3个月瑞士法郎期货价格
⑴ 练习3.外汇汇率报价如下：
首先，我先怀疑下楼上上15级大师的回答：
如果我给你1英镑，按照你的说法就是卖出这1英镑能收1.6725美元，之后我再买入1英镑支付1.6715美元净赚0.001美元：这完全就是错的！！汇率点差不变的情况下来回倒外汇根本不可能赚钱！
以下是我的计算***************************************************
4. GBP/USD: 1.6715 1.6725
USD/GBP: 0.5979 0.5983
我不知道报价的格式，但是说白了就是1英镑只能兑换1.6715美元，但是你
要兑换1英镑，必须要拿1.6725美元换，不然银行吃什么啊(后面的数一定比前面的数大！)
5. a.USD/CHF: 1.9720 1.9730
b.USD/CHF: 1.9600 1.9650
升水贴水我不知道是什么意思，但是我知道瑞士法郎涨了：买卖价分别涨了 120/80 个基点.
⑵ 假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750
预期瑞士法郎贬值，作卖出瑞士法郎期货套期保值。
现货市场：
即期收取125万瑞士法郎与三个月后收到瑞士法郎，之间的损失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元
期货市场，三个月后平仓，由于瑞士法郎贬值，获利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元
期货市场套期保值弥补了现货市场的部分损失
⑶ 已知美元对瑞士法郎的即期汇率为1.1760—80,3个月远期汇率30—60,求美元对瑞
即期汇率为1.1760—80，远期汇率30—60
美元兑换瑞士法郎远期汇率=（1.1760+0.0030）-（1.1780+0.0060）=1.1790-1.1840
⑷ 已知美元对瑞士法郎的即期汇率为1.1760/80，3个月远期回水30/60，求美元对瑞士法郎3个月的远期汇率是多少
美元对瑞士法郎3个月的远期汇率=(1.1760+0.0030)/(1.1780+0.0060)=1.1790/1.1840(汇水为前小后大,则为加,小加小,大加大)
⑸ 影响瑞士法郎走势的主要有哪些因素
影响瑞士法郎的基本面因素
Swiss National Bank(SNB): 瑞士国家银行。瑞士国家银行在制订货币政策和汇率政策上有着极大的独立性。不象大多数其它国家的中央银行，瑞士央行并不使用特定的货币市场利率来指导货币状况。直到1999年秋，央行一直使用外汇互换和回购协议作为影响货币供应量和利率的主要工具。
由于使用了外汇互换协议，货币流动性的管理成为影响瑞士法郎的主要因素。当央行想提高市场流动性，就会买入外币，主要是美圆，并卖出瑞士法郎，从而影响汇率。
从1999年12月开始，央行的货币政策发生了转移，从货币主义经验者的方式（主要以货币供应量为目标）转移到以基于通货膨胀的方式，并定为2.00%的年通货膨胀上限。央行将使用一定范围内的3月期伦敦银行间拆借利率（LIBOR）作为控制货币政策的手段。
央行官员可以通过一些对货币供应量或货币本身的一些评论来影响货币走势。
Interest Rates: 利率。SNB使用贴现率的变化来宣布货币政策的改变。这些变化对货币有很大影响。然而贴现率并不经常被银行作为贴现功能使用。
3-month Euroswissfranc Deposits: 3个月欧洲瑞士法郎存款。存放在非瑞士银行的瑞士法郎存款称为欧洲瑞士法郎存款。其利率和其它国家同期欧洲存款利率之差也是影响汇率的因素之一。
瑞士法郎作为避险货币角色：瑞士法郎有史以来一直充当避险货币的角色，这是因为：SNB独立制订货币政策；全国银行系统的保密性以及瑞士的中立国地位。此外，SNB充足的黄金储备量也对货币的稳定性有很大帮助。
Economic Data: 经济数据。瑞士最重要的经济数据包括：M3货币供应量（最广义的货币供应量），消费物价指数（CPI），失业率，收支平衡，GDP和工业生产。
Cross Rate Effect: 交叉汇率的影响。和其它货币相同，交叉汇率的变化也会对瑞士法郎汇率产生影响。
3-month Euroswiss Futures Contract: 3个月欧洲瑞士法郎存款期货合约。期货合约价格反映了市场对3个月以后的欧洲瑞士法郎存款利率的预期。与其它国家同期期货合约价格的利差也可以引起瑞士法郎汇率的变化。
其它因素：由于瑞士和欧洲经济的紧密联系，瑞士法郎和欧元的汇率显示出极大的正相关性。即欧元的上升同时也会带动瑞士法郎的上升。两者的关系在所有货币中最为紧密。
⑹ 美元对瑞士法郎的三个月远期汇率是多少 问题在补充说明里
1.美元未来贬值,即贴水.理由是根据凯恩斯利率平价理论,利率高的货币远期贬值.即期利率美元高于瑞士法郎.
2.三个月远期均衡汇率在计算时可考虑:
借瑞士法郎,即期兑换成美元,进行三个月投资,再将三个月投资后的美元以远期汇率兑换成瑞士法郎,正好是贷瑞士法郎的本利额,设远期汇率为R则有:
1/1.5850*(1+4.5%*3/12)*R=1+3%*3/12
R=(1+3%*3/12)*1.5850/(1+4.5%*3/12)=1.5791
美元对瑞士法郎的三个月远期汇率1美元=1.5791瑞士法郎
⑺ 在苏黎世外汇市场上，瑞士法郎三个月定期存款利率为4%，
先算（年）掉期率，可用中间价
掉期率=（0.0067+0.0050）/2*12/[（1.54+1.5410）/2*3]=1.5%，小于利差。
将法郎兑换成美元套利有利。
三个月远期汇率：USD1=CHF（1.5400-0.0067）/（1.5410-0.0050）=1.5333/60
做法：将瑞士法郎即期兑换成美元（汇率1.5410），投资美元三个月，同时签订一个卖出三个月即将收到的美元投资本利的远期协议（汇率1.5333）。三个月后，美元本利收回，按远期协议兑换成瑞士法郎，再减去瑞士法郎的机会成本，即为获利。
1/1.5410*（1+7.5%/4）*1.5333-（1+4%/4）=0.00366瑞士法郎
单位瑞士法郎可套利0.00366瑞士法郎
⑻ 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入
你好！
因为实际是做空美元，当然结果就是卖出价1.2370，如果商人是卖出CHF,那么结果1.2390是买入价．
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⑼ 为什么瑞士法郎期货和欧元期货都是125000美元
你好，瑞士法郎期货合约的交易单位是125,000法郎；欧元期货合约的交易单位是125,000欧元。
⑽ 美国与瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR=1.3894/904，三个月的掉期率为30/44，求美元三个月远期汇率是多少
远期汇率:USD/SFR=(1.3894+0.0030)/(1.3904+0.0044)=1.3924/1.3948
(掉期率前小后大,远期汇率为即期汇率加掉期率)