❶ 利率期货计算,急求~
解:(100-93.25)一(100-94.16)=0.91在利率期货交易中,收益率差额为0.91%。5.7%+0.91%=6.61%
经过多头利率期货套期保值,它所购买的国库券的实际收益率为6.61%。
多头利率期货套期保值指人们通过买入利率期货合约以避免利率变动可能带来的损失
❷ 利率期货价格计算公式
利率期货价格与实际利率成反方向变动,即利率越高,债券期货价格越低;利率越低,债券期货价格越高。
参考资料华中智能预警系统
❸ 急求!!利率期货计算题
选BCD,选项A应该为买入20份,原因是期货合约每份面值为100万美元,20份等于2000万元面值,这样才能覆盖风险;选项B实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注:这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的,除以4是因为3个月相当于1/4年,期货的报价是按100减去年化利率,而期货的结算是100减去年化利率乘以实际年化的时间)=29500美元;选项C实际就是2000万美元*5.15%/4=257500美元,即按公司收到款项时进行定期时所能得到的利息收入;选项D实际上就是(29500+257500)/2000万*4=5.74%。
这道题实际上可以用基差解决,但是在计算过程中变换数值比较麻烦,如果是按照其选项进行计算推算,实际上并不是用基差方法解决。
❹ 求助!!!有关利率期货的计算问题~~
0.005点最小变动价位 12.5欧元
❺ 关于利率期货的计算!!急求详解!
(1)该银行应在欧洲美元市场上进行空头交易。
交易的欧洲美元期货合约数额为N=2000÷100×2= 40(份)
(2)一份合约了结后的盈利为:
40份合约一共可获得盈利=1500×40=60000(美元)
(3)如未套保,利差率= 7% - 5.3%=1.7%
(4)套期保值2.32%
❻ 利率期货计算问题
因为美国国债合约,每点1000美元。报价为:点一132点,最小变动价位是1/32美元,
97-02等于90又2/32点,和原来96-21,相比为
(32+2)-21=13点
❼ 期货利率的计算题
这道题问的应是存款凭证现在的价格是多少。
首先要了解两个公式
1.将来值=现值*(1+年利率*年数) (注:“*”为称号)
2.现值=将来值/(1+年利率*年数)
知道了公式就可计算了。
所以第一步计算该存款凭证的将来值即一年后的价值为:
1000*(1+6%*1)=1060
第二步计算距离到期还有三个月的价值
1060/(1+8%*3/12)=1039.22
这个题肯定选D ,该题为第五版中金融期货的一道原题,在第六版已将该部分内
容删除,考试也不会考的。
有问题可以询问,QQ:952829505
❽ 利率评估后三个月期货汇率怎么计算
你好!利率评估后三个月的期货汇率怎么计算,这个你还得咨询一下相关单位的客服工作人员,或者是找专业人员咨询一下。
❾ 期货利率计算
到期价值为:1000*(1+6%)=1060
现在市场的实际利率是8%,设该存款凭证现在的价格X,
则:8%=【(1060-X)/X】*12/3
即:1.02X=1060
X=1039.22
答案是D。
❿ 有关利率期货的一道题,请高手详解(思路,做法)谢谢咯!!
选D
按照票面约定,凭证到期价值:1000×(1+6%) = 1060 元
8%是指年利率,所以市场3个月实际利率: 8% ÷ (12/3) =2%
因为3个月后才到期,所以凭证现在价值:1060 ÷ (1+2%) = 1039.22 元