股票和股指期货价格变动方向

Ⅰ 股指期货与股票的关系

这种说法的依据是从股指期货对参与者的要求较高这个角度出发的，做股指期货一般要求有相当的资金实力，（例如A股要求资金在50万以上），据此，人们认为股指期货的参与者相比A股专业，有渠道，有背景，因而对应期货的走势会对A股有指导意义，然而，目前A股只允许个人投资者开户，而机构投资者还不行，因而，股指期货的参与者的水平和实力还难言优越，因而其指导性也未必就有，如果将来股指期货的参与者丰富了之后，加上其交易时间先比A股优势，其指导性应该是可以期待的。

Ⅱ 黄金价格和股票价格，股票指数已经股指期货价格有何关系

严格来讲两者之间在价格方面没有直接的联系，但从投资渠道这块儿来分析，大量的资金流入股市了，当然贵金属市场的买盘力量减少了就会相应跌一点。反之，大量的资金流入贵金属市场了，股票的价格也会受到一定的影响。我过的股指期货是以沪深300指数为依据的，这个指数与市场形势有关

Ⅲ 股指期货怎样影响股市现货价格

股指期货与股票现货市场之间有着千丝万缕的联系。只有弄清这些联系，投资者才能胜券在握。

首先，来看股指期货对现货股票市场的影响。

现货指数成分股的价格波动和成交量都相应增加股指期货的套保和期现套利策略，都需构建现货股票组合。并且，该股票组合走势须与现货股票指数具有很强的相关性。由沪深300(3469.066,-261.94,-7.02%)指数的计算方法可知，指数成分股中大盘蓝筹股所占权重较高，其与沪深300指数之间的相关性明显高于小盘股。因此，构建股票组合时，大盘蓝筹股将成为机构重点持仓对象。由此推断，在股指期货推出前后，大盘蓝筹股价格和成交量波动都会明显增加。

价值投资将成为市场主要的投资理念股指期货推出后，投资者可利用股指期货套保来对冲其股票组合的系统性风险。这样，投资者就可以放心持有其现货股票，不会因为现货股票市场的短期调整而抛售股票。股票持仓时间的延长，将使投资者更多的关注具有高成长性和业绩优良的股票，从而使价值投资理念成为市场的投资主流。

股指期货到期日效应将影响现货市场股指期货价格在到期日，须和现货指数价格趋同一致。因此，其后结算价是由现货指数按一定方法计算所得。这种结算方式，会使现货指数成分股的价格和成交量在到期日产生剧烈波动。而波动程度的大小，将取决于股指期货后结算价的计算方法和标的指数成分股构成的复杂程度。由于沪深300指数期货成分股较多，并且后结算价结算时间较长，股指期货到期日效应对股票市场的影响将会较小。即便A股市场出现了到期日暴涨或暴跌效应，投资者也不必恐慌，应以不变应万变。到期日过后，股指又会趋于平稳。

股指期货将助涨助跌现货股指股指期货价格通过套期保值策略和期现套利策略，向现货指数传递涨跌。当股票市场整体下跌时，投资者就会卖出股指期货套保，从而使股指期货下跌速度快于股票指数。当两者之间价差超过无套利区间时，期现套利盘就会买入股指期货，并同时卖出股票，而股票的抛单又引发股票指数加速下跌。这种期现市场的价格传递，就是股指期货价格助跌股票指数的根本原因。而程序化交易又将这种价格传递速度显着提高，从而使股指期货成为股市暴跌的替罪羊。反之，股指期货也会通过价格传递来助涨现货指数。

从上述四个方面可见，股指期货推出前对股市的影响显而易见。至于推出后股市走向，将取决于市场系统性风险高低。如果股市系统性风险过高，股指期货将助跌现货指数；如果股市系统性风险较小，在中国经济和股市长期向好的背景下，股指期货将助涨现货指数。通俗地讲，熊市助跌，牛市助涨。

Ⅳ 如何在股票市场和股指期货上建立价值相等,方向相反的头寸

同时买入50ETF基金份额（等于IH股指合约价值除以50ETF基金净值），卖出IH股指期货价值（合约即时指数乘以手数）

Ⅳ 股指期货与股市的关系

一，股指期货与股市的关系：
第一、股票交易是转让股票；而股指期货交易，是买卖双方对涨跌趋势判断后，进行直接的做多或做空交易。
第二、从保证金制度来看，期货和股票都实行保证金制度，都是合约交易。而股指期货只需要合约价值10%的保证金。

第三、从合约有效期来看，股票只要在上市公司的存续期内，都是长期有效的。而股指期货交易有最后交割日，在这一天买卖双方进行现金交割平仓后，该合约就摘牌终止了。

第四、股票市场单只股票的可流通股本是固定的，除了增发、送股、配股等情况以外，总的份额不随交易而变化；期货市场中的持仓总量是变动的，资金流入则持仓总量增加，资金流出则持仓总量减少。

第五、股票市场的操作是“单向”，只能是先买后卖；而期货市场的操作是双向，既可以先买后卖，也可以先卖后买，比较灵活。

第六、股票交易因是T+1交易，而股指期货交易是T+0交易，开仓后最短持仓时间可在两分钟内即可转手，流动性极强。

Ⅵ 股指期货的价格波动是怎么回事

1 跟股票一个道理,明明很危险的时候还是有很多人抢,千万人有千万种想法,所以一般不会存在无法做空的情况
2 就跟权证差不多,交易的目标是正股的价格,但是经常因为供求不平衡的原因出现折价或者溢价,股指期货的套利是指期货指数偏离股票指数太多时,在期货市场和现货市场同时进行方向相反的操作,比如期指偏低时就买入期指,同时按比例卖出标的指数的所有成分股