假定期货价格为9516
❶ 期货计算题
第一题，理论价格是：现货价格+持仓成本
持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月
所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那么后来的基差应该是-0.08美元/蒲式耳
套公式简单一些，不过这道题可以不套公式，因为成交价已经给出，现货盈利0.12美元/蒲式耳，期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期货价格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳
第二题
1）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场亏钱，但还是应该以生产经营活动为主，不应该存在侥幸心理，所以操作是卖出11月合约，当然也有可能是移仓，将合约换月。
套利者买入远月合约（买入11月），卖出近月合约（卖出9月），做牛市套利。
投机者买入近月和远月合约，以期合约价格上涨获利。
2）如果我有很多钱的话，我会做套利，以稳为主。但是我没有那么多钱，而我又想很快发财，不得不投机。这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些，所以你最好写“我会套利，因为套利风险小，投机风险太大”。随便写点别的理由也行，比如我不喜欢投机，或者我不喜欢冒险。
3）买入套保者有盈利，如果当初买入的是9月合约，则盈利250元/吨，如果当初买入的是11月合约，则盈利280元/吨，但他的现货成本也将上升。
卖出套保相反，9月合约亏损250元/吨，11月合约亏损280元/吨，他们在现货市场上会有更多盈利。
所有套保者，无论在期货市场上盈亏如何，他们的生产经营活动都得到了保护。
牛市套利者因为基差从-20走弱到-50，盈利30元/吨。
投机者如果做多9月合约，因为自然人无法持仓进入交割月，所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓，因为没有给出7月价格，所以无法分析盈利。如果做多11月合约，盈利280元/吨。
❷ 期货问题!!求计算解答
你所说的是期现套利，我只能测算一下理论状况。
1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金，同时以300美元卖出一年期的黄金期货，如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话，那么成本是：280*（1+4%）=291.2；套利利润率是：（300-291.2）/300=2.93%；
2.一年期的价格为270美元时，现货较期货升水，没有套利操作空间。哪怕你手上原本已有现货黄金：270*（1+4%）=280.8 买期货的成本将高于现货金售出的价格280美金，所以也没套利机会。
3.如果忽略仓储等成本的话，一年期期货价格低于：300/（1+4%）=288.6时，期现套利机会便消失。
❸ 假定芝加哥IMM交易的3月期的英镑期货价格为＄1.5020/￡，某银行报同一交割日期的英镑远期
1.存在
2.（1.5020-1.5000）62500＝125
3.套利使期货市场英镑价格下降，远期市场英镑价格上升，最终价格趋于一致
❹ 期货价格怎么算
（1）计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价-开仓价格）x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
（2）计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
多头实际盈亏的计算方法是：盈/亏 =（平仓价-买入价）X持仓量X合约单位-手续费。
空头盈亏的计算方法是：盈/亏=（卖出价-平仓价）X待仓量X合约单位-手续费。
❺ 期货交易试题不懂回答,麻烦指导一下.
所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物
❻ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
❼ 期货期权计算题
5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
❽ 期货基础知识计算题如下
选D。
首先对冲多头股票肯定要卖出股指。
其次就是要算卖出多少。标普每一点价值250美元，所以当前一手合约就是870.4*250=217600美元，又由于β是1.2，所以就是10000000*1.2/217600=55.14.约等于55个s&p
❾ 关于期货的一道计算题
期货每加仑盈利=卖出平仓价-买入开仓价=0．8950-0．8955=-0.0005
则在不考虑手续费的情况下：
现货每加仑进货成本=现货进货价-期货盈利=0．8923-（-0.0005）=0.8928
答案选A。
回复补充问题：
简单解释一下基差变化与套保结果的关系
基差不变，买入、卖出套保都可以得到完全保值；
基差走强，买入套保只能部分保值，卖出套保可以完全保值并在期货市场有净盈利；
基差走弱，买入套保完全保值，在期货市场亏损，但在现货市场的盈利大于期货亏损。卖出套期保值只是部分保值。
再看你的例子，属于买入套保时的基差走弱，其半年后的0.8923的现货买价比半年前的0.8935低了0.0012，假定算其在先现货场盈利0.0012，期货市场其0.8950的卖出平仓价格相对当初的0.8955买入开仓价亏损0.005，则此次套保利润为0.0012-0.0005=0.0007；
以半年前的现货价减去此次套保利润=0.8935-0.0007=0.8928，答案选A。
后面的解释可能比较繁琐，你可以先只看我上边对基差变化与套保结果关系的描述。
简单的说你的例子属于买入套保时的基差走弱，价格上涨时买入套保时的基差走弱，结果是现货成本增加，但其后盈利大于成本增加部分；价格下跌时买入套保时的基差走弱，结果是期货亏损，但现货成本降低部分大于期货亏损。
❿ 期货交易计算题
兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼