假设一年期的黄金期货价格为
㈠ 急~国际金融的题!
即期汇率1A=2B,根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(利率高的货币远期贬值)
(1)即期100万A可兑换200万B
(2)将200万B存款一年,可获:200万*(1+4%)=208万B
(3)100万A存款一年,可获:100万*(1+6%)=106万A
(4)根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(利率高的货币远期贬值)两项投资没有差异
(5)A货币贬值率应该是2%,即为两种货币年利差
㈡ 套利的计算
存在套利机会,理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元,所以黄金期货价格被高估。应该买入现货黄金卖出期货黄金来套利
㈢ 假设黄金现货价格为1000美元,市场普遍认为一年后涨到2000美元,请问一年期黄金期货目前价格应为1千还是2千
你好,
我是国际金融注册分析师陈才华,网络名片步步金鑫
假如现价是1000美元/盎司,那么换算人民币
1000*汇率6.22/盎司31.1035=199.977元/克
2000美元/盎司换算人民币
2000*汇率6.22/盎司31.1035=400.838元/克
黄金期货目前的价格应为1000。
黄金期货和现货黄金的报价也是相辅相成的。
谢谢,希望对你有帮助。
㈣ 1年期黄金期货价格200,1年期美元利率5%,怎么套利盈利多少黄金价格为多少时没有套利机会
怎么套利?
当现货价格被低估的时候就做空期货做多现货,当现货价格被高估的时候就做多期货做空现货。
盈利多少?
自己算吧
黄金价格为多少时没有套利机会?
200连续复利折现=200*exp(-0.05)=190.2458849
例子:
如果现在市场上的黄金价格低于190.25假设为185元。你现在就向银行借钱就买入一单位的黄金现货,卖出一单位黄金期货。一年后你就把自己的黄金现货卖个期货的多方。这样你赚的了15。但是192.25一年的利息就只有9.75。这样你就赚了5.25。
㈤ 假设黄金现货价格为1000美元,市场普遍认为1年后黄金现货价格会涨到2000美元,
你好,假设现货黄金一年跌到1000美元左右,市场也不会普遍认为在一年后黄金价格就涨到2000美元,因为在贵金属市场里面有句话叫做“缓涨急跌”一年之内不会涨幅达到这么高,如果在跌到1000后市场普遍认为1年后现货黄金价格涨到1400还是非常有可能的。
希望能帮助到你,望采纳,谢谢
㈥ 假设当前黄金价格为1500美元/盎司,一年远期价格为1700美元/盎司。市场借贷利率为10%,假设黄金的储备成本
套利区间为1700-(1500*1.1)=50美金/盎司
套利空间为3%
实际操作中每手黄金支付的保证金仅为1000美金,交易返佣还有78美金,A类会员,希望我的回答能让你满意
㈦ 假设黄金价格是每克340元,资金成本是年利率10%,黄金交易手续费是每克2块,黄金期货的杠杆率是10倍,
这个问题都没什么实际可操作性。
现在的黄金是340/克,你年利率是10%。等于说你的成本是加了34 一年后的价格是340+34=374
所以说,价格在374你都可以做无风险套利。
㈧ 期货问题!!求计算解答
你所说的是期现套利,我只能测算一下理论状况。
1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金,同时以300美元卖出一年期的黄金期货,如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话,那么成本是:280*(1+4%)=291.2;套利利润率是:(300-291.2)/300=2.93%;
2.一年期的价格为270美元时,现货较期货升水,没有套利操作空间。哪怕你手上原本已有现货黄金:270*(1+4%)=280.8 买期货的成本将高于现货金售出的价格280美金,所以也没套利机会。
3.如果忽略仓储等成本的话,一年期期货价格低于:300/(1+4%)=288.6时,期现套利机会便消失。
㈨ 一年到期的黄金期货价格为250元如何理解
1,这事期货市场大家预计一年后黄金价格每克250元。
2,这个预计价格会波动的,受现货价格影响很大,当然影响的因素还有很多。
㈩ 假设黄金的现价为每盎司$1775,市场上有一种一年期远期合约的交割价格为每盎司$1800
朋友,你这是在问有谁能够预测市场。市场是不能够预测的。如果几个专家过来说市场会怎么走,那他为什么要告诉你呢?只有跟随趋势,希望你能懂