期货市场交易策论论文

⑴ 克罗谈期货交易策略

一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。动机是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。
二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失;当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。当他们的头寸一得到盈利时过早出市。他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。
三、循规守纪至关重要一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一贯的交易行为，在交易过程中三心二意、朝令夕改，缺乏一惯性，会把所有的盈利机会毁掉。一些好的交易系统的优势需要恒心来体现，如果对一种交易系统和交易计划随意改动或放弃某个交易系统时，也许这正是这个交易系统要赚钱的转折点，因此保持一种一贯的交易和行为是十分重要的。
四、对交易过程全神贯注有经验的交易者都强调，应该关注交易的全过程，而不是是否赚钱。这听起来有点矛盾。一些著名的交易者认为，在期货交易中赔钱是不可避免的，亏损是交易过程不可避免的组成部分。那些注意力集中在赚钱上的交易者很可能是要赔钱的，他们无法对付那种投资过程中难以避免的起伏。他们赚钱时就情绪昂扬，赔钱时就垂头丧气，甚至惊慌失措。期货交易过程中情绪忽高忽低不是好现象，必须心平气和地把注意力集中在交易的全过程。期货交易员地乐趣预测市场的走向，无法预知市场会发生什么变化，但是他们可以控制交易过程。实际上他们能控制的也就是交易过程。期货市场新手的最大问题是关注赚钱和赔钱，而不是交易过程。一些老交易者说，如果你怕赔钱，你还搞什么交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是赔钱交易。
五、知道什么时候出市交易者应该知道在什么时候应该把头寸抽出市场，不管他们使用什么系统，他们都知道在什么时候必须出市，这有助于交易中摆脱三心二意的做法，坚持某个系统，这样也可以减少亏损。可以设置一个止损指令，以便减少亏损。市场不一定同意你入市的时机，市场对你什么时候出市也不感兴趣，市场总是按自身的规律在运转。你必须按照市场的运转规律来设置止损指令。考虑到有时候当你的交易头寸出现亏损时，正是发生转机的时刻，因此不能把止损指令规定得太死，下达止损指令时，要考虑到市场的动荡性。指令应以市场的某个指标为依据，比如，市场价的某个平均数，通常是某个阶段的最低价位。有些交易设立止损指令十分随意，根本不考虑市场的运转方式，这样他们很可能要赔钱。规定出市指令的依据如果是某个金额的话，往往是减少了赔钱的金额，但是增加了赔钱的交易次数。如果你把止损指令规定得太死，你可能会有一系列的赔钱交易。什么时候退出一项交易，中止某笔交易头寸，有一条根据是“避免希望交易”，希望交易就是当出现亏损时，希望市场逆转。
六、管理好你的资金资深的交易者建议规定一个准备冒风险的资金百分比。这种可以承受风险的资金百分比可以是7%或10%，永远也不要改变这个百分比，保持持之以恒的投资组合的风险百分比是十分重要的一条准则。有些新手认为一两笔交易就可以赚一大笔钱，是骗他们自己，这正是专业交易者和业余交易者的一大区别。对自己的资金规定一个要冒风险的百分比，可以在连续亏损的情况下缩小交易规模，保持资本，限制其亏损的程度。由于交易的合约数量减少，资金的抽出也可以有个限度，这样就可以做到交易规模同资本的规模相一致。有些新手遇到头寸亏损时，常常会经不起一种诱惑，用更大的资本来冒险，盼望扭转亏损局面，越是冒更大的险，亏损也越大。
七、与趋势为伍“趋势是你的朋友”这是一些老的期货交易者不断重复的一句话。这也是期货交易的一条必由之路。成功的交易者认为，重要的不是去预测市场的走向和起伏，而是跟着趋势走。很多交易者都建议跟着市场发展的趋势走，换句话说，也就是随市场的大流走，跟着这个趋势行动，直到这一趋势结束，一些有经验的期货交易者的忠告:永远不要对市场说三道四，发表某种意见，市场发展的大势就是你的朋友，你随着趋势去交易，让市场告诉你应该朝哪个方向走。一位著名的期货交易者曾经说过，当市场形成大的趋势时，正是赚钱的时候，当市场往岔道发展时，你是赚不了大钱的。
八、在交易上不要感情用事有经验的交易者告诫，不要用感情来交易，保持心态的平衡是十分关键的，在做多个品种期货交易时这一点尤其重要。职业交易者强调:要记住，市场不是个人的行为。他们认为，赔钱的交易往往是由于感情用事造成的，一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他们必然因此而反反复复，缺乏一惯性，而且无法清醒地考虑问题。开发一种交易方法并加以坚持十分重要，如果方法行之有效，纪律和耐心就是赚钱的关键。交易新手容易感情冲动，好的交易员不是这样的。不要坚持认为某个头寸是正确的，并认为市场错了，市场总是正确的，市场同你的意见和头寸无关。
九、想一想谁在赔钱一些有名望的交易者安排他们交易的一个很有意思的方法是想一想，你打算从谁那里赚钱。每一个进入市场的人显然都是想赚钱的，但是不可能大家都赚钱，总有人在赔钱。有赚的就有赔的，有赔的就有赚的。期货交易老手认为，应该知道你要从谁那里得到盈利，如果你买入，并认为这是对的，那么卖出的一头也认为他是对的，人们要从判断错误的人那里赚钱，一些趋势交易者，或大势交易者通常是套期保值来赚钱的，因为套期保值者通常是在市场上升时卖出，市场下跌时买入。
十、永远保持谦卑的姿态那些自以为比市场上所有其他人都聪明的人，认为自己总是幸运者，他们这种看法不会长期保持下去的。在市场面前应该谦卑一点，否则市场会让你知道这种态度会出问题，市场会让你变得谦卑的，这是一位很有名的交易者说的话。一些传统的观点通常是错误的，当你认为你掌握的信息十分了不起、十分有价值时，说不定人家也早已掌握了这些信息。

⑵ 泸深300指数期货交易策略有哪些毕业论文

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⑶ 期货市场中有哪些交易策略比较实用

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⑷ 金融期货的交易策略

金融期货的交易策略应该采用日内交易的动量冲击法，平时振荡就不要做。

⑸ 我的毕业论文是浅谈国内外期货高频交易的策略研究，该如何下手啊 ，求各位大仙指教啊 ！！！

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⑹ 交易策略构建的完整阐述：到底什么是期货

简析个人交易策略思想的形成

系统交易策略的形成，通常可以经由以下两种截然不同的方式：即从上到下和从下到上。

从上到下，就是指通过对市场的长期观察而形成某种理论上的认识，然后基于这种认识而形成某种战略战术。

举个例子来说，道氏理论是20世纪初最早最完备的对股价波动特征的理论总结。道氏理论可以由十二个基本定义构成。其中道氏对趋势的定义，笔者认为至今仍然是最恰当的。后来由道氏理论出发形成了一系列著名的交易思想，如其中的“摆动交易法”，“三点交易法”等等。

而所谓的从下到上，是指从市场统计数据出发，通过统计分析得出的统计特征而寻找对应的交易策略。

例如，“跳空高开若干点后买入，收盘价卖出”，就是根据当时美国期货数据库的研究而发现所谓“跳空效应”，也就是当跳空高开后价格上升的概率很高。而对这一市场现象的原因，到现在理论界还没有一个定论，没有一个一致的解释。这就是一个纯粹由数据出发而形成的交易思想典型例子。

不管是从上到下形成的交易策略，还是从下到上形成的交易策略，历史上都有著名的成功战例和成功的投资家。比如著名的美国投资家R.M.Baruch、B.Graham、W.Buffett、J.Templeton等都是同一时代著名的投资理论家。他们在投资理论上都有很深的造诣，甚至有的对投资理论的发展做出过杰出的贡献。

但从系统交易的观点看，从上到下形成交易策略的思想比起从下到上形成交易策略的思想具有如下优点：

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第一，能很好的把握局部的损失与全局的失败的关系。

系统交易强调的是长期稳定的效益，并不是强调一时一地的得失。由于统计样本分布很难做到均衡，有时不利事件的发生具有集束性，也就是任何交易系统都必须做好面对连续失败的情况。而在这种逆境时期，面对强大的心理压力，假如交易者者充分理解该系统所据以形成的投资理论，就很有可能清醒地评估每一样本的统计特征，从而判断这是由统计样本分布不均衡形成的逆境时期还是投资市场已经发生了新的根本性变比，从而使交易系统能适应新的市场特性。

笔者从多年的交易实践中体会到，充分理解交易系统所依据的投资理念对于交易者在逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。有一些投资者花重金购买商业性出售的交易系统，但当遭遇连续逆境时期便很容易放弃交易系统，而到其后不久这些投资者又重新发现该系统又恢复良好的表现。这里通常存在两个问题：

1、任何交易系统都必然嵌入系统设计者的心理特征。假如系统使用者的心理特征与系统设计者的心理特征存在较大差异，则该交易系统不适用于该使用者。

2、上面谈到的问题，由于商业化交易系统常常不透露其系统的设计思想及重要参数，从而导致使用者无法从理论层次上充分理解该系统，最终结果导致逆境时期心理失衡。

第二，能有利于交易系统的风险控制。

如果交易系统没有编入风险控制规则，理解交易系统的投资理念则可以使使用者对风险发生的程度、范围及时间有一定的预见性，从而增强风险控制的主动性和准确性。比如，如果使用者使用以趋势跟踪为设计理念的交易系统，那么使用者可以通过对趋势与非趋势市场的理论研究与长期实践，知道该系统的逆境时期是市场的横盘震荡时期。如果使用者依据某种方法判断市场将进入震荡期，那么使用者便可采取减少资金投入量的风险管理方法控制风险，同时观察交易系统的表现。

假如交易结果确实亏损次数增加，那么就证明判断正确及保护措施得当；但假如交易结果亏损次数并无明显变化，那么就证明对市场态势的判断有误，使用者可以逐步增大资金投入量。

第三，更有利于对交易系统的维护与修改。

交易系统的使用过程中有一个相当难处理的矛盾统一关系，即一定时期既要毫不动摇地执交易系统的所有信号，又要对交易系统对市场特征的偏离状况有所警觉从而能在有必要的时候修改交易系统。