股指期货价格高低

A. 请问看股指期货的高低主要看哪一个指数麻烦把名字发给我一下。还是几个配何看

沪深300，IF1509

B. 股指期货,3个品种每手价钱分别怎么计算

例如沪深300,股指IF1509目前价格是3025.开一手需要的资金是,3025X300X0.21=190575元,其中300是股指期货每波动一个点是300元,0.21是保证金比例,现在 比较高了,以前一般是0.1也就是10%左右.

C. 股指期货是赌股指的高低吗

是赌股指高低，你看空沪深300，如果真的跌了，你就赚300元一点，涨了就亏300元一点；你看多沪深300，如果涨了，你就赚300元一点，跌了就亏300元一点。像上个交易日，涨了8.67个点，你看多一手就赚了300*8.67=2601元，看空一手就亏2601元。

D. 期货股指根据什么高低开

根据股指期货当天所开盘的所有股票的价格高低来决定走势。

E. 股指期货的价格受供求关系影响还是受股指高低影响具体怎么影响的

期指的价格以沪深300指数为基准，但是会受市场多空分歧引起的供求关系的影响，当市场看多气氛较浓的时候，多头较强，期指价格会比标的指数高，当市场看空气氛较浓是，空头较强，期指价格会比标的指数低。与现货比，期货有个时间价值，离交割日越近，期指价格越接近沪深300指数。

F. 股指期货为什么比实际股指高

股指期货的标的是沪深300，一般期货价格都要高于现货价格。这里面有部分是一个风险溢价所以股指期货的价格要高于沪深300指数。
股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

G. 股指期货的价格是如何确定的

对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。 同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。但是有一个基本原则是不变的，即由于市场套利活动的存在，期货的真实价格应该与理论价格保持一致，至少在趋势上是这产的。 为说明股票指数期货合约的定价原理，我们假设投资者既进行股票指数期货交易，同时又进行股票现货交易，并假定： （1）投资者首先构造出一个与股市指数完全一致的投资组合（即二者在组合比例、股指的“价值”与股票组合的市值方面都完全一致）； （2）投资者可以在金融市场上很方便地借款用于投资； （3）卖出一份股指期货合约； （4）持有股票组合至股指期货合约的到期日，再将所收到的所有股息用于投资； （5）在股指期货合约交割日立即全部卖出股票组合； （6）对股指期货合约进行现金结算； （7）用卖出股票和平仓的期货合约收入来偿还原先的借款。 假定在1999年10月27日某种股票市场指数为2669.8点，每个点“值”25美元，指数的面值为66745美元，股指期货价格为2696点，股息的平均收益率为3.5%；2000年3月到期的股票指数期货价格为2696点，期货合约的最后交易日为2000年的3月19日，投资的持有期为143天，市场上借贷资金的利率为6%。再假设该指数在5个月期间内上升了，并且在3月19日收盘时收在2900点，即该指数上升了8.62%。这时，按照我们的假设，股票组合的价值也会上升同样的幅度，达到72500美元。 按照期货交易的一般原理，这位投资者在指数期货上的投资将会出现损失，因为市场指数从2696点的期货价格上升至2900点的市场价格，上升了204点，则损失额是5100美元。 然而投资者还在现货股票市场上进行了投资，由于股票价格的上升得到的净收益为（72500-66745）=5755美元，在这期间获得的股息收入大约为915.2美元，两项收入合计6670.2美元。 再看一下其借款成本。在利率为6%的条件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大约是1569美元，再加上投资期货的损失5100美元，两项合计6669美元。 在上述安全例中，简单比较一下投资者的盈利和损失，就会发现无论是投资于股指期货市场，还是投资于股票现货市场，投资者都没有获得多少额外的收益。换句话说，在上述股指期货价格下，投资者无风险套利不会成功，因此，这个价格是合理的股指期货合约价格。 由此可见，对指数期货合约的定价（F）主要取决于三个因素：现货市场上的市场指数（I）、得在金融市场上的借款利率（R）、股票市场上股息收益率（D）。即： F=I+I×（R-D）=I×（1-R+D） 其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在实际的计算过程中，如果持有投资的期限不足一年，则相应的进行调整。 现在我们顺过头来，用刚才给出股票指数期货价格公式计算在上例给定利率和股息率条件下的股指期货价格： F=2669.8+×（6%-3.5%）×143/365=2695.95 同样需要指出的是，上面公式给出的是在前面假设条件下的指数期货合约的理论价格。在现实生活中要全部满足上述假设存在着一定的困难。因为首先，在现实生活中再高明的投资者要想构造一个完全与股市指数结构一致的投资组合几乎是不可能的，当证券市场规模越大时更是如此；其，在短期内进行股票现货交易，往往使得交易成本较大；第三，由于各国市场交易机制存在着差异，如在我国目前就不允许卖空股票，这在一定程度上会影响到指数期货交易的效率；第四，股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司、不同的市场在股息政策上（如发放股息的时机、方式等）都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数期货合约的价格。 从国外股指期货市场的实践来看，实际股指期货价格往往会偏离理论价格。当实际股指期货价格大于理论股指期货价格时，投资者可以通过买进股指所涉及的股票，并卖空股指期货而牟利；反之，投资者可以通过上述操作的反向操作而牟利。这种交易策略称作指数套利（IndexArbitrage）。然而，在成离市场中，实际股指期货价格和理论期货价格的偏离，总处于一定的幅度内。例如，美国S&P500指数期货的价格，通常位于其理论值的上下0.5%幅度内，这就可以在一定程度上避免风险套利的情况。 对于一般的投资者来说，只要了解股指期货价格与现货指数、无风险利率、红利率、到期前时间长短有关。股指期货的价格基本是围绕现货指数价格上下波动，如果无风险利率高于红利率，则股指期货价格将高于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货价格相对于现货指数出现升水幅度越大；相反，如果无风险利率小于红利率，则股指期货价格低于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货相对与现货指数出现贴水幅度越大。以上所说的是股指期货的理论价格。但实际上由于套利是有成本的，因此股指期货的合理价格实际是围绕股票指数现货价格的一个区间。只有在价格落到区间以外时，才会引发套利。

H. 股指期货的价格与它实际的指数是否一样

您好，关于您的补充问题：
理论上股指期货的价格（F）主要取决于三个因素：现货市场上的市场指数（I）、得在金融市场上的借款利率（R）、股票市场上股息收益率（D）。即： F=I+I×（R-D）=I×（1-R+D） 其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在实际的计算过程中，如果持有投资的期限不足一年，则相应的进行调整。
股指期货的价格基本是围绕现货指数价格上下波动，如果无风险利率高于红利率，则股指期货价格将高于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货价格相对于现货指数出现升水幅度越大；相反，如果无风险利率小于红利率，则股指期货价格低于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货相对与现货指数出现贴水幅度越大。
但实际上，由于各成份股的股息和分配时间的不同，期现市场上交易制度的差异等因素的影响，实际股指期货价格往往会偏离理论价格。
第二，关于到期价格的问题：
因为股指期货价格是未来某一时间上的价格，随着时间的流逝，股指期货合约的到期，股指期货价格就会趋向于股指现货交割价格。如果临近合约到期时，股指期货价格与现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者必然会抓住机会进行无风险套利，使股指期货价格与现货价格渐趋一致。
如果还有不清楚的问题，欢迎和我联系（个人资料中有QQ号码），希望我的回答能对您有所帮助。

I. 股指期货的价格波动是怎么回事

1 跟股票一个道理,明明很危险的时候还是有很多人抢,千万人有千万种想法,所以一般不会存在无法做空的情况
2 就跟权证差不多,交易的目标是正股的价格,但是经常因为供求不平衡的原因出现折价或者溢价,股指期货的套利是指期货指数偏离股票指数太多时,在期货市场和现货市场同时进行方向相反的操作,比如期指偏低时就买入期指,同时按比例卖出标的指数的所有成分股