期货价格形态函数编写

⑴ 请教博易期货指标编写问题

建议你用上一N波峰的ZIG函数转折点的价格,与当前平仓ZIG转折点的价格只差求,比较好.

⑵ 期货价格如何制定出来的

如果你知道商品的价格是如何定制 就知道期货的价格也是一样的
你现实中的商品，就是成本，和加工费用的 和供需变化的
期货呢，也算是的，期货表的物是商品，自然成本就在里面的
然后就是大家在做期货中的供需 导致的 ，要知道，就是先有个规定的，然后就是认为的选择来形成的，你想知道规定，有的时候，规定就是 就这样形成的
是参照形成的

⑶ 求高人指点一个简单文华期货交易程序的编写方法

一，以M1为例：开盘价至9.30分最高价：3500，最低价：3200.两者的价差300，CROSS(300,CLOSE),BKSK;
当价差小于300时，买入开仓，当价差大于300时，卖出开仓。

二，MA5:=MA(CLOSE,5);//定义5分钟周期的简单移动平均线。
MA10:=MA(CLOSE,10);//定义10周期的简单移动平均线。
TIME>=0905&&TIME<1455&&CROSS(MA5,MA10),BK;//
在9点05分之后9点30分之前的时间段内出现5分线金叉10分线后买开。
TIME>=0905&&TIME<1455&&CROSS(MA10,MA5),SK;//
在9点05分之后9点30分之前的时间段内出现5分线死叉10分线后卖开。
TIME>=9.25,SP;//当时间到9点25分时自动发出卖平指令
不一定能用上，你可试试。

⑷ 关于期货公式

应用和理论永远都是有差距的，这个在各个行业都成立。
因为市场是人做出来的，影响市场的因素成千上万，而公式里仅仅那几个参数而已，怎么可能描述得了所有的可能性？最起码一个就是公式永远搞不定的——人的心理因素，所谓的跟风盘，追涨杀跌造成的大盘变化，公式能算出来吗？抑或是每个参数的取值你打算怎么取呢？你怎么确定无风险利率r的取值？根据通货膨胀率，还是银行存款利率？怎么取R？根据在哪里？等等,而这一切都将影响你的利润，你操盘的风险系数。当然模型也不是毫无用处的，使用的时候尽量要从综合的角度去考虑，模型计算出来的数据则可以变成分析报告中的一部分~
--------------------------------

这两种公式不矛盾 只是针对性不同

另外说明一下 我学的时候是英文学的 对应国内的中文术语不太准确 但我会尽量解释 希望不会造成误解

期货定价原理是有先决条件的 不同期货品种定价也都会在基础公式上推导。

你给的信息太笼统 没办法判断公式具体含义 尤其是第一个 推导公式成百上千 觉得实际中需要什么了 就可以根据数学模型结合实际推导出来一个 不可能每个都学过 可不可能每个都是通用公式

第一个公式 不懂 要看他给出这个模型的说明 这不是一个通用的基础公式 model都是有针对性的 你没给出信息 我也看不懂 看结构有点类似于以天为单位的价格变动计算

第二个是以连续时间位时间段做复利计算 而r的复利间隔是多久呢？连续的……说白了是一个类似于极限值的东西推出来的，就有点类似于 把想要取的时间段无限变小 小到极限就是连续的，这是数学上的概念 过程也是纯数学的。
作为基础公式 计算未来期货价格 f=s*e^(r-R)(T-t)
比如我这里取t=0（当前）T=0.25年（也就是3个月）那3个月后期货价格应该是f=s*e^（r-R）*0.25 这里如果T不是以年单位 一定要换算成年 因为连续复利的定义就是以年为单位的

对不起，一定要道歉就是r-R我解释的不正确。太久没有看那些理论了，有点记混了，可是那天仔细想了想，呵呵，回忆起来了。真是很对不起！希望没有影响到你正常的理解和学习。
你这个公式也不是基础公式，R在这里指的是在合约有限期内预期支付资产价值R%的报酬，基础公式是F = S e^rT ，也就是说如果投资S，T之后价值在r利率下应该是F，但是如果要支付R的报酬，那就要把支付的减下去才是未来s真正的价格。这个公式主要使用在股指期货中。其中R指的是股指平均红利率.because R is known, so we could calculate the present value of the yield R in (T-t):Se^-R(T-t).
Then we calculte the value generated by r, according to the basic formula, the present value is Fe^-r(T-t)
Fe^-r(T-t) is the cash inflow, and Se^-R(T-t)can be considered as cash outflow in the investment. Let inflow = outflow, we may got a equation and derive the final result: F=Se^(r-R)(T-t)
其他类型的期货各有不同的公式名如果你感兴趣，把你的信箱发给我，我会把我的资料发给你，不过都是英文的，但也不难，你能看懂的。

第二个公式也是存在的，不过计算的是期货合约的value而不是定价，关系到profit或者loss的计算。里面参数的设定也有区别。我也不多说了，免的你更乱了。

e的使用 e是一个常数 好像是2.63..（记不清楚了肯定大于2）小数部分无限不循环 一般如果真要求结果 我们都是利用计算器上的e直接带的 没有自己输入过一个保留过位数的具体数值，保留过就是不准确的。期货定价和杠杆交易放大倍数没有任何关系，e就是一个常数 不会变化的…… 这是数学基本常识。

期货的放大倍数 不见得都是10 不同品种保证金要求不同 比如橡胶可能是5-6%等等 金融期货也各自不同 不能同日而语。而且这和期货定价没有任何关系…… 只是杠杆交易的规则而已。具体例子需要吗？比如说某现货10块钱一吨，他对应的3个月期货价格根据公式计算可能是12块钱，那如果保证金是10% 你要交易这个合约 就要拿出1.2元钱 这个是杠杆交易的倍数放大问题……

假设这个公式是真理公式 就是很完美很正确的 那么 如果计算出来三个月的期货价格是12，如果现在市场上是11，忽略手续费，该怎么操作？当然是买入，因为三个月后价格一定会涨到12元钱，对应的就是卖空，明白这个道理了吗？和杠杆交易放大倍数没有任何关系。

外汇也分实盘和衍生品 有杠杆交易的是衍生品，什么是实盘，你去银行兑换美元去美国旅行消费 兑换的美金就是实盘交易……

如果你面对考试 选择哪个公式呢？看他题里给的r的定义，是连续复利的r（这个连续复利是我自己乱翻译的 英文是compounded continuously，你可以自己查资料找对应术语），那就一定要用有e的那个模型 因为这个模型是复利计算最终推导出来的公式，放在其他公式上r的取值就错误了。第一个公式你看r是怎么定义的，题里给的一样 那就带第一个公式，希望我说的比较明白了

但就好像楼上的讲的 这些只是一个model 至于哪个更合理 哪个更好用 要看其他数据信息和分析师自己的选择了 对于实际市场操作 本人认为用处不大 市场要是这么跟着模型规规矩矩的 没人不赚钱了 呵呵 所以 他说的对 没必要较真 就是把结论记住了 如果你要把模型都搞明白 起码硕士以上水平 如果自己能设计模型 博士拿下来了…… 考一个从业资格证 不需要这些水平 知道基础结论就行 不用深究。

⑸ 有人把期货的价格和成交量做出函数吗

什么类型的函数。做到一起成为指标有很多。只计算相关性或者相关系数，关联关系也有很多方法。

⑹ 请问使用通达信做期货，在交易系统公式编写器中“买平并买开”和“卖平并卖开” 怎么写

通达信里面的两个函数，不过应该也不能实现你想要的
ENTERLONG多头买入
EXITLONG多头卖出

据我所知目前支持程序化交易的都是收费的，需要程序支持的，靠编写公式误差会很大

⑺ [求助]老师期货赢顺大单怎么编写函数

赢顺还是赢智
赢顺是不能自己编写程序吧
程序化的赢智才可以，不过具体编写有点难度
真心不会

⑻ 如何制作期货模型

程序化交易啊，这个还没怎么研究哦。

⑼ 如何编写两个期货合约的价格差代码（收盘价）

公式一,条件：在收盘前2点59分，主力合约价格大于前一日收盘价;公式二，条件：在收盘前2点59分，主力合约价格小于前一日收盘价;谢谢。

⑽ 怎么编写期货指标程序，有没相关资料参考

期货用的比较多的软件是文华财经，免费的。
虽然它写指标比较费劲，但是毕竟是主流。
教程比较少，因为大部分的指标不过10~20行语句就可以搞定，所以主要是对它自带函数的熟悉，这个可以通过它的手册来解决。
如果实在不行，可以直接在软件里的有问必答里，登录它的官网bbs，在里面直接让技术支持人员帮你写。文华的这点还是可以的，技术支持响应很快，而且一般的指标，你说个意图，都会帮你写的。复杂的，你可以让他们帮你写关键语句，然后你自己拼凑就行。