中国期货市场跨期套利

❶ 期货中跨期套利的一道题

价差扩大，应该卖出5月份的同时买入8月份大豆合约
只要价差大于1美元，该套利就能盈利

❷ 期货市场 同品种商品跨期套利 有何风险，求行家给我分析一下

期货书上说的套利无风险，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。一般来说，套利是比较安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼仓行情。例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600---800元左右，但是当时基本面比较利多近期合约，使得棉花的近远期合约价差最大时候超过了4000元。我一个朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持仓到交割月的前一个月的下旬，才不得不砍仓出局，损失200多万。

❸ 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

跨期套利：就是同时买入或卖出同种类期货合约，数量相同，方向相反，但交割月份不同的合约。即你买入N手3月份铜期货合约，需要同时卖出N手5月（不同的交割月）的铜期货合约。
套利操作要点：
第一点：开仓与平仓的两个合约一定要同时进行，这是要点。
第二点：套利不是以开仓与平仓的绝对价格来计算盈亏的，而是以开仓时的价差与平仓的价差来计算的。
价差是指开仓或平仓时同时买入与卖出之间的价格差。
举例：
开仓时：3月铜50000元/手，5月铜的53000元/手，这时我们买入3月铜，卖出5月铜，两者价差为3000元；
平仓时：
A.假如平仓时价格同时上涨，3月铜为55000元/手，5月铜为56000元/手，价差为1000元，那么我们获利就是2000*N手。
B.假如平仓时价格同时下跌，3月铜为48000元/手，5月铜为50000元/手，价差为2000，那么我们获利就是1000*N手。
上面的情况属于卖出套利，即价差缩小，不管上涨或下跌都会盈利；如果是买入套利，只要价差扩大，不管价格上涨或下跌都会盈利，这段话就是套利操作的重点，只要记住就OK！
至于买入套利和卖出套利的区分则以价格较高的合约进行区分就行，买入价格较高合约的为买入套利，卖出价格较高合约的为卖出套利。
套利是在两个合约之间的价差处于不合理状态下进行的，可以通过以往的合约之间价差进行对比，但要考虑持仓费等其他变动因素！风险较小，但理论上风险小，实践上还是有风险的，入市须谨慎。

❹ 股指期货交易中,跨期套利是什么

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。
期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

❺ 期货：哪类期货跨期套利组合交易模式可以赚到钱

菜粕和豆粕比较好，因为活跃合约多，而橡胶只有一个主力合约，其他合约相对来说不大活跃，跨期组合的话也许不一定能立即成交，不过这都只是相对而言。

❻ 股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。

期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

(6)中国期货市场跨期套利扩展阅读：

期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：

（1）现货组合的跟踪误差风险；

（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；

（3）追加保证金的风险；

（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

参考资料来源：网络-期现套利

❼ 商品期货跨期套利如何收保证金如何下交易指令以大商所为例解释一下。

下单里有套利指令，同时选在2个合约，一买一卖，如果是蝶式套利，更复杂些。跨期套利按照单边，高的收。
跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ，只是下指令的时候需要同步条件单达成交易的。以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 ， 01合约为3750 ，下单的时候就设成买入01合约卖出09合约。

❽ 在国内期货市场可以进行哪些类型的套利操作

跨期套利
跨市场套利
跨品种套利
其实还有一个：期现套利
不知道这样讲对不对哈~

❾ 期货跨期套利的问题

牛市套利定义是在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利
熊市套利又称卖空套利,指卖空近期和约的同时买空远期和约
1 正向市场中的熊市套利:若近期供给量增加但需求减少,导致近期和约价格跌幅大于远期或近期和约价格涨幅小于员期,则可卖出近期和约的同时买入远期和约
2 反向市场中的熊市套利与反向市场的牛市套利相反.

❿ 期货跨期套利什么意思

①：跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利。

②：根据买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。

（1）当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近交割月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或较近月份的合约价格下降幅度小于较远期下跌幅度，无论在正向市场还是返乡市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远期月份的合约进行套利的可能性较大，我们称这种套利为“牛市套利”。

（2）当市场出现供给过剩、需求不足的情形，导致较近交割月份的合约价格下降幅度往往大于较远期的下降幅度，或较近月份的合约价格上涨幅度小于较远期上涨幅度，无论在正向市场还是返乡市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远期月份的合约进行套利的可能性较大，我们称这种套利为“熊市套利”。

（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期组合。由于近期和远期月份的期货合约分局与居中月份两侧，形同两个翅膀，因此称之为蝶式套利。
蝶式套利操作方法：“买入”（或卖出）近期月份合约，同时“卖出”（或买入）居中月份合约，并“买入”（或卖出）远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。