期货市场学基差变化
『壹』 期货中，基差由-100变为-50，说明基差是变大了还是变小了基差趋弱指的是绝对值变小了还是数值变小了
基差走强。基差是现货减去期货的价格。基差为负，说明是是正向市场，因为一般期货价格都要高于现货价格。正向市场中，现货价格减去期货价格的绝对值，离0值越近，说明基差走强。
『贰』 基差大小与期货的关系
基差越大意味着期货价格有回归现货价格水平的需求，但是期货风险大，不绝对。
『叁』 期货中基差是什么意思
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基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
举个例子：
3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。
交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。
套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。
净损失：100×130-100×120=1000元。
对卖出套期保值有利的基差变化：
1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。
4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润
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『肆』 基差变动有哪些形式
基差可以是正值，也可以是负值.一种商品在正常的供给情况下，基差是负值，即某一月份的期货价格高于现货价格。这是一种正常市场。这种市场因为供应较需求大，近期期货市场价格高于目前的现货市场价格，使储存者有一定的收益，所以，也被称为有报偿关系的市场.这种市场上的期货价格是越远期的越贵，呈现阶梯式的往上加价.反映出远期商品期货需要支付仓储费用、利息、保险费等。期货知识告诉我们：在这种市场情形下，两个期货月份之间的差额或价差，对一种可以储藏的商品而言，即向交易者显示，当日市场对持有商品于某一段时间所愿意支付的持有成本。由于不同的供求力量相抗衡，期货交易并不是以全额的持有成本进行交易。很少有超过全额持有成本进行交易的情况发生。如果发生这种情况就会诱使储存，而使现货供给减少。同时，由于买入现货储存，使现货需求增大，价格上涨。这时，敏感的交易者就会采取有利的交易措施，使现货价格与期货价格的差异缩小，最后必缩至于相当或接近持有成本.
如果情况反转过来，某种商品的现货价格或近期的期货价格高于远期的期货价格，那么，基差即为正值。这种市场供给小于需求。当短缺真正发生时，持有成本将消失，甚至形成负的持有成本.这时，较远期的期货合约须以某一折扣才能对近期月份的期货合约进行交易.这种情况下的期货市场被称为反向市场。由于供应量在近期内发生短缺的现象，于是近期月份的期货合约所愿支付的价格越来越高，也就是越近期的越贵，说明在现货市场上对近期商品有强烈的需求。这种市场对商品存货的持有者或生产者表示，如果持有者或生产者目前把商品卖出来，市场即愿意付较高的价格。通常当供应量越小，引诱出售存货的力量越强。
在每一种商品期货中，很明显存在着不同的基差.这些不同的基差直接反映出商品的运输成本、仓储费用成本，市场上的供求状况及耳它考虑因素。使上述的两种基差形式都能成为交易者在期货市场中预测价格变动的模型。
『伍』 期货基差是什么
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基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
举个例子：
3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。
交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。
套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。
净损失：100×130-100×120=1000元。
对卖出套期保值有利的基差变化：
1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。
4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润
想了解更多有关基差的信息，可以下载同花顺期货通。里面含有各个期货品种的实时基差数据，能让你对基差有更为直观的认识。
『陆』 期货市场基差走强为基差值变大，既反向市场基差绝对值变大正向市场绝对值变小，但我要问基差扩大
一般说基差 都是正数 但是书上不好这么说，套用公式的话只能用绝对值来阐明
其实不用考虑绝对值的问题 直接拿大的减小的就是基差 基差扩大也就是两者价格相差变大 也就是走强
『柒』 基差值变大如何理解
基差值变大说明期货处于正向的市场。
基差值是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。基差图是指记载基差及其变动轨迹的图形，是期货交易中的一种重要分析图表。基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
『捌』 基差变大，为什么期货空头获利，基差变大，为什么期货
基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。也就是说，基差包含两个成分：“时间和空间”，运输成本反映着现货市场与期货市场间的时间因素。即两个不同交割月份间的持有成本，它反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。储藏费用是储存商品所支付的实际支出，它一般随时间与地区而异；利息是储存商品所需的资本成本，利息费用将随利率的上涨而变动；保险费用是为保险储存商品的费用。反映持有成本的那部分基差随时间而变动；时间越长持有成本越大。由于期货契约只有交割性，到期后卖方应将商品给买方。
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『玖』 期货中基差的形成原因，变化规律及其作用
基差：指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差＝现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
原因:期货市场具有价格发现（公开竞价交易） 套期保值（远期风险转移）的功能
所以其基差是对未来该商品合约价与现货价值判断的分歧程度
规律一般为随合约到期日，现货与期货基差逐步缩小直至一致
作用同原因处。
『拾』 期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的怎样理解请高手解释一下。。
第一、在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的，那里称之为价差）
第二、基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种情况为基差变强；基差为正且数值越来越小，或从正值变为负值，或负值且绝对值越来越大，这三种情况为基差变弱。
第三、基差的变化又可总结为一下几种情况：正向市场和反向市场上基差走强，正向市场和反向市场上基差走弱，从正向市场变为反向市场的走强，从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点再看，就会明白了，基差扩大(走强)不是绝对值变大。
(10)期货市场学基差变化扩展阅读：
基差的计算方法是用现货价格减去期货价格。现货价格低于期货价格，基差为负值，现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的负值越小，表示基差越强劲，反之则越弱;同样，基差正值越小时，表示越弱，反之则越强。
期差包含两个成分，即分隔市场间的“时与空”两个因素，基差包含两个市场间的交运成本及持有成本。
从美国农产品期货市场的情况来举列说明，如果你在堪萨斯市的玉米的生产地，由于在当地交易玉米不考虑运输成本的因素，因此，其现货价格将比芝加哥的玉米现货价格低，差别就在运输费。