期货的投资方法跨期套利1未收录未收录未收录未收录

A. 期货跨期套利的问题

牛市套利定义是在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利
熊市套利又称卖空套利,指卖空近期和约的同时买空远期和约
1 正向市场中的熊市套利:若近期供给量增加但需求减少,导致近期和约价格跌幅大于远期或近期和约价格涨幅小于员期,则可卖出近期和约的同时买入远期和约
2 反向市场中的熊市套利与反向市场的牛市套利相反.

B. 期货跨期套利什么意思

①：跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利。

②：根据买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。

（1）当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近交割月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或较近月份的合约价格下降幅度小于较远期下跌幅度，无论在正向市场还是返乡市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远期月份的合约进行套利的可能性较大，我们称这种套利为“牛市套利”。

（2）当市场出现供给过剩、需求不足的情形，导致较近交割月份的合约价格下降幅度往往大于较远期的下降幅度，或较近月份的合约价格上涨幅度小于较远期上涨幅度，无论在正向市场还是返乡市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远期月份的合约进行套利的可能性较大，我们称这种套利为“熊市套利”。

（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期组合。由于近期和远期月份的期货合约分局与居中月份两侧，形同两个翅膀，因此称之为蝶式套利。
蝶式套利操作方法：“买入”（或卖出）近期月份合约，同时“卖出”（或买入）居中月份合约，并“买入”（或卖出）远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。

C. 期货高手请进,跪求!!!

期货就是标准化合约,是一种统一的、远期的"货物"合同。买卖期货合约，实际上就是承诺在将来某一天买进或卖出一定量的"货物"（"货物"可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股指、外汇等金融产品）。
1、期货交易的双向性
期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买空也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。 【在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然】
2、期货交易的费用低
对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所目前手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。 【低廉的费用是成功的一个保证】

D. 期货国泰君安博弈大师为什麼自动给我下个跨期套利jd单呢我没有下单啊只是尾盤锁仓怎麼会这样

我个人估计是您点错了
你可以通过你的客户经理查询下交易记录，看看是自己的问题还是怎样？

只要软件不出现问题是不会给您下单的。

E. 一道期货套利的计算题

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信

F. 请给我详细介绍一下期货跨月套利的做法

我来回答你。
1、技术分析
期货跨月套利，你可以通过博弈大师行情软件调出两个不同月份合约的“差价图”。根据这个进行操作。

2、基本面分析
这个有很多规律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份属于两个不同的季节，季节性差价是你操作的很好依据。等等
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友情提示：跨越套利不失为一条很稳健的期货做法，多研究必有收获的一天。
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补充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那样。 造成这么大差价的原因，主要是因为市场预期明年经济形势会有大的好转。
友情提示：你选在0910和1007做套利，可能存在1007很难成交的情况；操作性不很强。

G. 期货中跨期套利的一道题

价差扩大，应该卖出5月份的同时买入8月份大豆合约
只要价差大于1美元，该套利就能盈利

H. 期货跨期套利

跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期货合约的价差进行的套利交易。例如，在大连商品交易所买入1月份的大豆期货的同时卖出相同数量的5月份的大豆期货，期望未来在有利价位卖出1月份合约的同时买入5月份合约平仓获利。

针对跨期套利利润的来源的特征，要做好跨期套利就须对不同交割月的价格关系有清醒认识。上市交易的每种期货合约都有两个以上的交割月份，其中，离现货月份额较近的称为近期合约，离现货月份较远的称为远期合约。无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，与现货价格的差异都会逐步缩小，直到收敛，但近期合约价格和远期合约价格之间只要两者的价差在一个合理的区间(套利区间)波动，就不存在价差的收敛问题。
黄金本身并不具有跨期套利的明显特征，最好的套利产品一般都是价格存在季节性波动较大的产品。

I. 期货有哪些套利方法

1、买卖方向对应原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。
2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。
3、同时建仓原则：一般多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利，这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

J. 跨期套利的持仓问题

应该是按照净头寸来算的