国库券期货价格公式

① 关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

② 国库券计算问题！！！

个人见解，仅作参考！

发行日购买国债，即发行价100元购买，可知该投资者购买了135张国债。

该题实在很不严谨。按照目前交易所规则，国债按天计息，成交的时候要算进利润。所以，这样算没有答案。该数字是（15.86%/12）*13*13500+8.4%*13500。

该答案就是把国债的差价计入利润，而应计利息却没算。。。

出现这个差别的唯一原因是当时的国债利息计算规则。如果利息一次付清，不按天累积计算。那么该题只计算差价也是有合情合理了。 就是对该题答案的解释了。8.4%就是国债从100元到108.4元的差价收益率。

国债的收益很容易计算，不用想得那么复杂，即：差价+利息。差价就是价格变化上的收益，该题8.4%就是国债涨到108.4元的差价收益，而利息也容易计算，每年收到的利息+当期应计利息。自己仔细想想。

③ 国库券售价计算

如果按单利计算应该是10000（1+3*8%）/（1+2*10%）=10300
如果按复利计算应该是10000（1+8%）^3/(1+10%)^2=10400

④ 国债期货是怎么定价的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要投资者计算。
当一种国债用于国债合约的交割时，国债期货的买方支付给卖方一个发票价格。发票价格等于期货结算价格乘以卖方所选择国债现券对应该期货合约的转换因子再加上该国债的任何应计利息。
在可交割国债的整个集合中，最便宜的可交割国债就是使得买入国债现券、持有到交割日并进行实际交割的净收益最大化。大多数情况下，寻找最便宜国债进行交割的可靠方法就是找出隐含回购利率最高的国债。
依据无套利定价原理,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入。在正常利率期限结构下，短期利率一般会低于中长期利率水平，所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息，国债期货合约通常表现为贴水。

⑤ 国债期货的利率是如何计算的

国债期货的标的是国债 国债的3%的收益率是不会变的 不管国债期货涨还是跌，利率是不变的，变的是票面价格。

⑥ imm推出的某九十天国库券期货的报价为95试计算该国债期货的价格

这你可以在官网就可以处理ID啊

⑦ 计算国库券的市场价格

你没给面值，算不了，给你个公式： Vb=I（PVIFArd，n）+M（ PVIFrd，n），其中， Vb为债券价值，rd为债券市场利率，n为年限，I为每年利息额。M为面值。假设本题中债券面值为100，则
Vb=100*3%*0.976+100*0.985=101.428
感谢楼下哪位仁兄的提醒，上次数值确实写错了，但公式没有错。如果学了财务管理！

⑧ 债券现值计算公式

1、按单利计算的债券现值。设P表示现值，a表示本金，n表示债券所有人持有年限、i表示年利率。则P=a(1+ni)。

2、按复利计算的债券现值。设P表示债券现值，D表示债券偿还期满应收本利和，i表示年利率，n表示债券未到期年限。则是

(8)国库券期货价格公式扩展阅读

债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。

债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。

债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。

⑨ 中金所一份两年期国债期货交割货款的计算公式是什么

国债期货合约就是指根据有机构的交易场所预先确定交易价钱并于将来特殊时间内开展钱券交收的国债券继承交易规则。期货合约归属于金融衍生品的一种，是一种高级的金融业金融衍生产品。它是在二十世纪70年代金融体系不稳定的情况下，为达到投资人避开利率的风险的要求而造成的。

国债券在交易中心中间，交易中心年利率有竟价，不一样的组织与此同时价格，最终产生一个销售市场认同的年利率，那样一个年利率管理体系针对产生全部我国的债券收益率是非常好的根基。假如说期货合约的发布对全部中国利率销售市场有哪些危害的话，理应说，期货合约是全部利率市场化的根基。

⑩ 国库券实际发行价格怎么求

{（国库券面值-发行价格）÷发行价格}×（360÷到期天数）=年收益率
带进去算出来结果等于9950.25元