假设一年期的黄金期货价格为

㈠ 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差

㈡ 套利的计算

存在套利机会，理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元，所以黄金期货价格被高估。应该买入现货黄金卖出期货黄金来套利

㈢ 假设黄金现货价格为1000美元,市场普遍认为一年后涨到2000美元,请问一年期黄金期货目前价格应为1千还是2千

你好，
我是国际金融注册分析师陈才华，网络名片步步金鑫
假如现价是1000美元/盎司，那么换算人民币
1000*汇率6.22/盎司31.1035=199.977元/克
2000美元/盎司换算人民币
2000*汇率6.22/盎司31.1035=400.838元/克
黄金期货目前的价格应为1000。
黄金期货和现货黄金的报价也是相辅相成的。
谢谢，希望对你有帮助。

㈣ 1年期黄金期货价格200,1年期美元利率5%,怎么套利盈利多少黄金价格为多少时没有套利机会

怎么套利？
当现货价格被低估的时候就做空期货做多现货，当现货价格被高估的时候就做多期货做空现货。

盈利多少？
自己算吧

黄金价格为多少时没有套利机会？
200连续复利折现=200*exp(-0.05)=190.2458849

例子：
如果现在市场上的黄金价格低于190.25假设为185元。你现在就向银行借钱就买入一单位的黄金现货，卖出一单位黄金期货。一年后你就把自己的黄金现货卖个期货的多方。这样你赚的了15。但是192.25一年的利息就只有9.75。这样你就赚了5.25。

㈤ 假设黄金现货价格为1000美元,市场普遍认为1年后黄金现货价格会涨到2000美元,

你好，假设现货黄金一年跌到1000美元左右，市场也不会普遍认为在一年后黄金价格就涨到2000美元，因为在贵金属市场里面有句话叫做“缓涨急跌”一年之内不会涨幅达到这么高，如果在跌到1000后市场普遍认为1年后现货黄金价格涨到1400还是非常有可能的。
希望能帮助到你，望采纳，谢谢

㈥ 假设当前黄金价格为1500美元/盎司，一年远期价格为1700美元/盎司。市场借贷利率为10%，假设黄金的储备成本

套利区间为1700-（1500*1.1）=50美金/盎司

套利空间为3%

实际操作中每手黄金支付的保证金仅为1000美金，交易返佣还有78美金，A类会员，希望我的回答能让你满意

㈦ 假设黄金价格是每克340元，资金成本是年利率10%，黄金交易手续费是每克2块，黄金期货的杠杆率是10倍，

这个问题都没什么实际可操作性。

现在的黄金是340/克，你年利率是10%。等于说你的成本是加了34 一年后的价格是340+34=374

所以说，价格在374你都可以做无风险套利。

㈧ 期货问题!!求计算解答

你所说的是期现套利，我只能测算一下理论状况。
1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金，同时以300美元卖出一年期的黄金期货，如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话，那么成本是：280*（1+4%）=291.2；套利利润率是：（300-291.2）/300=2.93%；
2.一年期的价格为270美元时，现货较期货升水，没有套利操作空间。哪怕你手上原本已有现货黄金：270*（1+4%）=280.8 买期货的成本将高于现货金售出的价格280美金，所以也没套利机会。
3.如果忽略仓储等成本的话，一年期期货价格低于：300/（1+4%）=288.6时，期现套利机会便消失。

㈨ 一年到期的黄金期货价格为250元如何理解

1，这事期货市场大家预计一年后黄金价格每克250元。
2，这个预计价格会波动的，受现货价格影响很大，当然影响的因素还有很多。

㈩ 假设黄金的现价为每盎司$1775，市场上有一种一年期远期合约的交割价格为每盎司$1800

朋友，你这是在问有谁能够预测市场。市场是不能够预测的。如果几个专家过来说市场会怎么走，那他为什么要告诉你呢？只有跟随趋势，希望你能懂