期货价格最高

⑴ 为什么期货价格都定很高

期货价格的高低是相对的。
由于期货价格是讨论的未来的价格。
如果投资者看涨后市，认为未来会更高，所以现在愿意以高价购买。那么价格就会上涨。
所以你觉得期货价格高，等“期货”变成现货的时候，可能更高。
那么现在的期货价格，相对就“低”了，对不对？

⑵ 理论上大宗商品的现货价格和期货价格到底哪个应该更高

理论上期货价格高
理论上，期货价格是现货价格加上相关费用得到的。这个相关费用包括仓储费，

管理费，资金占用利息等等。这里资金利息，仓储费，管理费就是你的持有成

本。如果你买入现货，卖出前肯定是先存放起来啊，就涉及到仓储和管理了。如

果几个月后你要卖出的话，价格肯定要高于你买入价格再加上这两个费用，否则

你就赔了。另外如果把钱存入银行，肯定是有利息的。所以你买期货合约的话，

至少要卖家高于价格加上相关时间的利息才会有盈利。期货就是这个道理，三个

月后的期货合约价格，就是现货价格加上三个月的仓储，管理费用，外加把相同

资金存入银行三个月的利息费用。

货物的买入价格是一定的，而相关的费用是你在买入后卖出前的这段持有期间产

生的，这就是你的持有成本。其中现货价格只计算了一次。

⑶ 近年塑料期货价格最高值

13年最高是12250元/吨，14年是11670元/吨，15年是9920元/吨。现在塑料整天来说还是逢回调进多单，暂时不建议做空。

⑷ 期货中每日价格最大波动限制

5-8%

不同公司在交易所手续费上面加的幅度不一样，有的加几毛，有的加几块

我们这所有的品种都是只加1分

⑸ 期货为什么买涨上面的价格是最高的买跌就是最低价格这

你的意思是买跌时，主力合约价格相比其他合约低，买涨是又比它们高

⑹ 期货价格一定比现货价格高么

在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”。如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率。

⑺ 期货交易中，期货价格相对现货价格高还是低

期货价格可以高于现货价格，也可以低于现货价格。
正常情况下，期货价格是高于现货价格的。期货是远期货物的价格，而现货价格是当前市场上的价格。远期货物存储需要资金，资金占用有利息等因素决定了期货价格是高于现货价格的，这也是所谓的正向市场；
在另一种情况下，一些不利现货的因素，使得投资者对未来货物价格极度看跌，就会出现期货价格低于当前现货价格，这就是是反向市场。

不管是正向市场还是反向市场，在期货合约临近交割，价格会逐步跟现货价格趋于一致。

⑻ 期货价格和现货价格一般谁比较高

现货价格由市场决定，期货价格由资金决定

⑼ 上期所螺纹钢期货价格每吨历史最高是多少

螺纹钢最高价格你打开行情软件找月线，往前看就看到了，最近螺纹钢价格和指标背离了，涨不了多少，可以轻仓布局空单，至少拿三百点利润吧，螺纹钢手续费只要三块钱，保证金,9%。A级期货公司需要联系

⑽ 期货是以最高价和最低价优先成交吗

复式竞价原理
其基本原理是：一般是将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序；当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价（BP）、卖出价（SP）和前一成交价(CP)三者中居中的一个价格。
每次撮合都包括以下过程：
①排队
排队规则如下：一是所有买盘按价格从高到低的顺序排成一列，价格相同时，按期货交易所收到委托盘的时间先后排列，先收到的买盘排在前面；二是所有卖盘按价格从低到高的顺序排成一列，价格相同时，按期货交易所收到委托盘的时间先后排列，先收到的卖盘排在前面。
②配对
对买卖盘排队之后，就开始进行配对，直到不能成交为止。其具体办法如下：
第一次配对：
先进行配对尝试。如果买盘队列中第一个盘的价格大于或等于卖盘队列中第一个盘的价格，则可进行配对。如果买盘队列中第一个盘的价格小于卖盘队列中第一个盘的价格，则配对结束。可以进行配对时，委托数量较少的一方被完全配对，委托数量较多的一方仅有与数量较少的一方数量相等的部分获得配对，其余部分参与下—次配对。
③确定成交价格
在已经成交的期货交易中，成交价格的确定是一个重要的课题。
如果规定一次撮合成交只产生一个成交价格，即所有成功的配对都用一个价格成交，此时的复式竞价原理称为复式竞价单一成交原理。
如果不同次的配对有不同的成交价格，则复式竞价原理称为复式竞价多成交原理。
由于在配对过程中，买价是逐步下降的，而卖价是逐步上升的，因此，如果一个价格能够使最后一次成功配对的买卖双方满意，则这个价格也能够使在这之前的所有成功配对的买卖双方满意，在这种条件下，一次撮合的成交价格由最后一次成功配对的买卖双方的价格确定。
当最后一次成功配对的买卖双方的价格相等时，该次撮合的成交价格只能是最后一次成功配对的买卖双方的价格。
当最后一次成功配对的买卖双方的价格不相等时，且买价大于卖价，设买价BP＞卖价SP，从理论上讲，[SP，BP]区间中任何一价格都可以作为本次撮合的成交价格。问题在于这个价格是接近SP呢，还是接近BP，还是SP与BP的平均数?
在现实生活中，期货交易所一般采用距离最近规则确定成交价格。即在可行价格区域内，与前次撮合成交价最近的价格作为本次撮合成交价格。具体规定是：设前次撮合成交价格为CP，在这里：
如果本次撮合为当天的第一次撮合，即所谓的集合竞价，则CP为前一交易日的收盘价格或者结算价格；
如果CP≤SP≤BP，则在数域[SP，BP]中SP离CP最近，本次撮合的成交价为SP；
如果SP≤BP≤CP，则在数域[SP，BP中BP离CP最近，本次撮合的成交价为BP；
如果SP≤CP≤BP，则在数域[SP，BP]中CP离CP最近，本次撮合的成交价为CP。