国外期货行情采集频率

A. 量化投资者是如何获取实时行情数据的呢

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。

通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商
品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方
式如何？挂单失败是否追单？如何追单？

策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。

行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
目前量化投资做的比较好的是微量网

B. 在国内查看美国期货行情都有延时，有没有美国的即时行情软件

没有！
只能去看网页了！

C. 国外期货如何利用调期获利

SHFE/LME的期铜跨市套利原理跨市套利的理论基础是现货的进出口贸易。在正常的进出口贸易下，国内外现货铜之间存在着一个正常水平的价格比例。但当市场出现扭曲，SHFE和LME的同期合约价格比值出现偏离正常水平时，则可进行跨市套利交易，由于两地价格比扭曲，就对带动相关的贸易商通过进出口去谋利，大量的物流会在短时间内将两地价格重新调整平衡，因此，扭曲入市、正常平仓就完成了一次套利交易。以下LME3月铜与沪铜3月连续的价格走势图。从图中可见，虽然两者在走势上趋于同涨同跌，近期的相关性也达到92.58%之高，但在某些时段，国内外走势的强弱度则出现差异，这时就存在跨市场套利的机会。图：国内外铜价的走势图我们首先从贸易成本的角度考虑，确定国内外比价的最大无套利区间。区间上限值：国内比价一旦达到区间上限值，我们认为进口国外铜到国内正好保本。即将LME铜价，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于国内的3个月到期的期铜价格。如果比价高于这个上限值，则进口将有利可图。计算公式为：其中：目前进口关税为0%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091。则代入公式：区间下限值：国内比价一旦达到区间下限值，我们认为出口国内铜到国外正好保本。即将国内期铜价格，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于LME铜价。如果比价低于这个下限值，则出口将有利可图。计算公式为：其中：目前出口关税为15%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091，当前汇率7.2475。则代入公式：以上面的计算为例：在2008年1月17日这天，无套利区间[b, a]为[7.0946, 8.4373],而当天的国内外比价为：60300/7100=8.49，微微大于上限值，可采用“买LME铜，抛国内铜”的跨市场套利策略。（注：在以上模型中，投资者须根据自身情况，设置参数，使得套利的有效性更强） 接下来，我们对铜的国内外比价的历史数据的进行统计分析。以下是该比价的走势图，可见比价处于不断下滑中，其中除了国内外铜价走势强弱不同以外，很大一块因素就是人民币兑美元的升值，使得比价处于不断下降中。图：国内外铜比价走势图 此外，我们对不同时间跨度中，铜的国内外价差的运行情况进行了统计，得出比价的最大值、最小值和平均值，如下表所示。可见2008年1月17日这天，国内外比价为：60300/7100=8.49，高于近期的平均值，从统计意义的角度，也可以采取“买LME铜，抛国内铜”的策略，从统计的角度进行跨市场套利。表：历史统计结果统计时间跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3个月8.8208 8.1297 8.4176 3到6个月9.5252 8.1357 8.6399 6个月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 资金要求： 假设某套利者，打算在国内外市场进行3000吨铜的跨市场套利。以2008年1月17日为例，该天上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨；当时的汇率为7.2475。假设上海交易所的保证金要求为9%，而LME铜的开仓保证金为15625美金，相当于8.8%的保证金水平。则该投资者需要投入的资金为：沪铜：600手，需要资金 60300*3000*9%=16,281,000元LME铜：120手，需要资金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元总共资金需要：29,870,062.5元 当然上述总资金是按照满仓操作进行计算。为了防范交易所临时追加保证金，以及将剩余资金可承受4%的涨跌停板，因此用15%的保证金则比较安全，但可能相对比较保守。（具体情况，需要根据投资者在短时间内对资金的筹集能力而定）。 此外，我们以最近1个月的国内外价差的统计结果来看，其最大值为8.6592，最小值为8.1321，假设该投资者完全把握住了该高点和低点，则简单的计算一下，其收益大概为：30%左右（假设采用10%的保证金）。 最后在进行跨市场套利时，需要注意的事项：l 市场可能会出现比较长一段时间的价格扭曲，所以跨市场套利也存在失败的风险。l 注意政策性风险，由于国家对进出口关税的调整，将影响套利的成败。l 注意美元贬值风险。由于目前美元处于不断下跌的走势中，所以尽量减少“抛LME铜，买国内铜”的套利方式，因为这样会由于美元贬值而失去一部分套利的利润。l 注意LME的期限结构，在LME远期升水的期限结构下，采用抛LME铜比较有利；而在LME远期贴水的期限结构下，采用买LME铜比较有利。l 注意资金管理，由于跨市场套利总会面临一边亏损、一边盈利的局面，因此需能较好的调配资金。此外，在单边的强势行情中，若进行跨市场套利，建议控制好仓位，避免由于追保资金过大而不能及时追加保证金，而导致套利失败。此外，还需备留资金，以防范交易所临时提高保证金水平。l 入场时机的把握。建议在考虑比价走势的趋势性后，分批建立套利头寸。同时，在国内外的建仓须遵循“同时性”。

D. 全球期货行情系统

在这里有下载
http://hi..com/wangxf555/blog/item/99557c3a15752fed14cecbfc.html
是博易大师的,直接登入,无需注册.可以看全球商品期货和指数,外汇等等.我一直做的这个.

E. 国外期货市场有涨跌幅限制吗

期货也是有涨跌幅的，根据品种不一样幅度不一样，而且在连续三天收盘是涨停或者连续三天收盘跌停时会调整幅度 。
期货的涨跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期货的涨跌停制度，是指期货合约在一个交易日中的成交价格不能高于或低于以该合约上一交易日结算价为基准的某一涨跌幅度，超过该范围的报价将视为无效，不能成交。我国实行的涨跌停板制度，有“触板不停”的特征，即股票价格或期货合约价格达到涨跌停板后，并没有限制交易，在涨跌停价位或是之内的价位交易依然是可以进行的，一直到当日收市为止。

F. 国外期货实时交易软件国内如何获得，不要延时的，要实时看盘的，请高手赐教，谢谢！

用文华财经或者博易大师期货软件看，有实时外盘信息的，但是现在期货软件不像股票那样下载下来就可以看，需要账户名和密码
有问题可以Q我，我给你传软件：345263341

G. 文华财经软件的外盘期货的行情是实时行情还是延时的

实时行情
但是由于线路问题
信号传输会有些慢

H. 在期货的实时行情中，如何读取实时的持仓量

软件上会实时显示的

I. 什么软件可以看国外的期货实时行情

我就随口一说，千万别往心里去啊。nqq

J. 中国四大期货交易所的行情发布最快频率是多少

1`行情发布都是统一的，每秒两次，没有有快与慢
2·你大概问的是你能看到的行情传输速度快与慢，这与行情软件和系统有关
3·每个交易所旁边都有很多炒手，他们利用的就是交易所专线的速度，快
4·每个交易所都有自己的做系统的子公司，用他们的系统是最快的，如郑商所的易盛系统，上交所与中金所的CTP系统，有很多基于此的行情软件与交易软件
5·另外，行情传输速度还与服务器有关，要看主服务器放在哪了，如果放在上海，那就上海的炒手有优势，大多期货公司都是放在上海或托管在交易所
6·建议中证快期交易软件不错