期货市场garch效应检验

❶ 求高人帮忙看下格兰杰因果检验和GARCH的结果。。。50分！

这结果太完美了
处处都打星号
都很显著啊
要是自己收集的数据写论文发了

❷ 如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶

一般来讲，时间序列数据较少出现异方差现象，更多地是序列相关问题。
用stata实现异方差的检验，最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图，具体的命令如下：
reg 被解释变量名 解释变量名
prrdict e, resid
graph twoway scatter e 解释变量名
此外，还有white检验、G-Q检验和Breuch-Pagan LM检验。white检验不是stata官方的命令，需要单独补丁，G-Q检验则需要对变量有较多的先验认识。我重点介绍一下B-P LM检验在stata中的实现：
在执行完回归指令regress以后，用 hettest 变量名 这个命令就能实现。其中变量名只包括除常数项以外的所有解释变量名称。你可以逐个命令进行操作，也可以用批处理的方式来实现。至于检验的原理不用在这里说了吧？不太明白的话建议查查书。
序列相关性的检验
1、D-W检验
reg y x1 x2 x3
estat dwatson
(y为被解释变量 x为解释变量，执行上述命令便可得到D-W值，不过该检验存在无法判断的盲区且只能对一阶自相关进行检验)
2、Box and Pierce's Q 检验
reg y x1 x2 x3
predict e, resid
wntestq e, lags(n)
（n为滞后阶数，可以由少及多尝试几次）

❸ matlab怎么检验收益率的garch效应

可以的。
Garch-M需要在matlab中使用garchset函数时调用其隐藏参数"InMean"。方法如下：
假设时间序列保存于变量x中，现估计Garch-M(1,1)模型：

spec=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,'InMean',1,'Display','off');
[coeffs,~,LLF]=garchfit(spec,x)

❹ garch模型分析中的序列自相关和偏自相关检验是什么目的

定义：对于具有连续频谱和有限平均功率的信号或噪声，表示其频谱分量的单位带宽功率的频率函数。 应用学科：通信科技（一级学科）；通信原理与基本技术（二级学科）

在物理学中，信号通常是波的形式，例如电磁波、随机振动或者声波。当波的频谱密度乘以一个适当的系数后将得到每单位频率波携带的功率，这被称为信号的功率谱密度（power spectral density, PSD）或者谱功率分布（spectral power distribution, SPD）。功率谱密度的单位通常用每赫兹的瓦特数（W/Hz）表示，或者使用波长而不是频率，即每纳米的瓦特数（W/nm）来表示。

❺ 为什么使用dcc-garch估计后尴尬效应不显著了

EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计，但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix做，也可以用R和Matlab编程实现。

❻ 请问如何用eviews中的garch模型分析股指期货的套期保值比率已经有数据了

前提是你要先建立garch模型
然后才可以做arch
lm
test

❼ 用Winrats做完GARCH-BEKK模型之后，怎么做LB检验和ARCH效应检验

均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!

❽ 如何在EVIEWS中GARCH模型的残差不同分布进行检验

附件是我用Eviews8.0 截图的效果。调节error distribution即可！

❾ 急，求助！本科论文。关于eviews5中ARCH效应检验的问题。

无法在此回答。