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长期国库债券期货价格

发布时间: 2021-07-18 15:13:51

国债期货入门之中长期国债期货定价方法有哪些

参考别人的,希望对你有帮助。

中长期国债属附息票债券,属支付已知现金收益的证券,但是在美国国债期货市场中,中长期国债报价和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的运用较为复杂.下面我们以美国芝加哥交易所的长期国债期货为例来说明其定价问题,其结论也适用于中期国债期货.
中长期国债期货的报价
长期国债期货的报价与现货一样,以美元和32分之一美元报出,所报价格是100美元面值债券的价格,由于合约规模为面值10万美元,因此90-25的报价意味着面值10万美元的报价是90,781.25美元.

② 中长期国债期货价格的影响因素是什么

ABCD
A和C涉及到隐含期权,这就包括交割债券的选择权和交割时机的选择权。
B和D本身也有关系,因为可交割债券存在最便宜可交割债券,如果最便宜可交割债券的价格影响或者存量变化,如大笔交易导致现有最便宜可交割债券不足交割而需要使用其他可交割债券。

③ 高分求金融工程习题过程! 假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08,下列债券中交割最便宜的债券为

实际上这道题只要用债券市场的报价除以转换因子看谁的数值少就知道答案了,原因是债券交易的转换因子实际上就是把不同种类的债券品种转换成统一的标准券的数量一种形式。注意一点,这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一,如-16实际上就是代表16/32即0.5。
根据题目的已知条件可得:
A债券=99.5/1.0382=95.84
B债券=118.5/1.2408=95.5
C债券=119.75/1.2615=94.93
D债券=143.5/1.5188=94.48
由于计算出来的数值是D最少的,故此选D。

④ 为什么国库券收益率提高了,国库券的期货价格反而下降

楼主理解有点偏差。所谓收益率指的是到期收益率,对于已发行的债券,其价格下跌才能提高其到期收益率,因为债券的未来现金流是确定的(票息)。所以已发行的债券价格下跌导致收益率提高,而收益率预期提高也会反过来使得债券价格下跌。这个和股票是不同的。

⑤ imm推出的某九十天国库券期货的报价为95试计算该国债期货的价格

这你可以在官网就可以处理ID啊

⑥ 美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值

1000美元×96+31.25美元×21=96656.25美元为该合约价值。如果新合约报价为97-02,则表明文该合约上涨13/32点,就是13×31.25=406.25美元。cbot的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点,即代表31.25美元(1000×1/32=31.25美元),5
年期和10年期最小变动单位价为15.625美元,即31.25的1/2.

⑦ 净报价为120美元的长期国债期货,票息率为12%,无风险利率为10%则其应付利息是多少/年

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计算应付利息需要债券面值和债券票面利率。一般债券的面值都是一百,净价交易高于面值因为无风险利率低而给予的报价补偿。
应付利息就是一张债券每年12美元利息。

⑧ 国库券价格上涨对期货市场有什么影响!!!!~作为投资者如何应对相应变化!~急。回答详细者加精~~~

(1)国债价格和期货市场的运行基本无关。换而言之;国债价格高低与期货市场无关。

(2)国债价格上涨;意味着大量资金有避险需求,一般在期货市场上;投资者即可以作多;亦可以作空,任意一交易方向都可以赢利。资金避险的需求不高。

(3)从目前我国期货市场的发展来看;即使从期货市场有资金流出;也是进入了证券市场。鲜有进入债券市场。

(4)债券的可变现性较强;对于拥有巨额空闲资金的机构而言;可以使资金获得一定程度上的保值;但国债的收益同期货相比太低。所以机构一般不将其视为投资对象。

⑨ 中长期国债期货报价方式

中长期国债属附息票债券,属支付已知现金收益的证券,但是在美国国债期货市场中,中长期国债报价和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的运用较为复杂。
中长期国债期货的报价:长期国债期货的报价与现货一样,以美元和32分之一美元报出,所报价格是100美元面值债券的价格,由于合约规模为面值10万美元,因此90-25的报价意味着面值10万美元的报价是90,781.25美元。

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