦，但是这应该是个大学题，所以以相对宽松的条件来解。
第二问有时间在看，今天都11点半了，不好意思

Ⅵ 石油期货价格走势图怎么分析

分析石油期货价格走势图是需要通过2方面来入手：

消息面：多关注原油国际新闻，包括一些原油数据的发布，如：非农、OPEC、API等（我经常用的是汇通和金十）

技术面：通过平台记录的K线图来分析原油的大致走向，这需要一定的经验，建议新手刚了解多用模拟软件操作

Ⅶ 哪些软件可以看原油期货的走势行情

目前我国内还没有上原油期货；原油期货是世界上最主要的能源类期货产品，在美国、欧洲等主要期货交易市场，占的比重非常大，找我可开户，只需身份证、银行卡，经过审核就可以开户了。开户简单，合法合规，使用的文华财经，有配套分析软件，有APP，没有点差，时时出入金，不卡盘，不滑点。可以打出交割单。
目前国外主流的原油期货主要是——美原油，代码CL，在美国CME交易集团旗下的NYMEX（纽约商业交易所）上市；其交易量非常大，流动性非常足，目前国内投资者都在主动寻求对美原油进行投资！

Ⅷ 宏观经济学：AS-AD模型怎样说明石油价格上涨的影响

石油价格走低带动毛利率上升。由于原材料为石油深加工产品，毛利率与石油价格呈负相关。预期09 年毛利率较08 年提升1%。（本财经原创）推荐阅读 国务院再出两大稳市重拳 12板块齐迎大利好 95基金巨亏超三千亿八大金股前景乐观(名单) 盐湖钾肥10股派16.72元刷新纪录工行业绩增长35.2%中石油降22% 高盛：锁仓八成工行股份至2010年国资委调整大唐等3家央企主业宝安系举牌追踪 神秘散户贴身

财务稳健。公司负债率合理，偿债能力强，财务风险小。（本财经原创）

估值。在一系列假设之下我们预期公司09/10 年收入11.82/14.19亿元，分别增长-3%和20%，实现净利润8667/9739 万元，分别增长26.2%和12.4%，每股收益0.61/0.68 元。（本财经原创）

投资建议。公司历史PE 和PB的平均值为24 倍和3.6 倍，中位值分别为16.91 倍和2.7 倍，我们认为给予公司09 年20 倍市盈率/2.6倍市净率较为合理，目标股价12.2 元，给予“增持”评级。（本财经原创）

风险因素：石油和原材料价格波动，产品价格波动，下游需求会否受经济影响进一步恶化。（本财经原创）
石油是关系经济发展和国家安全的重要战略资源，不仅满足40%的世界能源消费，而且处于生产、运输和消费等领域众多产业链顶端。伴随着我国经济高速增长，2003-2007年，石油消费上升幅度占世界石油消费增量的比重超过70%，这段时期，国际石油价格从24美元／每桶攀升至147美元／每桶的历史高峰。作为石油净进口国，在缺乏石油价格话语权的状况下，国际石油价格风险暴露将威胁我国经济增长速度和国家经济安全。
20世纪70年代石油危机之后，人们开始关注石油价格变动与世界经济兴衰起伏之间的关系，早期观点主要集中于成本效应和财富效应。成本效应观点认为，石油是基础生产要素，其价格上涨导致生产成本上升，总产出、劳动生产率和实际工资下降，在存在工资黏性的情况下，厂商劳动需求减少，失业率上升。财富效应观点认为，石油价格上涨会造成石油进口国向石油输出国的财富转移，石油进口国消费下降幅度大于石油出口国消费上升幅度，从而导致世界总消费需求下降。然而，20世纪80年代的石油价格下跌并没有带来经济学家预期的经济繁荣，引发了对传统解释的怀疑。汉密尔顿等人实证研究了1949-1999年美国的经济数据，发现石油价格在稳定时期上涨比下跌具有更大的冲击效应，证实了石油价格冲击的不对称效应。稳定石油价格有利于实体经济平稳运行，超过一定幅度的石油价格冲击才会对经济产生显著影响。另外，石油价格冲击的持续性也很重要，如面临暂时性的冲击，消费者会通过降低当期储蓄以平滑消费，导致实际利率上升。

鉴于石油价格冲击传导渠道的多样性与复杂性，有研究采用随机动态一般均衡模型（DSGE）方法分析石油价格冲击，该方法逐渐体现出其相对于VAR方法的优越性。早期尝试是将石油价格冲击视为类似技术冲击的外生变量，从生产成本、实际工资、不完全竞争和资本利用率等几个方面人手，将石油作为一种额外生产要素引入到新凯恩斯增长模型中，这为解释石油价格冲击的宏观经济效应提供了微观基础。国内学者刘强建立了两部门混合经济真实经济周期模型，从理论上探讨了石油价格冲击对我国宏观经济的影响，认为消费结构、相对实际石油价格和生产技术结构共同决定了GDP变化的方向，而投资率只影响变化的幅度。研究假定资本与能源之间是可替代的。也有学者认为，已置资本的能源效率在短期内是不变的，可以采用非可逆资本形成机制（putty-claymechanism）描述能源和资本之间的替代关系。随机动态一般均衡模型不仅能够从供给和需求两个角度分析石油价格冲击的影响，区分不同类型的石油价格冲击，而且还能处理货币政策、投资调整成本、工资黏性、利率渠道、外部市场等因素的政策实验。
大宗商品具有金融资产属性，国际石油价格与IMF大宗商品总体价格指数变化具有深度联动关系。国际石油价格已经是投资者判断国际金融市场变化的重要参考因素，石油价格冲击影响金融资产价格的传导机制是理论和实务亟待解决的问题。然而，研究石油价格与金融市场之间关系的文献相对匮乏，且以实证研究为主。直观上，普遍认同石油价格变动影响金融资产预期未来现金流和随机贴现率，进而改变金融资产价值。米勒和拉蒂（MillerandRatti）采用VECM模型检验了美国股票市场指数与石油价格之间的长期关系，他们发现，在1970-1980年和1988-1999年，石油价格与股票市场指数存在显著负向关系；而1999年之后两者之间的负相关关系消除。他们认为，可以由世界经济高速增长带来的股票市场和石油价格泡沫来解释。

石油价格波动与金融市场系统风险具有一定的相关性，逻辑上讲，石油价格波动性上升，致使投资收益不确定性增加，导致随机贴现率上升。石油价格对股票市场的冲击效应也存在不对称性，而且不同原因导致的石油价格波动对股票市场的影响也不同。凯利安和帕克（KilianandPark）发现，不同类型石油价格冲击对股票市场以及不同行业股票收益影响不同，供给驱动的石油价格冲击对股票市场的冲击不是十分显著，需求导向型石油价格上涨则导致股票市场较长时间内持续上涨，而石油市场特有的需求（如投机性需求或库存调整）导致的石油价格上涨会导致股票市场在短期内持续下跌。

布雷顿森林体系崩溃以后，各国汇率波动性上升，石油价格是影响汇率波动的主要因素之一。首先，石油价格变动直接影响到石油输出国和石油进口国之间的国际收支和外汇储备水平，进而导致汇率市场供求状况发生改变。虞伟荣和胡海鸥也发现，石油价格波动是美元名义有效汇率和实际有效汇率变动的主要原因，而我国实际汇率水平受到美元名义汇率与物价水平相对变动的影响。其次，石油价格冲击对不同行业和部门的影响会导致一国贸易条件的变化，如果非贸易部门的能源消耗更多，那么石油价格上涨将会导致实际汇率上升。菲尔瑞等人（Fioreetal）建立了三国开放经济一瑚均衡模型，模型中包括美国、欧盟和欧佩克国家美元和欧元两种货币，全面研究了石油价格对汇率的影响机制。另外，石油美元与石油期货市场的发展，也使得石油价格与美元汇率之间的关系更紧密。石油美元具有游资性质，流人石油期货市场与致羊群效应加剧，进而导致石油价格波动性上升。二次世界大战以后，美国历次经济衰退之前几乎都伴随着石油价格上涨和紧缩性货币政策。石油价格大幅上涨，货币当局有可能为了控制通货膨胀水平利用利率、货币供应量等政策工具进行诟节。石油价格上涨导致货币需求上升，在货币供应量保持不变的情况下名义利率上升，投资受到抑制。另外，石油价格上涨导致物价水平上涨，在货币供应量保持不变的情况下实际购买力下降，消费受到抑制。或许石油价格冲击引起的经济衰退并不是因为石油价格本身，而是货币当局采取的紧缩性货币政策所导致的。伯南克等人（Bernankeetal）采用结构VAR模型估计了美国的经济月度数据，模型模拟发现，当石油价格冲击发生后，若美联储不采取紧缩性货币政策，美国经济不会发生如此大的衰退。勒达克和斯尔（LecandSill）将石油价格冲击引入随机动态一般均衡模型，发现货币政策当局为了控制通货膨胀水平采取的紧缩性货币政策的确会导致实际产出更严重下降，最优货币政策就是保持利率盯住制不变。也有研究认为，紧缩性货币政策的作用不能掩盖石油价格的冲击，即使扩张性货币政策也不能抵消石油价格的冲击。汉密尔顿和埃雷拉（HamiltonandHerrera）认为，伯南克等人采用的模型滞后期太短。他们采用结构VAR模型重新估计了紧缩性货币政策在过去几次经济衰退中的作用，发现石油价格冲击之后紧缩性货币政策的确导致实际产出下降，但货币当局无法运用货币政策完全抵消石油价格上涨对经济的负面影响。另外，石油价格与货币政策之间是相互影响的，货币政策不仅要对石油价格的冲击作出反应，而且也要营造一种利率或汇率环境，反过来影响石油价格。克里钦（Krichene）认为，石油价格与货币政策之间的关系取决于石油价格冲击的类型，供给驱动型冲击会导致利率上升，但低利率环境却会导致类似2002年以来的石油价格波动上升。石油处在国民经济产业链的顶端，并且是重要的国际大宗商品之一，其价格变动对实体经济和金融市场都具有举足轻重的影响。石油价格风险溢价不容忽视，在应对全球金融危机的背景下，结合当前国际石油市场状况与我国国情，理清石油价格冲击的来源和传导机制对我国经济平稳较快发展具有重要的战略意义。今后值得研究的问题有：第一，开放经济条件下的石油价格冲击传导机制，兼顾石油价格内生性问题，以及人民币汇率调整对国内石油价格的影响。第二，国内产业结构调整对石油价格冲击传导机制的影响。第三，我国能源消费以煤炭为主，且原油和成品油市场尚未完全市场化，在能源体制改革中应体现石油价格冲击的因素。第四，应重视股票市场对能源行业资本的配置作用，其能否准确反映石油价格风险决定了能否合理配置资源。

Ⅸ 怎样建立一个商品期货的数学模型

什么是数学模型?------凶猛的兽王们都成了保护动物，天不疼地不爱的乌龟兔子们还在有滋有味地赛跑。