期货价格多元回归

『壹』 套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了

不会，你想想假如你是多头的套期保值的话，那么也就是你在期货市场卖出合约，像你所说的现货价格跌了，那么你可以直接把你手上的现货去 交割就可以了（而你交割的价格是期货的价格），假如你是空头的套期保值其实也是一个道理。
正是因为套期保值的作用才会让期货与现货最后趋于一致，当然中间很多品种出现的升水和贴水的情况也是有的。根据每个交割的品质不同才产生的差异。

『贰』 多元回归是什么意思

多元回归是对“多个”有相互关联作用的变量（比如期货交易中的大豆、小麦、玉米和豆油价格）进行回归分析的方法。 “回归”的意思是根据已有的数据倒推回去，找出这些数据相互关联的公式，根据这个公式我们可以计算或估算未来的价格变化趋势。比如前面图中分析的是两个价格（CBOT的大豆和玉米）之间的关联曲线，得到的结果是一条直线。 如果回归分析的结果不是直线而是曲线，则称为非线性相关。

『叁』 请教各位大神！谁能描述一下！在期货中什么是均线回归或均值回归！

应该是当期货价格连续上涨或连续下跌，价格离10日或20日均线差值较大。上涨多了期价离均线较远，就有人获利了结转而做空；下跌多了期价离均线较远，就有平仓空头转而做多，从而导致期价向均线靠拢，这就是均线均值回归吧。

『肆』 期货和现货如何相互影响价格走势

不好意思，实在忍不住要说一下。
这个好难，就好像是一个论文似的。
你提出了问题，然后分析问题，分析的过程要分第一，第二，第三，.....。然后解决问题。
综上所述：从期货的原理和历史来看，期货和现货的价格趋势总体是一致的。但是也有别离的个别情况。并且相互之间的影响情况是不一致的。有时期货对现货的影响大一些，有时现货对期货的影响大一些。

『伍』 为什么期货价格对现货价格有指导意义

因为期现价格回归，期货做的是合约，合约到期是要交割的，期货现货价格差得很远的话就会有人进行套利，买现货或者期货卖期货或者现货，最后的结果就是期现货价格回归

『陆』 现货价格和期货价格相关系数怎么算

现货价格+仓储费+保险费+利息等费用=期货价格
运输费不应算入，除非你做跨市套利才考虑运输费的问题。
相关系数：β
设现货=X；期货=Y
n∑xy －∑x∑y
-------------------------------------------------------- = β
平方根(n∑x*x-∑x*∑x) × 平方根( n∑y*y－∑y*∑y)

『柒』 在期货定价理论出现前，期货交易所是如何对期货定价的

价格并不是由交易所制定的，而是由市场所有的预期决定的，期货交易的是预期，预期并不一定总是对。市场并不总是那么理性，比如大家年年看空中国房价，房价还是涨了那么多年。当然到了近月的时候，期货价格还是要回归到现货的，这个时候预期就不是主要力量了，期现回归是最重要的。总结起来就是远月看预期，近月看基差。

『捌』 大资金为什么可以影响期货价格

资金大可以想买多少就多少，这样就会把各个价位的对手盘吃掉，自然就影响价格了
这个在实际操作中会有日内短线影响和大周期操控期货价格两种情况，前者很简单就是你再分时图上看到的那种直拉直跌的那种情况，后者其实就是我们常说的操作市场逼仓的行为，可以通过大量资金控制大部分的现货，然后再期货逼空，也有通过大资金直接打砸期货价格逼多，总之前提是资金需要足够大，不过在实际中简单通过资金控制行情的现在已经很少了，即使有也很少成功，说白了还得需要市场大环境配合，否则很危险，去年低的甲醇期货就是很好的一个例子，你可以翻着看看，非常生动的教学案例， 祝投资愉快

『玖』 期货的价格会随现价变化吗

会一致 但不会一样 因为期货有个仓储费 等 会有个基差一般都会比现货高点

『拾』 商品期货跨月价差会回归吗

合约差价肯定会一直存在的，不可能不同的月份价格是相同的，一般来说，价差不合理，即当价差过大或者过小都是进行套利的机会。价差的合理性视不同的品种而定。
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