期权期货案例分析题

Ⅰ 求一个关于期货或者期权的案例

在大连商品交易所跨期套利
在大连商品交易所，大连大豆仓单两个月间的持仓费用预计约60元/张 合约，也即两个相近合约的价差应在60点左右。理论推测同一作物年度合约 比如在6—11月之间，5月份期货合约应高于1月份期货合约120点左右。之所以 讨论6—11月，主要是投机性的套利应尽可能避免实物交割式的套利交易，以 减少对交割费用，税收因素等因素的考虑，所以对1月份、5月份合约，同作物 年度且避免实物交割的套利时间在6—1 1月之间。
在2000年6月8日，1月大豆期货价格为2166元/吨，5月大豆期货价格2236元/吨，
价差为2236-2166=70，价差显然偏低，预计价差会扩大，则作卖出1月合约同时
买入5月合约，至2000年8月23日，1月大豆跌至1915元/吨，5月跌至2043元/吨，
价差为2043-1915=128；观察价格差扩大的趋势不变，则继续持有套利头寸至9月
22日，1月份升至2090元/吨，5月份升至2279元/吨，价差为2279-2090=189点。
忽略交易手续费，从6月8日—8月23日，每手大豆套利收益达10×（128-70）
=580元/手，延续至9月22日，则利润扩大至10×（189-70）=1190元/手。
对7月、9月份大豆合约，从2000年10月—2001年5月份，讨论套利的可行性，
见表7

Ⅱ 期货实战案例分析题目

你给题目我帮你分析还行。。。

Ⅲ 期货交易案例分析问题

目前国内各家期货经纪公司的保证金比率一般都在10%左右，你这个问题没有提供具体的保证金比率数值，因此无法算出具体的各保证金数值。我在这里给你个比较详细的演算框架，具体数值你自己向里面套。

假设这家期货经纪公司上海铜的保证金比率为a，那么张先生的
（1）履约保证金=16500×5×20×a
初始保证金=16500×5×20×a
维持保证金=16500×5×20×a×75%

（2）浮动亏损=（16500-16000）×5×20=50000
那么现在，张先生的保证金账户余额为100000-50000=50000 ，如果这一账户余额小于维持保证金（16500×5×20×a×75%），那么张先生就需要补足保证金了，需要补交的就是追加保证金，
追加保证金=16500×5×20×a - 50000

如果你知道这家期货公司的沪铜保证金比率a，代入你就可以算出具体答案了。

（个人原创，引用请注明出处，谢谢）

Ⅳ 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了

Ⅳ 金融期货期权计算题 求助详细解答过程

4个问题，你这个奖励太少，还要详细过程，还是自己钻研的好。

Ⅵ 求期货交易案例分析题

1.
4月份基差 —100 有题中的 交易中确定基差也是 —100 所以实现完全套期保值。

2.
①：预期价差将缩小，进行卖出套利，卖出（价格较高一边）大豆期货合约，买入豆粕期货合约。
②：
（1）从价差分析：2月份价差800元/吨 ； 4月份价差500元/吨 价差缩小了300元/吨 即盈利为300元/元

（2）对冲：大豆合约亏损 = 2400 - 2300 = 100元/吨
豆粕合约盈利 = 1900 - 1500 = 400元/吨
最终总盈利 = 400 - 100 = 300元/吨

Ⅶ 期货类案例分析题要求表格说明

在现货市场中每吨上涨15-12+3元 如果不做保值他将会多花3*100=300的钱用于买进原材料但是由于其在期货中做了保值，期货市场中每吨上涨17-14=3元， 他在期货市场中盈利100*3等于300相当于为他节省了300元的成本费但是注意 在做套期保值的时候 保值的货物数量 一定要和现实中的货物数量 一致，否则就达不到保值和避险的作用期货，现货 开户 加口口 (3 45 9 10327)

Ⅷ 期货案例分析题

问题不完全啊，而且是期权操作