求该指数3个月期的期货价格

Ⅰ 一道有关股票指数期货的计算题

根据你的条件，在以下假设前提下：
1.不考虑手续费问题
2.6个月期合约250美元/份，418.75点，折合该合约价值每点0.597美元。

可以得出一下计算：
((419.85-410.45)-（421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元
结论：
不考虑手续费情况下，盈利为3.582美元。

Ⅱ 期货交易计算题

兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。

出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼

Ⅲ 无套利区间计算用期货价格还是现货，用哪个期货，两者的价格是对应的吗还是网上搜一个计算另一个

股指期货的现货价格就是沪深300指数的当时报价。例如期货投资分析考试里的原题：当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为：
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
F理论=S*E(R-D) T=3300E[(5%-1%)*3/12]=3333
无套利区间=[F理论-套利成本， F理论+套利成本 ]
=[3333-20,3333+20]
=[3313, 3353]

Ⅳ 股指期货计算题

【市场消息】
1. 7月5日，欧洲央行将再融资利率下调至历史低点0.75%，符合市场预期。在通货膨胀压力有减弱迹象的情况下，欧洲央行此举在一定程度上缓解了衰弱的欧元区经济所承受的压力。这是欧洲央行自2011年12月以来首次降息。
2. 7月5日，英国央行称，将向陷入困境的国内经济再注资500亿英镑(约合780亿美元)，这是该央行为刺激经济增长和应对欧元区债务危机所作的最新努力，定量宽松政策目的在于扩大支出和保持较低的融资成本。
3. 7月5日，希腊新财政部长斯托纳拉斯宣誓就职，随后其将就希腊继续执行救助计划承诺的问题，与欧盟委员会、国际货币基金组织和欧洲央行国际三方代表团会晤。
4. 7月6日，国内金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。自同日起，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。个人住房贷款利率浮动区间不作调整，金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策，继续抑制投机投资性购房。
5. 7月6日，日本财务省公布数据显示，截至6月30日，日本官方储备资产下降至12705.47亿美元，5月底为12777.16亿美元。其中外汇储备为11955.79亿美元，黄金储备为393.27亿美元；在IMF中的储备头寸为155.82亿美元；特别提款权(SDRs)为195.82亿美元。
6. 7月6日，工信部网站披露，2012年上半年，中国规模以上企业亏损面上升至18.6%，预计下半年更多的中、小、微型企业将面临淘汰出局的风险。
【操作建议】
盘面上看，股指今日忽略降息的利好消息，高开低走，放量下行预示着看多力量有限，市场仍维持空头局面。不过我们预期近期管理层仍有继续调整的可能，或有其他政策工具推出。从技术面看。沪指今日重新跌破2200，击穿前期2307、2242、2200一线的支撑，显示或有继续向下寻求支撑的可能。从基本面看，本次降息意味着CPI可能比预期2.6更低，而GDP则可能比市场预期更弱，降息的刺激并不能一举扭转大盘向下的颓势。操作上，预期下周期指依然有下行动能，建议空单继续持有。金瑞期货田满文

Ⅳ 求资产的期货定价公式里e的意思。

F：t时刻的理论远期价格和理论期货价格。

S：远期（期货）标的资产在时间t时的价格。

r ：T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率（年利率）。

e：是数学中的常数，e = 2.718281828459

假设：2007年9月20日，美元3个月的无风险年利率为3.77%。S&P500指数预期红利收益率为1.66%。当S&P500指数为1518.74点时。

解：由于S&P500指数期货总在到期月的第三个星期五到期，故此剩余期限为3个月，SPZ7理论价格应为：

S=1518.75，r=3.77%，q=1.66%，T-t=3/12=0.25。

F=1518.75e^[(3.77%-1.66%)*0.25]=1526.78。

(5)求该指数3个月期的期货价格扩展阅读：

期货价格形成特点：

一、信息质量高

期货价格的形成过程是收集信息、输入信息、产生价格的连续过程，信息的质量决定了期货价格的真实性。由于期货交易参与者大都熟悉某种商品行情，有丰富的经营知识和广泛的信息渠道及一套科学的分析、预测方法。

他们把各自的信息、经验和方法带到市场上来，结合自己的生产成本预期利润，对商品供需和价格走势进行判断、分析、预测，报出自已的理想价格，与众多对手竞争。这样形成的期货价格实际上反映了大多数人的预测，具有权威性，能够比较真实地表供求变动趋势。

二、价格报告的公开性

期货交易所的价格报告制度规定，所有在交易所达成的每一笔新交易的价格，都要向会员及其场内经纪人及时报告并公诸于众。

通过发达的传播媒介，交易着能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化，及时对价格的走势做出判断，并进一步调整自己的交易行为。这种价格预期的不断调整，最后反映到期货价格中，进一步提高了期货价格的真实性。

Ⅵ 关于股指期货的计算问题

理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75％)*(1/12)]
TC=1953.12*（0.3％+0.1%+0.5%+0.2％）+1953.12*0.3%*(1/12）+0.2+0.2
无套利区间(理论价格-TC,理论价格+TC）

Ⅶ 期货计算题

这题目看着真眼熟，以前我看期货从业人员考试的书里面就有这样的题目，不过这样的题目我觉得不太适用，所以就跳过去了，还好后来开始的时候根本就不考这样的题目因为太难了。

15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000

大概是这样的，估计是错的。
15000*50*90/365*8% 这个是3个月的利息
10000*30/365*8% 这个是红利的利息
2个利息加起来然后加上本来的钱就是了。
所以+15000*50+10000*50

那个什么垃圾公式我看不懂 。反正你照那书多翻一下就明白了。

Ⅷ 期货考试题目求解

我觉得你的答案有问题。
13. 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合三个月的合理价格应该是（D）。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1004900

14. （接上题）假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则26题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（D）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00

15. （接上题）假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点；股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%；借贷利率差为成交金额的0.5%.则无套利区间为（A）。
A.〔9932.5，10165.5〕
B.〔10097，10405〕
C.〔10145.6，10165.3〕
D.〔10100，10150〕

解答我以前有做过
..com/question/110135794.html
你去看下

Ⅸ 期末股票指数期货合约的价格怎么算

中金所的三个期指IF, IH, IC，每个期指有4个可交易合约，分为当月、次月、当季、次季四个合约，比如目前IF有当月合约IF1601，次月合约IF1602，当季合约IF1603, 下季合约IF1606. 每个合约的交割日为名称里指定月份的第三个星期五，遇假日顺延。IF1601的交割日为16年1月的第三个星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。 合约的交割价格为交割日也就是最后交易日的标的指数的最后2小时的算数平均价，计算结果保留至小数点后2位。IF的标的指数是沪深300， IH的标的指数是上证50， IC的标的指数是中证500. 举例来说，IF1601的交割价格，就是沪深300指数在16年1月15日最后两小时的算数平均价，一般的交易软件（比如文华财经WH6）都会在交割日给出预估的交割价。

Ⅹ 请问这道期货计算题怎么做

100*（6%/4）-1*(6%/6)-1=0.49万元，所以3个月理论价格为1004900元
期货理论点数10049
无套利区间先算交易成本：2+2+（5%*2）*10000+10000*（0.5%/4）=116.5

所以无套利区间为10000-116.5 至 10000+116.5