期货市场arch效应不显著

1. ARCH效应检验问题

你回归的这10个lag项中，如果至少有一个是显著的，那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而你的结果显示，lag7是显著的，p值<0.01,
这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是，这个arma模型中有arch效应。
这么专业的问题，给5分太少了。

2. 请问eviews进行ARCH LM检验后，得到的图怎么进行分析怎样就说明存在ARCH效应

你回归的这10个lag项中，如果至少有一个是显著的，那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而你的结果显示，lag7是显著的，p值<0.01, 这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是，这个arma模型中有arch效应。
这么专业的问题，给5分太少了。

3. 将数据分段，一个具有arch效应，一个不具有，该怎么办

庭要采用证据点难度
首先作证据使用其数据必需具客观真实性
google图用于商业目毕竟家测绘部门
再者用照片数据作依据本身具客观性实测量结
所院要采用证据能性太

4. 为什么使用dcc-garch估计后尴尬效应不显著了

EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计，但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix做，也可以用R和Matlab编程实现。

5. ARCH-LM不显著，而ARCH-LM显著说明什么问题

Arch linux安装Virtualbox 4/virtualbox/4/index/index.php/VirtualBox_Extras_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)

6. 什么是ARCH效应不是解释英文缩写。。。

volatility波动率可以用自回归模型来解释 也就是说未来的波动可以用波动的历史来预测

7. 急，求助！本科论文。关于eviews5中ARCH效应检验的问题。

无法在此回答。

8. 关于农产品期货或者商品期货溢出效应的研究很少，为什么

因为国内现在对这方面的重视度还不够，。

9. 期权价格收益率没有ARCH效应 不能用GARCH 建模 那么应该如何求波动率

这需要看你的研究方向，也就是你要求的波动率主要看的影响方向