期货行情数据包间隔时间

A. 如何调整数据包重发时间段

你是想攻击对方主机吗? 想用短暂的反复PING对方主机来实现??
在直接使用CMD 中PING 我也不知道如何实现缩短时间. 但是我知道有一个PINGER工具可以实现反复不停的PING对方主机的功能. 具体不是很清楚.学习中.

B. 在股指期货T+0交易中,开仓买入和平仓卖出最短时间要相隔多久(正常交易时间内),谢谢.

看你的短线预期收益如何设定，达到可立马卖出，相隔1秒都可以。

C. winsock数据包传输时，如何测recv函数接收的两个数据包之间的时间间隔，求解答

在recv函数里加读取time的指令

D. 商品期货交每笔交易相隔时间

期货里没间隔的，成交单源源不断出来的，不像股票3秒报一次。

E. 请问，为什么期货每个合约间隔时间有的是一个月有的是两个月呢，这是为什么呢

这个是看合约设计的，工业品一般都是每月都有的，农产品会跳

F. 路由器数据包统计时间间隔 设置5秒是不是速度会更快

变快？数据包统计速度会变快。但是如果你是说网速变快？这是不可能的，数据包统计时间的意思是某个固定时间内经过路由器的数据包数目，因为带宽是ISP分配的，是固定的，客户端无论怎么做都不会改变，除非加钱。这个间隔时间和网速毫无关系，而且时间间隔越小，反而会增加路由器运算负荷，散热不好的路由就要小心了。

G. 期货的周期循环怎么计算的

一、循环周期理论。

1、  价格趋势循环周期的变化。从每一个明显的低点到下一个明显低点之间为一个循环周期，从每一个明显高点到下一个明显高点之间也为一个循环周期。

2、  低点到低点的循环周期比高点到高点的循环周期可靠。

3、  在股市运动中存在大小不同的循环周期。大循环周期中包含着小循环周期，多个小循环周期组成一个大循环周期。通常周期可划分为4级：基本趋势以明显的低点为准是大循环周期，时间跨度从几个月到几年；次级趋势以明显的低点为准是中循环周期，时间跨度从2—3星期到几个月；短期趋势以明显的低点为准是小循环周期，时间在两个星期以内，并且在即时行情变化中还可以划分出微型循环周期，时间从几分钟到几小时。

4、  以4个以上连续的明显低(高)点之间的时间间隔为基础计算出的算术平均值即为某一级的循环周期。对于明显低点的辨别可按趋势的某一级别确定。

5、  以某个循环低(高)点为准按循环周期计算出的下一个循环低(高)点会有+-15%的上下误差，按+-15%确定的时间区间称为时间窗口，一般情况下后一个循环低(高)点将在时间窗口内出现。

6、  在时间窗口内按时出现的低(高)点越多说明计算出的循环周期越可靠和有效。

7、  循环周期不因突发事件的影响而改变其周期或时间窗口。

8、  循环低(高)点不会在同一价位水平上出现，它们是相对的低(高)点，不是绝对的低(高)点，不管循环低(高)点的绝对数值高低，一般会在时间窗口内按时出现。

9、  如果计算出的循环周期是正确的，则大部分循环低(高)点都会按时出现在时间窗口内，但也会有例外现象，个别循环低(高)点提前或推后是正常的，也是不可避免的。

10、环周期理论并不保证未来从循环低点上涨的幅度或由循环高点下跌的幅度，这种幅度一般不相等，但可能是明显的。

H. 如何在Wireshark中查看包之间的时间间隔

应该是没有根据时间来过滤的规则。你在Filter里面输入的time其实是Time Protocol（时间协议），网络里有“Time Protocol”这个词条。
因为Wireshark的包默认就是根据时间来排序的。你在View菜单里选择Time Display Format，然后选择时间格式为Seconds Since Beginning of Capture。用默认的排序，只要Time栏的数值小于15的都是你要的包。