到晚上期货价格为什么不一样
是接近的啊，末期（临近交割的时候），期货和现货的价格会趋向一致，你说的不接近是不是只价格不一样。这是因为期货价格包含了仓储费用，要比现货高的原因。
Ⅱ 期货价格不是提前确定的么，为何会变动
呃。。。。我也不明白这个问题。。。。我想了想，有可能是这样。
期货价格，指的不是期货合约上那个pre-determined的交易价格，而是期货（比如黄金）随着时间的推移而不断变化的那个市场价。
我一直奇怪mark to market的时候，为什么future price（期货价格）跌了，反而持有期货合约的人受损？根据期货的payoff=St-K。 如果把future price（期货价格）理解为St，那就可以理解了。
所以我觉得期货价格不是合同上那个规定的价格，而是会变得市场价（比如跟黄金市场价）。
不知道对不对啊！
Ⅲ 期货头一天的收盘价为什么和第二天开盘价不一样
开盘价由开盘集合竞价确定
Ⅳ 为什么期货交易时间是晚上
期货交易时间有白天也有晚上，白天交易时间更长。
Ⅳ 请教期货大神，为何同一时间，不同平台报价不一样
打个比方，指数就是一场球赛，而指数期货就是以球赛为标的的赌盘。由于期货中存在投机因素，因此价格与实际发生偏离是很正常的，如果对自己的平台不放心的话，可以换一个监管好的，比如英国的FCA监管InterGroup平台，如果帮助到您的话，望您采纳哦
Ⅵ 期货同种产品不同合约之间价格为什么不一样
当然不可能一样，合约本身的价格是不固定的，所以会出现这种情况，9月份的因为天气原因，部分地区产量会高那么价格就低，反过来11年1月份，因为某段时间的天气自然等原因，造成产量低那么价格自然就高，而且主力合约投机的人多，所以价格波动也更加频繁。
Ⅶ 为什么期货夜盘开盘和下午收盘时的数据不一致
期货下午收盘是一天的结束，夜盘开盘是一天走势的开始，收盘价和开盘价是不一样的，你可以在软件中看到收盘价，均价、开盘价等价格，所以开盘和收盘是不一样的，还有下午收盘期间到晚间开盘期间中间的时间也有波动的，直接高开和低开就是这个意思，就像股票的连续涨停和跌停是一个性质的。
Ⅷ 期货价格到交割日为什么跟现货价格不一样
期货是市场预计未来的价格，而现货是实际的。所以两者必然会存在差价。
Ⅸ 请问为什么同一个期货合约的价格会随时间而变动
我们都知道，一个期货品种是分为很多期货合约的。之所以分为很多合约，是因为期货本身的设立目的，是为了现货企业的套期保值。而且期货可以交割，涉及到具体现货，于是设立了多个合约方便现货企业去套保和交割。
比如，期货螺纹钢。
它就存在12个期货合约。可以很明显的看到，螺纹钢1810，就是2018年10月份交割的螺纹，跟螺纹钢1901的价格，是完全不一样的。那么，一个期货品种的不同期货合约，为什么价格不一样呢？
因为这其中涉及到了一个关键因素：时间。
当前螺纹钢1810的价格是4139。而当前螺纹钢1901的价格是3943。这说明了什么？这说明，螺纹钢的投资者们所有的想法经过了博弈后得到了一个结论：2019年1月份的现货螺纹钢，要比2018年10月份的螺纹钢便宜。
这里面包含了具体逻辑关系我个人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的这个时间段内，市场博弈后认为，这其中有很多因素会导致价格走低。可能是限产政策，可能是淡季旺季，也可能是宏观经济。
因为期货品种的价格，都是人们对未来价格的预期。这个预期可以是很多因素。而螺纹钢每一个期货合约之间都存在着时间的差异。这个时间段内，可能会发生很多事情，导致人们的预期不同。人们的预期不同，人们对待每一个期货品种的交易行为都就会不同，于是，便导致了期货品种的每一个合约的价格，就不相同。
这就是其中的根本原因。
Ⅹ 为什么期货当天结算价和昨结算价不一样
结算价是加权平均出来的,收盘后才能算出来.
期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度。
以下两个方面。
（1）计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价-开仓价格）x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
（2）计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
多头实际盈亏的计算方法是：
盈/亏 =（平仓价-买入价）X持仓量X合约单位-手续费
空头盈亏的计算方法是：
盈/亏=（卖出价-平仓价）X待仓量X合约单位-手续费
当期货市场出现风险，某些会员因交易亏损过大，出现交易保证金不足或透支情况。结算系统处理风险的程序如下：
①通知会员追加保证金；②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓；
③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金；
④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费；
⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。