基于egarchewma模型的我国大豆期货价格预测

㈠ 如何用EVIEWS6.0估计双变量EGARCH模型

均值方程看你如何设置，如果是常数均值方程，则直接输入y c ,然后设置波动率模型，如果均值方程是ARMA模型，则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦！

㈡ 怎么用EVIEWS 做以EWMA 预测时间序列数据的模型~急~~

分数哪来没用的
我替别人做这类的数据分析蛮多的

㈢ 用matlab工具箱怎么对garch模型做预测

garchfit（）函数使用格式：

[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Spec,Series,X)

Coeff——输入参数。接受由garchset，garchget，garchsim，garchinfer，和garchpred结构产生的参数。

Errors——系数的估计误差（即标准误差）的结构。

LLF——对于优化目标函数值与参数相关的估计发现Coeff。garchfit执行优化使用优化工具箱fmincon函数。

Innovations——创建（即残差）序列推导的时间序列列向量。

Sigmas——与创建相对应的条件标准偏差向量。

Summary——显示优化过程的摘要信息结构。

Spec——包含条件均值和方差规范的GARCH规范结构。它还包含估计所需的优化参数。通过调用garchset创建这个结构。

Series——观测的时间序列列向量。

X——观测数据的时间序列回归矩阵。

例如：

clc

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05);%指定模型的结构

[e,s,y]= garchsim(spec,1000);

[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(spec,y) %拟合参数

运行后得到的部分结果

㈣ EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助

模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响,加入虚拟变量,不显著但是用EGARCH(1,1)模型估计其杠杆性时,虚拟变量的p=0.0267

㈤ egarch模型下怎么使用t分布

buy their own ship in the Planky

㈥ 请问如何用eviews中的garch模型分析股指期货的套期保值比率已经有数据了

前提是你要先建立garch模型
然后才可以做arch
lm
test

㈦ eviews中garch模型预测都是0是什么原因，这个问题您解决了么

你对动态预测和静态预测的区别和联系明白吗？
我替别人做这类的数据分析蛮多的