期货如何做跨期投资

㈠ 鸡蛋期货怎么跨期套利

所有期货跨期套利的方法都是一样的，关注期货，看牛钱网：网页链接

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

㈡ 商品期货跨期套利如何收保证金如何下交易指令以大商所为例解释一下。

下单里有套利指令，同时选在2个合约，一买一卖，如果是蝶式套利，更复杂些。跨期套利按照单边，高的收。
跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ，只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 ， 01合约为3750 ，下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。

㈢ 请问期货是怎么做的

期货的做法根据投资的目的不同分为：投机交易、套利交易、套期保值交易、期现对冲交易等
1、所谓投机交易，是指投资者根据自己对股指期货市场价格变动趋势的预测，通过“在看涨时买进、看跌时卖出”而获利的交易行为。投机者在股指期货交易中承担了套期保值者转移出去的风险，投机交易增强了市场的流动性。
投机者在风险管理中应高度重视以下五点：
（1）准确预测股指期货价格的变动，把握趋势；
（2）根据自身的风险承受能力确定止损点并严格执行；
（3）对获利目标的期望应适可而止，切忌贪得无厌；
（4）尽可能选择近月主力合约交易，规避流动性风险；
（5）由于投机机会的稍纵即逝以及市场行情的千变万化，资金管理非常重要。
投机交易对知识、经验以及风险管理能力的要求都较高，因此一般投资者应谨慎行事。
期货投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，关心的是单一期货合约价格的涨跌。

2、利用不合理价格差异来谋取低风险利润的一种交易方式。是为了获取低风险，稳定收益而进行的价差投机。
套利的特征
（1）套利也是投机：普通的投机研究价格的走向，套利研究价差的走向。套利其实是对期货价差的投机。在没有现货交割背景下所进行的价差套利，都是投机。
（2）套利也有趋势：市场价格关系的扭曲以及回归，不可能一天形成，也不可能一天回归，价差的扭曲或回归也是有趋势的。
（3）套利也会形成暴利：套利在大多数人的观念里，是低风险、低收益的操作方法。但事实上，套利也可以享受市场的单边趋势，而这种单边趋势又有其他合约的合理化保护，获利的空间比单纯的投机更为稳定，也更具空间。
（4）套利资金具有选择偏向性：市场中的套利交易者，必然会优先选择盈利较大，套利周期相对较短，而风险较小的机会来进行套利，而有可能暂时放弃那些盈利空间有限而套利周期较长，或是跨品种，跨作物年度，套利难度较大的品种。
（5）套利的应用
跨期套利的应用、跨品种套利的应用、跨市套利的应用
3、套期保值的概念及作用
期货市场主要功能：一是规避价格风险。二是发现价格。
概念：套期保值就是利用期货市场规避现货市场价格波动的操作行为，是期货市场规避价格风险基本功能的具体体现，其实质是以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损。
作用：套期保值就是企业用来规避市场价格风险，锁定原材料成本或销售利润，烫平利润波动性的金融工具，从而帮助企业有效抵御市场价格风险，相对于未从事套期保值的企业获得竞争优势。
4、期现对冲
利用期货和现货的关系，点价交易或者进入交割手续

㈣ 期货交易中的跨期套利有哪些思路

套利单是有组合交易的是同时发出2个指令，直接买卖2个合约的价差，目前郑州、大连交易所支持套利组合;上海的品种现在不能买卖价差，是一个一个发出指令，这样容易造成本来是做套利的，结果只成交了单腿合约。

㈤ 什么是期货的跨期套利

就是利用一个期货产品，在期货产品的不同合约月份同时进行买卖。

㈥ 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

跨期套利：就是同时买入或卖出同种类期货合约，数量相同，方向相反，但交割月份不同的合约。即你买入N手3月份铜期货合约，需要同时卖出N手5月（不同的交割月）的铜期货合约。
套利操作要点：
第一点：开仓与平仓的两个合约一定要同时进行，这是要点。
第二点：套利不是以开仓与平仓的绝对价格来计算盈亏的，而是以开仓时的价差与平仓的价差来计算的。
价差是指开仓或平仓时同时买入与卖出之间的价格差。
举例：
开仓时：3月铜50000元/手，5月铜的53000元/手，这时我们买入3月铜，卖出5月铜，两者价差为3000元；
平仓时：
A.假如平仓时价格同时上涨，3月铜为55000元/手，5月铜为56000元/手，价差为1000元，那么我们获利就是2000*N手。
B.假如平仓时价格同时下跌，3月铜为48000元/手，5月铜为50000元/手，价差为2000，那么我们获利就是1000*N手。
上面的情况属于卖出套利，即价差缩小，不管上涨或下跌都会盈利；如果是买入套利，只要价差扩大，不管价格上涨或下跌都会盈利，这段话就是套利操作的重点，只要记住就OK！
至于买入套利和卖出套利的区分则以价格较高的合约进行区分就行，买入价格较高合约的为买入套利，卖出价格较高合约的为卖出套利。
套利是在两个合约之间的价差处于不合理状态下进行的，可以通过以往的合约之间价差进行对比，但要考虑持仓费等其他变动因素！风险较小，但理论上风险小，实践上还是有风险的，入市须谨慎。

㈦ 期货白银跨期套利 需要考虑哪些成本

一般我不建议你怎么做。
因为白银和农产品工业品不是很一样。
白银虽然是工业品，但是也有和黄金一样的功效（保值产品） 所以说，你要是做白银的话，套利的空间是很小的，一般他们中间的价格 波动不是很大。

㈧ 期货跨期套利的问题

1、首先，你对跨期套利理解错了。
跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的。假如五月玉米和九月玉米的价格现在分别是1800和1900，如果你判断它们之间的差价将会缩小（比如根据历史资料往年两个月份的差价一般在70-80点左右），那么就可以买五月卖九月，待差价缩小（比如变成五月1820、九月1890时或者五月1870、九月1930时）后，你就可以同时平仓获取利润了。这样既可以避免行情剧烈变动带来的风险，还可以获得稳定的收益。
反之，如果你判断两个月份的价格将会扩大，那么就卖五月、买九月。比如两个月份的价格从1800和1900变成1820和1950时，你就获得了30元的差价收益。

2、其次，即使交易所允许个人交割，也没人去做跨月的交割套利的。因为交割的话，你还要支付交割费用（比正常的交易费高十几倍、几十倍）、仓储费用（你接货后要存放几个月的）。另外一个重要因素就是，交割时要支付全款的，而做期货交易只需要支付实际价格5-10%的保证金就行了。
还有最重要的一点就是：你接到的货物到时候也许已经过了质保期了，也就根本无法交割了。例如粮食品种质保期通常为2年，那么假如你在今年五月接到的货物是2008年8月收获的玉米，到九月份时就不能交割了，只能拿到现货市场上去出售。

㈨ 期货跨期套利

跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期货合约的价差进行的套利交易。例如，在大连商品交易所买入1月份的大豆期货的同时卖出相同数量的5月份的大豆期货，期望未来在有利价位卖出1月份合约的同时买入5月份合约平仓获利。

针对跨期套利利润的来源的特征，要做好跨期套利就须对不同交割月的价格关系有清醒认识。上市交易的每种期货合约都有两个以上的交割月份，其中，离现货月份额较近的称为近期合约，离现货月份较远的称为远期合约。无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，与现货价格的差异都会逐步缩小，直到收敛，但近期合约价格和远期合约价格之间只要两者的价差在一个合理的区间(套利区间)波动，就不存在价差的收敛问题。
黄金本身并不具有跨期套利的明显特征，最好的套利产品一般都是价格存在季节性波动较大的产品。

㈩ 期货跨期如何操作。 套期保值的好处详细有哪些

跨期套利一般使用方法是通过主力合约与非主力合约作何套利，一般选择主力和非主流合约成交量都比较大的品种套利。查看以往历史数据，结合当前两个合约的价差及市场大势判断是买主力卖非主力或是卖主力买非主力合约。
套期保值的主要功能是透过期货市场的反向操作，规避现货价格的大幅波动，从而实现现货保值的目的。
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