期货市场的高频交易

A. 期货高频交易的遭到的质疑

一项针对部分交易商是否因额外设置而具备不正当竞争优势的调查正在开展。纽约总检察官上周向六家高频交易公司派发了传票。
《纽约时报》援引知情人士话称，总检察官EricSchneiderman办公室上周向六家高频交易公司派发了传票，六家公司包括TowerResearch、ChopperTrading和JumpTrading。另外三家公司的身份暂时还不能确认。另外还有一家高频交易公司收到了邮件。
纽约总检察官办公室正在寻找这些公司是否在黑池和其他交易场所中有特殊安排的细节。在最近的一个演讲中，Schneiderman概述了他对于高频交易商的担心，尤其是一些交易商将电脑放置在交易场所内，以缩短获取价格和其他交易信息的时间。他还强调了一些设置如允许高频交易商有特殊带宽，以使信息流进一步加快。
上个月，在同一个调查中，总检察官向NYSEEuronext、NasdaqOMX和其他非传统交易平台咨询，是否有向高频交易公司出售服务。他担心的是，这些设置会有利于高频交易商，而损害养老基金和其他普通投资者的利益。
“高频交易商的这些设备向客户提供了时间优势——通常以毫秒计算，从而使得在市场其他投资者还没反应的时候，高频交易者已完成了快速和无风险交易。”
交易公司是否提前获悉市场驱动信息，是总检察官办公司优先调查的部分，被称之为“内幕交易2.0”。虽然不是华尔街的主要监管机构，但总检察官办公室有theMartinAct赋予的“武器”，一般会迫使被调查者进行调整而不是提出诉讼。
Michael Lewis的《Flash Boys》出版后，市场对高频交易的关注被引爆。在该书中，作者称高频交易者操纵了市场。最近，大宗商品期货交易委员会、司法部、FBI和SEC都确认在对高频交易进行调查。

B. 什么是期货日内高频交易

期货日内高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。
期货日内高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。

C. 期货高频交易有什么利弊

有的期货投资者认为高频交易的好处是涨跌都能赚钱,但是也有人认为高频交易的坏处是风险高,手续费高,交易不稳定

D. 期货高频交易的面临挑战

第一，降低行情数据和交易通讯的时滞。在决胜于毫秒级的高频交易中，行情与订单的时滞将严重影响交易策略的表现，其中最大的影响因素是链接各相关方的网络通讯质量。通常的解决方法是将交易系统托管到交易所附近的机房，以减小网络通讯物理距离的方式来提高外部数据交换速度。第二，海量数据的快速分析及执行的能力。高频交易处理的数据通常是基于分钟以下的数据，其数据量与通常的小时数据、日数据相差很大。举个例子，沪深300股指期货一个交易日的成交价格数据就超过3万条，而一年的日收盘价数据不超过300条，相差超过100倍。在大数据量和高速的双重要求下，对于分析处理数据的计算机硬件和模型程序提出了更高的要求，硬件上的解决方法是每几年更换系统设备；模型编写上选择高执行速度的语言。第三，算法交易的能力。这里所指的算法交易主要集中在订单的执行方式上，焦点为如何低成本且快速地完成指定数量的交易。在单次执行交易的数量超出了市场深度时，需要以特定的算法对订单进行拆分后分批执行，从而减低冲击成本带来的收益损失。第四，交易所的限制。高频交易对于市场的影响在国际市场上仍存在争议，观点有正面的肯定，比如增加了市场的流动性、降低了市场波动；亦有负面批评，比如扰乱市场信息、影响市场的公平性等。中国金融期货交易所在《异常交易监控指引》中的部分条款对高频交易做了限制，比如对单一合约的撤单次数限制为500次、单一合约的单日开仓交易量限制为1000手等。高频交易者需要在满足交易所限制的条件下，优化交易系统并控制参与的资金规模。高频交易是高度量化和计算机化的一种交易方式，是程序化交易的高端版本。高频交易对于市场微观结构的分析、网络通讯速度、数据处理能力、交易执行能力等提出了更高的要求。当前的交易环境对于高频交易来说虽然还存在一些障碍，但是国内市场上已经涌现出一批成功的高频交易者。随着整个市场的不断发展，国内交易环境的一些管制将会放开，高频交易的规模将取得更加快速的增长。

E. 期货人工高频交易具体怎么操作的

这种一般都是以一分钟的走势图来做了！长期这样做，不用几个月你也可以！但这样做风险很大！

F. 期货中说的高频交易 高频对冲是怎么样的他们都没有手续费吗利用微小的利润能赚钱怎么做的

符合以下三点的，就可以叫做高频交易（或高频对冲）：

1、交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级(VBA退散)。

2、系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作。

3、系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所(而不是通过券商中转)。

高频交易照样要交手续费，每次交易收益虽低，但由于交易频率高，收益也很可观，但是实际上高频交易不一定能赚钱。

1、高频交易赚钱的的确有，赔钱的也大把存在。因为高频交易系统对低延迟的敏感性，研发时需要投入大量的人力物力，要高薪聘专业的计算机专家，花钱买昂贵的硬件，租用专门的微波通信线路。但这一切也不能保证你得到一个预想中的“低延迟”系统。整个系统的设计和开发是一个非常复杂的工程。而且交易系统对于准确性和稳定性要求极高，不够精密的话上线后会出现各种问题，根本无法使用。如此大规模的投入，很多时候换来的是一个残次品系统，非常非常多的公司因为搞不定技术问题而赔钱关门。

2、这里有一个深远的问题是，高频交易是一个金融和计算机结合的产业，但同时精通这两者的人才是非常稀少的。金融人士主导的项目会缺乏对技术的判断能力，IT人士主导又会对需求把握不清。在对性能不敏感的行业这可能不是太大问题，可以按照传统的甲方乙方方式解决，有问题慢慢扯皮。但在这个高竞争行业，没有太多时间可以用来浪费在扯皮上。投产的系统可能慢上几微秒就是废物，而那时往往会发现基本的设计就有问题，根本无力回天。这种超高难度的研发压力，其实才是高回报的来源。

注意：高频交易并不适合普通投资者。

G. 期货的高频交易策略

期货风险大
高频交易策略只能是动量突破
根据盘口成交及时止损
还有最好网络速度快。

H. 期货高频交易的国内现状

受制于制度的限制，国内的高频交易与国外的高频交易有本质的区别，国内高频交易最多也只是日内快速交易。近些年来，随着参与高频交易的投资者数量的增加，这个领域的竞争也是日趋激烈。谁掌握更快的速度就能占得先机，不断的研发新模型也是保证高频交易能不断延续获利的前提，因为一个有效的模型生存周期是很短的。相对于账面收益而言，对于创造大量成交量的高频交易而言，手续费返还带来的收益似乎更为可观。因此，高频交易的盈利模式主要是为了获得手续费返还。这种程序化的投资方式也受到一些传统炒手的青睐，既能很大节省精力，又提高了炒单效率，炒手们需要做的就是根据行情的发展变化不时对高频模型的一些参数进行修改以适应行情保证稳定获利。当然，对于一些做趋势的大型机构投资者，通过高频交易来将大单分割为小单进行建仓出仓，既可以隐藏自身的动机，又可以降低市场冲击成本，间接提高收益，也不失为一种好的投资辅助策略。

I. 期货高频交易的简介

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。

J. 期货高频交易的介绍

期货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。