小麦期货价格量化分析

㈠ 小麦期货历史现货价格在哪儿查

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㈡ 小麦期货的国际国内宏观经济状况

美联储将继续延续QE3，维持利率0-0.25%不变，保持利率在异常低位至少到2015年中。美国商务部最新发布的数据显示,今年一季度实际GDP同比增长2%,二季度实际同比增长1.3%,三季度实际同比增长2.7%。美国劳工部公布的数据显示，美国9月CPI同比上升2.0%,10月CPI同比上升2.2%。美国经济缓慢增长，通胀水平仍然较低，因此美联储继续维持当前货币政策的可能性较大。
欧元区自2011年1季度以来GDP增速一直在下滑，今年第二季度更是负增长，消费者物价指数也回落到较低水平，9月、10月和11月消费者物价指数分别同比上涨2.6%、2.5%、2.2%，欧洲央行行长德拉吉9月6日宣布将实施名为“货币直接交易”的债券购买计划。此举起到了提振信心的作用，尽管迄今为止尚未具体操作。欧洲经济有趋于稳定迹象,欧元区11月经济景气指数回升,消费者信心指数上月反弹后回落。通胀有限，欧元区预计继续保持宽松货币政策。
美国、欧洲、日本等经济体相继推出了进一步宽松的货币政策，其它经济体也都不同程度采取宽松货币政策。中国加紧稳增长，继10月PMI数据回到荣枯线之上，11月为50.6%，比上月上升0.4个百分点。中国经济增速有望在第四季度企稳回升。随着量化宽松货币政策的持续发酵、经济增长改善，对小麦价格将构成支持。

㈢ 郑商所的月度报告中得到如下所示的一张走势图，名字是《郑州小麦期货与现货价格走势对比图》，

黄色是现货价格 其他两个是期货 由于黄色的豫麦34是优质麦 要比较也是和强筋小麦比较 其价格当然比普通的硬白小麦高了

㈣ 量化分析是什么意思

量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。

量化分析可以帮助我们更加方便和直观地衡量风险和收益，但需要强调指出的是，美国华尔街顶级量化金融大师、哥伦比亚大学著名教授伊曼纽尔·德曼，在《数学建模如何诱骗了华尔街》一文中，毫无忌讳地承认：我们根本不可能（通过数理分析方法）发明出一个能够预测股票价格将会如何变化的模型；如果我们相信人类行为可完全遵守数学法则，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难。

(4)小麦期货价格量化分析扩展阅读：

量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

量化分析法将对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析，但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意。

㈤ 小麦期货的小麦影响价格变动因素

1、硬冬白小麦期货定位
郑州商品交易所硬冬白小麦期货合约的交割标准品是国标（GB1351-1999）二等硬冬白小麦。小麦按国标分九个种类，硬冬白小麦是其中的一类。
2、优质强筋小麦期货定位
优质强筋小麦期货的一等品可以与加拿大小麦接轨（说明：中国每批小麦内在品质的一致性不如进口麦），二等稍差一点。美麦的质量总体上不如加麦。 硬冬白小麦和优质强筋小麦两个合约的交割标准不同（详见本资料第二部分），合约交割标准的每一项都很重要，它直接影响仓单数量。
1、硬冬白小麦期货合约交割标准
硬冬白小麦执行的是国家标准，其质量指标中除容重、水分由仪器检验外，其余指标由人工检验，操作较方便，交割仓库检验人员经专业训练后可以掌握检验技术，所以入库前经仓库预检或入库时仓库抽检合格，码垛后一般不会出现质量问题。
2、优质强筋小麦期货合约交割标准
优质强筋小麦执行的是企业标准（高于GB1351-1999国家标准），在制定标准时参考了国家推荐标准（GB/T 17892-1999），更重要的是贴近现货市场的发展和面粉加工企业的要求。
特别说明：在两个合约的运行中，发现强麦仓单品种大部分与硬麦品种是重叠的。表现在价格上，收购时二者大多是一个价，但销售环节是两个价，而且价差有扩大的趋势。之所以如此，是因为二者都是优良品种种出的小麦，即现货意义上的优质小麦。在每年6月份收获后（冬小麦）至8月底收购期间，小麦后熟期还没有过，内在品质还不稳定，加之检验成本高，所以收购方无法确定内在品质，也就无法给农民一个高价。但过了后熟期，品质稳定了，内在品质高的，就可以卖一个好价。随着期货市场的发展，达到强麦标准、硬麦标准和达不到硬麦标准的，会形成不同档次的价格。达到不同的标准，与种子、田间管理、当地的土壤情况和气候都有关系。有了期货价格信号后，当地粮食部门会因地制宜引导农民调整小麦品种结构。一旦小麦品质提高了，农民的期货价格意识提高了，收益自然提高。 1、硬冬白小麦产量、流通量及标的物量
中国的小麦产量很大，占世界小麦产量的四分之一，但由于是农业大国，农民的口粮存量也是很大的，真正的流通量并不是非常大，硬冬白小麦的流通量和合格量也是有限的。以下是国家粮油信息中心以2003年产量为准所做的测算，供参考。
2、优质强筋小麦产量、流通量及标的物量
近几年，在我国小麦总种植面积和总产量呈明显下降趋势的同时，我国优质小麦的种植面积增长很快，2000年（即1999年冬小麦和2000年春小麦，以下同）比1999年增长98%，2001年比2000年增长22.6%。2001年种植面积391万公顷，2002年种植面积达到535万公顷，产量2105万吨。2003年估计达到2630万吨。 1、硬冬白小麦需求量
全国硬冬白小麦产量约2900万吨，硬冬白小麦中达到中筋小麦标准的是需求量最大的，年消费量大约在2500万吨左右。
2、优质强筋小麦需求量
优质小麦需求量呈刚性增长，2000年食品加工小麦需求总量为1800万吨，比1999年增加80万吨，占当年小麦需求总量的15．7%。据估算，2002年全国加工面包一年需要高强筋小麦360万吨，加工饺子粉和方便面配麦需用强筋小麦1150万吨，加工饼干和糕点需用弱筋小麦600万吨，三项共计2110万吨，此外还有其它各种用途的专用粉末计算在内。 天气对农产品价格的影响非常大，美国的期货投资家们除了关注农业部的供需报告外，最热衷的莫过于天气因素了。我国冬小麦种植时间为10月上旬(寒露后)至下旬，小麦生育期为230天，收获期在5月下旬至6月初。冬小麦生长期大约在8个月左右；春小麦播种期为3月底（4月初），收获期为8月底（9月初）。在此期间气候因素、生长情况、收获进度都会影响小麦产量，进而影响小麦价格。因此，可以说天气决定产量，天气决定价格。
相对于硬冬白小麦来说，优质强筋小麦的品质受气候影响更大。优质强筋小麦品质在不同区域和年度间差异主要是气候条件不同引起，从而影响达标产量。 我国小麦库存比较庞大，最高时达到1亿多吨。近几年由于小麦连续减产，生产与消费出现缺口，库存量消耗比较大，有较大幅度的下降。
国产优质强筋小麦年度库存量较少，90年代中期进口的国储小麦（加麦和美麦等）相对较多，且以优质强筋小麦为主。由于存放时间较长，陈化和质量下降，国储进口小麦价格也较低，价格具有一定的竞争力。从近年情况来看，国家每年抛售的国储进口小麦对我国优质强筋小麦价格影响较大。
期末库存量是分析期货价格变化趋势最重要的数据之一。如果当年年底存货增加，则表示当年商品供应量大于需求量，期货价格就可能会下跌；反之，则上升。影响需求的因素还有消费者的购买力、消费者偏好、代用品的供求、人口变动、商品结构变化及其它非价格因素等。从季节因素来说，优质强筋小麦季节性价格波动有一定规律性。每年的双节和季节末是价格较高时期。 我国粮食政策的变化对小麦价格具有潜在的影响。
随着小麦价格市场化程度和国际化程度提高，小麦价格主要由市场调节，政策对小麦价格的影响越来越小。影响优质小麦价格的因素主要体现在国家对进口小麦储备的增减或抛售方面。 郑州小麦期货是目前交易的农产品期货中最大的品种，其价格走势有很强的规律性，一般来说，小麦的长期走势（三至五年）由宏观经济形势及粮食总供求关系决定；中期走势（一至两年）主要受年度产量预期、库存量变化以及相关农业政策、进出口政策的影响；短期走势（三至五个月）受季节性波动周期的影响比较大。
小麦价格表现出明显的季节性波动规律。一般的，每年冬麦上市后的七月份为小麦的供应旺季，价格最低。从九月份开始，小麦消费进入旺季，现货价格稳步上升，春节左右，小麦消费进入高峰期，小麦价格也抵至年内高点。春节过后价格逐步回落，在四五月份青黄不接时，价格会略有反弹，随后一直回落到六七月份的低价区，如此循环往复。当然，受其它因素影响，这一规律也会有所变化，比如近年4、5月份小麦产区常常进行陈化粮、库存小麦的拍卖，制约了这一期间小麦价格的回升。 优质强筋麦品种一等交割品可以与国际接轨，随着我国进出口量的增加，外盘对优质强筋麦期货的影响会逐渐增大。
美国有三家交易所交易小麦期货，其品种分别为：
芝加哥期货交易所（CBOT）合约标的物交割等级：二号软红冬麦、二号硬红冬麦；二号褐色北部春麦以及等值的二号北部春麦。替代品的差价由交易所制订。CBOT软红冬和硬红冬麦交割品湿面筋绝大部分达不到郑州商品交易所强筋小麦标准，替代品可以达到。
明尼阿波利斯谷物交易所（MGE）合约标的物交割等级：二号或以上北部春麦，蛋白质含量为13.5%或以上。13%蛋白质含量可以按贴水进行交割。MGE交割品可以达到郑州商品交易所强筋小麦标准。
堪萨斯期货交易所（KCBT）合约标的物交割等级：二号硬红冬麦。如交割等级为二号，按合约价执行；如为一号，则升水1.5美分/蒲式耳；如为三号，则贴水3美分/蒲式耳。KCBT硬红冬麦湿面筋绝大部分达不到30%，不符合郑州商品交易所强筋小麦标准。
美国期货市场小麦价格
美国三家交易所的期货价格走势比较一致，大家可以参考MGE期货价格，也可以参考CBOT期货价格。 在期货市场中，机构投资者的投资方向会对价格行情产生较大的影响，小麦市场也同样存在，投资者在进行小麦期货交易过程中，同样应该注意机构投资者的方向。因为机构投资者往往会长时间、大单量参与某一个品种，而且他们往往关注所参与品种的中、长期趋势，投资者在分析价格走势时应予注意。

㈥ 2020年的小麦价格行情走势是怎样的涨了还是跌了呢

因为上半年疫情影响，市场很多消费都趋于瘫痪；随着疫情接近尾声，小麦价格趋于稳定。
近日制粉企业整体开工率有所增加，小麦库存消化速度加快。
但是目前6月份，大部分的新小麦就会上市，年景没有去年好，但是新麦临近上市后，新陈小麦价格正好处于接轨期，市场上小麦价格易跌难涨。

㈦ 量化分析是什么意思

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

㈧ 假如购一手期货小麦的价格是元，涨了百分之3的话，能赚多少钱

涨了之后价格是2176，如果多单，开仓是，平仓2176，每吨赚63元。一手10吨就是630元人民币。

㈨ 量化分析的量化投资策略

量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。
1·量化选股
量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，如果不满足，则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类
2·量化择时
股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。众多的研究发现我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关，从而拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。
3·股指期货套利
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。
4·商品期货套利
商品期货套利盈利的逻辑原理是基于以下几个方面 ：(1)相关商品在不同地点、不同时间对应都有一个合理的价格差价。(2)由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。
5·统计套利
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha 收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
6·期权套利
期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。
7·算法交易
算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格、甚至可以包括最后需要成交的证券数量。根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。
8·资产配置
资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术的结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

㈩ 期货如何量化

是要把标的品种设置好
一般会有一个默认的推荐板块，从中选择好你自己想要的